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應(yīng)用時間序列分析

出版社：北京大學(xué)出版社出版時間：2003-09-01
開本： 32開 頁數(shù)： 332頁
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應(yīng)用時間序列分析 版權(quán)信息

應(yīng)用時間序列分析 本書特色

《應(yīng)用時間序列分析》可作為綜合性大學(xué)、工科大學(xué)和高等師范院校本科生的\"應(yīng)用時間序列分析\"課程的教材或教學(xué)參考書，也可以作為工程技術(shù)人員和應(yīng)用工作者的參考書。

應(yīng)用時間序列分析 內(nèi)容簡介

時間序列分析是概率統(tǒng)計學(xué)科中應(yīng)用性教強的一個分支，在金融經(jīng)濟、氣象水文、信號處理、機械振動等眾多領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。本書是高等院！皯(yīng)用時間序列分析”課程的教材，較系統(tǒng)講授應(yīng)用時間序列分析的基本理論、方法以及應(yīng)用。本書以時間序列的線性模型和平穩(wěn)序列的譜分析為主線，介紹平穩(wěn)時間序列的基本知識、常用的建模和預(yù)測方法，目的是使學(xué)生對時間序列的餓應(yīng)用理論和方法有基本的了解，能夠用時間序列的基本方法處理簡單的時間序列數(shù)據(jù)。全書共分九章，內(nèi)容包括：時間序列的分解、平穩(wěn)序列、線性平穩(wěn)序列、ARMA模型、時間序列的預(yù)報，加窗譜估計和多維平穩(wěn)序列介紹。每節(jié)配有適量習(xí)題和部分計算機作業(yè)，可供教師和學(xué)生選用。

應(yīng)用時間序列分析 目錄

**章 時間序列時間序列的分解平衡序列線性平衡序列和線性濾波生態(tài)時間序列和隨機變量的收斂性嚴(yán)平穩(wěn)序列及其遍歷性Hilbert空間中的平衡序列平衡序列的譜函數(shù)離散譜序列及其周期性第二章 自回歸模型推移算子和常系數(shù)差分方程自回歸模型及其平衡性AR序列的譜密度和Yule-Walker方程平衡序列的偏相關(guān)系數(shù)和Levinson遞推公式AR序列舉例第三章 滑動平均模型與自回歸滑動平均模型滑動平均模型自回歸滑動平均模型廣義ARMA模型和ARIMA模型介紹第四章 均值和自協(xié)方差函數(shù)的估計均值的估計自協(xié)方差函數(shù)的估計白噪聲檢驗第五章 時間序列的預(yù)報*佳線性預(yù)測的基本性質(zhì)非決定性平衡序列及其Wold表示時間序列的遞推預(yù)測ARMA序列的遞推預(yù)測第六章 ARMA模型的參數(shù)估計AR模型的參數(shù)估計MA模型的參數(shù)估計ARMA模型的參數(shù)估計求和ARIMA模型及季節(jié)ARIMA模型的參數(shù)估計第七章 潛周期模型的參數(shù)估計潛周期模型的參數(shù)估計混合自回歸周期模型的參數(shù)估計二維隨機場的潛周期模型的參數(shù)估計第八章 時間序列的譜估計平稱序列的譜表示平衡序列的周期圖加窗譜估計加窗譜估計的比較第九章 多維平穩(wěn)序列介紹多維平穩(wěn)序列多維平衡序列的均值和自協(xié)方差函數(shù)的估計多維AR序列多維平衡序列的譜分析附錄A 部分定理的證明附錄B 時間序列數(shù)據(jù)索引符號說明參考文獻
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應(yīng)用時間序列分析 作者簡介

何書元，北京大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院教授、博士，從事時間序列分析、應(yīng)用隨機過程和概率極限定理的教學(xué)和科研工作。近年的研究方向是不完全數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析。

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