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信用風險的建模.評估和對沖 版權信息
- ISBN：9787510058080
- 條形碼：9787510058080 ; 978-7-5100-5808-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
信用風險的建模.評估和對沖 本書特色
別萊茨基所著的《信用風險的建模評估和對沖》旨在研究信用風險定價發(fā)展中的數學模型，這一研究提供了信用風險數學研究理論和金融實踐之間過渡的橋梁。書中的數學知識全面，給出了信用風險模型的結構化和約化形式，具有等級違約術語結構的一些套利自由模型做了詳細地研究。
信用風險的建模.評估和對沖 內容簡介
《信用風險的建模、評估和對沖》旨在研究信用風險定價發(fā)展中的數學模型，這一研究提供了信用風險數學研究理論和金融實踐之間過渡的橋梁。書中的數學知識全面，給出了信用風險模型的結構化和約化形式，具有等級違約術語結構的一些套利自由模型做了詳細地研究。 目次：（一）結構方法：信用風險概念；公司債務；**階段時間模型；**通過時間；（二）故障過程：隨機時間故障率函數；隨機時間的故障過程；鞅故障過程；幾個隨機時間的案例；（三）約化形式模型：基于強度的違約索賠評估；條件獨立違約；依賴違約；馬爾科夫鏈；信用平移的馬爾科夫模型；heath-jarrow-morton型模型；可違約市場利率；市場利率模型。 讀者對象：數學、金融經濟專業(yè)的學生老師和相關行業(yè)的從業(yè)人員。
信用風險的建模.評估和對沖 目錄
preface
part i. structural approach
1. introduction to credit risk
1.1 corporate bonds
1.1.1 recovery rules
1.1.2 safety covenants
1.1.3 credit spreads
1.1.4 credit p~tings
1.1.5 corporate coupon bonds
1.1.6 fixed and floating p~te notes
1.1.7 bank loans and sovereign debt
1.1.8 cross default
1.1.9 default correlations
1.2 vulnerable claims
1.2.1 vulnerable claims with unilateral default risk...
1.2.2 vulnerable claims with bilateral default risk
1.2.3 defaultable interest rate contrazts
1.3 credit derivatives
1.3.1 default swaps and options
1.3.2 total rate of return swaps
1.3.3 credit linked notes
1.3.4 asset swaps
1.3.5 first-to-default contracts
1.3.6 credit sprea swaps and options
1.4 quantitative models of creditrisk
1.4.1 structural models
1.4.2 reduced-form models
1.4.3 credit risk management
1.4.4liquidity risk
1.4.5 econometric studies
……
展開全部
信用風險的建模.評估和對沖 節(jié)選
別萊茨基所著的《信用風險的建模評估和對沖》旨在研究信用風險定價發(fā)展中的數學模型,這一研究提供了信用風險數學研究理論和金融實踐之間過渡的橋梁。書中的數學知識全面,給出了信用風險模型的結構化和約化形式,具有等級違約術語結構的一些套利自由模型做了詳細地研究。
信用風險的建模.評估和對沖 作者簡介
Tomasz R. Bielecki, Marek Rutkowski是國際知名學者，在數學和物理學界享有盛譽。本書凝聚了作者多年科研和教學成果，適用于科研工作者、高校教師和研究生。
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