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隨機(jī)過程-(原書第2版)

作者：(美)羅斯
出版社：機(jī)械工業(yè)出版社出版時(shí)間：2013-07-01
開本： 16開 頁數(shù)： 323
中 圖 價(jià):¥52.9(6.7折) 定價(jià)  ¥79.0 登錄后可看到會員價(jià)
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隨機(jī)過程-(原書第2版) 版權(quán)信息

隨機(jī)過程-(原書第2版) 本書特色

　　《統(tǒng)計(jì)學(xué)精品譯叢：隨機(jī)過程（原書第2版）》中文簡體字版由約翰威利父子公司授權(quán)機(jī)械工業(yè)出版社獨(dú)家出版。未經(jīng)出版者書面許可，不得用任何方式復(fù)制或抄襲本書內(nèi)容。 　　《統(tǒng)計(jì)學(xué)精品譯叢：隨機(jī)過程（原書第2版）》從概率的角度而不是分析的角度來看待隨機(jī)過程，書中介紹了隨機(jī)過程的基本理論，包括poisson過程、markov鏈、鞅、brown運(yùn)動、隨機(jī)序關(guān)系、poisson逼近等，并闡明這些理論在各領(lǐng)域的應(yīng)用。書中有豐富的例子和習(xí)題，其中一些需要創(chuàng)造性地運(yùn)用隨機(jī)過程知識、系統(tǒng)地解決的實(shí)際問題，給讀者提供了應(yīng)用概率研究的實(shí)例。 　　《統(tǒng)計(jì)學(xué)精品譯叢：隨機(jī)過程（原書第2版）》是隨機(jī)過程的入門教材，沒有用到測度論，僅以微積分及初等概率論知識為基礎(chǔ)，適合作為統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)本科生以及其他理工和經(jīng)管類專業(yè)研究生相關(guān)課程的教材，更值得相關(guān)研究人員和授課教師參考。

隨機(jī)過程-(原書第2版) 內(nèi)容簡介

本書從概率的角度而不是分析的角度來看待隨機(jī)過程，書中介紹了隨機(jī)過程的基本理論，包括Poisson過程、Markov鏈、鞅、Brown運(yùn)動、隨機(jī)序關(guān)系、Poisson逼近等，并闡明這些理論在各領(lǐng)域的應(yīng)用.書中有豐富的例子和習(xí)題，其中一些需要創(chuàng)造性地運(yùn)用隨機(jī)過程知識、系統(tǒng)地解決的實(shí)際問題，給讀者提供了應(yīng)用概率研究的實(shí)例. 本書是隨機(jī)過程的入門教材，沒有用到測度論，僅以微積分及初等概率論知識為基礎(chǔ)，適合作為統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)本科生以及其他理工和經(jīng)管類專業(yè)研究生相關(guān)課程的教材，更值得相關(guān)研究人員和授課教師參考.

隨機(jī)過程-(原書第2版) 目錄

譯者序
第2版前言

第1章 準(zhǔn)備知識
1.1 概率
1.2 隨機(jī)變量
1.3 期望值
1.4 矩母函數(shù)，特征函數(shù)，laplace變換
1.5 條件期望
1.6 指數(shù)分布，無記憶性，失效率函數(shù)
1.7 一些概率不等式
1.8 極限定理
1.9 隨機(jī)過程
習(xí)題
參考文獻(xiàn)
附錄強(qiáng)大數(shù)定律

第2章 poisson過程
2.1 poisson過程
2.2 到達(dá)間隔與等待時(shí)間的分布
2.3 到達(dá)時(shí)間的條件分布
2.4 非時(shí)齊poisson 過程
2.5 復(fù)合poisson 隨機(jī)變量與復(fù)合poisson過程
2.5.1 一個復(fù)合poisson恒等式
2.5.2 復(fù)合poisson過程
2.6 條件poisson過程
習(xí)題
參考文獻(xiàn)

第3章 更新理論
3.1 引言與準(zhǔn)備知識
3.2 n(t)的分布
3.3 一些極限定理
3.3.1 wald方程
3.3.2 回到更新理論
3.4 關(guān)鍵更新定理及其應(yīng)用
3.4.1 交替更新過程
3.4.2 極限平均剩余壽命和m(t)的展開
3.4.3 年齡相依的分支過程
3.5 延遲更新過程
3.6 更新報(bào)酬過程
3.7 再現(xiàn)過程
3.8 平穩(wěn)點(diǎn)過程
習(xí)題
參考文獻(xiàn)

