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基于最優(yōu)控制的金融衍生品定價(jià)模型研究

基于最優(yōu)控制的金融衍生品定價(jià)模型研究

作者：杜玉林著
出版社：復(fù)旦大學(xué)出版社出版時(shí)間：2011-12-01
開本： 16開 頁數(shù)： 152
本類榜單：管理銷量榜
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基于最優(yōu)控制的金融衍生品定價(jià)模型研究 版權(quán)信息

基于最優(yōu)控制的金融衍生品定價(jià)模型研究 本書特色

非線性偏微分方程具有很強(qiáng)的實(shí)際背景，但是非線性偏微分方程的討論要比線性偏微分方程更難，從而限制了它們的應(yīng)用和推廣，因此需要借助于一些方法和理論來討論這些方程，以推進(jìn)這些方程的研究和應(yīng)用。杜玉林編寫的《基于*優(yōu)控制的金融衍生品定價(jià)模型研究》將在這方面作一定的嘗試，根據(jù)這些模型討論的金融問題的特點(diǎn)，將其納入*優(yōu)控制框架中，利用*優(yōu)控制理論推動這些非線性模型的研究和完善。

基于最優(yōu)控制的金融衍生品定價(jià)模型研究 內(nèi)容簡介

    本書利用*優(yōu)控制理論討論了金融衍生品定價(jià)中遇到的若干非線性偏微分方程，將金融衍生品定價(jià)問題歸結(jié)為*優(yōu)控制問題，并分別建立*優(yōu)控制框架；同時(shí)，給出了這些非線性偏微分方程的具體應(yīng)用。     本書適合于金融數(shù)學(xué)及金融工程專業(yè)高年級本科生、碩士生，對金融衍生品市場從業(yè)人員也有一定的參考價(jià)值。

基于最優(yōu)控制的金融衍生品定價(jià)模型研究 目錄

**章　引言
　**節(jié)　研究的背景和意義
    一、選題的由來
    二、選題的理論和現(xiàn)實(shí)意義
　第二節(jié)　金融衍生品定價(jià)中的若干非線性偏微分方程
　第三節(jié)　研究思路
第二章　基于*優(yōu)控制框架的固定收益證券定價(jià)模型
　**節(jié)　epstein-wilmott模型簡介
    一、沒有限定利率變化速度的情形
    二、限定了利率變化速度的情形
    三、兩種角度
　第二節(jié)　基于*優(yōu)控制框架的epstein-wilmott模型
    一、問題轉(zhuǎn)化與*優(yōu)控制系統(tǒng)框架構(gòu)建 
    二、動態(tài)規(guī)劃原理與hamilton-jacobi—bellman方程
    三、epstein-wilmott模型解的適定性
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