第4章 markov 鏈
4.1 引言與例子
4.2 chapman?kolmogorov方程和狀態(tài)的分類
4.3 極限定理
4.4 類之間的轉(zhuǎn)移，賭徒破產(chǎn)問題，處在暫態(tài)的平均時(shí)間
4.5 分支過程
4.6 markov鏈的應(yīng)用
4.6.1 算法有效性的一個markov鏈模型
4.6.2 對連貫的一個應(yīng)用——一個具有連續(xù)狀態(tài)空間的markov鏈
4.6.3 表列的排序規(guī)則——移前一位規(guī)則的*佳性
4.7 時(shí)間可逆的markov鏈
4.8 半markov過程
習(xí)題
參考文獻(xiàn)

第5章 連續(xù)時(shí)間的markov鏈
5.1 引言
5.2 連續(xù)時(shí)間的markov鏈
5.3 生滅過程
5.4 kolmogorov微分方程
5.5 極限概率
5.6 時(shí)間可逆性
5.6.1 串聯(lián)排隊(duì)系統(tǒng)
5.6.2 隨機(jī)群體模型
5.7 倒向鏈對排隊(duì)論的應(yīng)用
5.7.1 排隊(duì)網(wǎng)絡(luò)
5.7.2 erlang消失公式
5.7.3 m/g/1共享處理系統(tǒng)
5.8 一致化
習(xí)題
參考文獻(xiàn)

第6章 鞅
6.1 鞅
6.2 停時(shí)
6.3 鞅的azuma不等式
6.4 下鞅，上鞅，鞅收斂定理
6.5 一個推廣的azuma不等式
習(xí)題
參考文獻(xiàn)

第7章 隨機(jī)徘徊
7.1 隨機(jī)徘徊中的對偶性
7.2 有關(guān)可交換隨機(jī)變量的一些注釋
7.3 利用鞅來分析隨機(jī)徘徊
7.4 應(yīng)用于g/g/1排隊(duì)系統(tǒng)與破產(chǎn)問題
7.4.1 g/g/1排隊(duì)系統(tǒng)
7.4.2 破產(chǎn)問題
7.5 直線上的blackwell定理
習(xí)題
參考文獻(xiàn)

第8章 brown 運(yùn)動與其他markov過程
8.1 引言與準(zhǔn)備知識
8.2 擊中時(shí)刻，*大隨機(jī)變量，反正弦律
8.3 brown運(yùn)動的變種
8.3.1 在一點(diǎn)吸收的brown 運(yùn)動
8.3.2 在原點(diǎn)反射的brown 運(yùn)動
8.3.3 幾何brown 運(yùn)動
8.3.4 積分brown 運(yùn)動
8.4 漂移brown運(yùn)動
8.5 向后與向前擴(kuò)散方程
8.6 應(yīng)用kolmogorov方程得到極限分布
8.6.1 半markov過程
8.6.2 m/g/1隊(duì)列
8.6.3 保險(xiǎn)理論中的一個破產(chǎn)問題
8.7 markov散粒噪聲過程
8.8 平穩(wěn)過程
習(xí)題
參考文獻(xiàn)

第9章 隨機(jī)序關(guān)系
9.1 隨機(jī)大于
9.2 耦合
9.2.1 生滅過程的隨機(jī)單調(diào)性
9.2.2 markov鏈中的指數(shù)收斂性
9.3 風(fēng)險(xiǎn)率排序與對計(jì)數(shù)過程的應(yīng)用
9.4 似然比排序
9.5 隨機(jī)地更多變
9.6 變動性排序的應(yīng)用
9.6.1  g/g/1排隊(duì)系統(tǒng)的比較
9.6.2 對更新過程的應(yīng)用
9.6.3 對分支過程的應(yīng)用
9.7 相伴隨機(jī)變量
習(xí)題
參考文獻(xiàn)

第10章 poisson逼近
10.1 brun篩法
10.2 給出poisson逼近的誤差界的stein?chen方法
10.3 改善poisson逼近
習(xí)題
參考文獻(xiàn)
部分習(xí)題的解答
索引
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隨機(jī)過程-(原書第2版) 作者簡介

作者:(美)羅斯 譯者:龔光魯 Sheldon M. Ross，世界著名的應(yīng)用概率專家和統(tǒng)計(jì)學(xué)家，現(xiàn)為南加州大學(xué)工業(yè)與系統(tǒng)工程系Epstein講座教授。他于1968年在斯坦福大學(xué)獲得統(tǒng)計(jì)學(xué)博士學(xué)位，在1976年至2004年期間于加州大學(xué)伯克利分校任教，他的研究領(lǐng)域包括統(tǒng)計(jì)模擬、金融工程、應(yīng)用概率模型、隨機(jī)動態(tài)規(guī)劃等。Ross教授創(chuàng)辦了Probability in the Engineering and Informational Sciences雜志并一直擔(dān)任該雜志主編，他的多種暢銷教材均產(chǎn)生了世界性的影響，其中《隨機(jī)過程（第2版）》和《概率論基礎(chǔ)教程（第9版）》等均由機(jī)械工業(yè)出版社引進(jìn)出版。

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