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存款性金融機構(gòu)信用風險理論方法及其應(yīng)用

存款性金融機構(gòu)信用風險理論方法及其應(yīng)用

作者：蔣洪迅
出版社：電子工業(yè)出版社出版時間：2015-05-01
開本： 16開 頁數(shù)： 143
本類榜單：管理銷量榜
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存款性金融機構(gòu)信用風險理論方法及其應(yīng)用 版權(quán)信息

  • ISBN：9787121258121
  • 條形碼：9787121258121 ; 978-7-121-25812-1
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>>

存款性金融機構(gòu)信用風險理論方法及其應(yīng)用 本書特色

本書的研究工作以國內(nèi)外同類研究成果為基礎(chǔ)，從分析我國銀行業(yè)體制的現(xiàn)實狀況入手，進一步研究我國商業(yè)銀行信用風險的成因及可能帶來的相關(guān)損失的不確定性，創(chuàng)造性地提出了量化評估存款風險和中國人民銀行監(jiān)管風險的若干新的數(shù)學模型，并對這些模型和算法進行了實證研究。本書提出的研究成果具有三大特色：**，首次提出存款風險的概念，并參照結(jié)構(gòu)化蒙特卡羅方法給出一個衡量存款資產(chǎn)收益期望的數(shù)學模型。第二，對　　本領(lǐng)域前沿的六種*主要信用風險量化模型進行了研究，分析比較它們的優(yōu)勢、弊端和使用范圍，并對其在我國應(yīng)用的可行性進行了評價。第三，提出了兩種評估監(jiān)管風險的數(shù)學模型：監(jiān)管風險的對策論模型和基于默頓期權(quán)理論的儲備金費率模型。 　　本書可作為信用管理、金融風險管理及相關(guān)專業(yè)高年級本科生的補充教材，也可作為財經(jīng)、金融專業(yè)人士的培訓和參考用書。

存款性金融機構(gòu)信用風險理論方法及其應(yīng)用 內(nèi)容簡介

本書的研究工作以國內(nèi)外同類研究成果為基礎(chǔ)，從分析我國銀行業(yè)體制的現(xiàn)實狀況入手，進一步研究我國商業(yè)銀行信用風險的成因及可能帶來的相關(guān)損失的不確定性，創(chuàng)造性地提出了量化評估存款風險和中國人民銀行監(jiān)管風險的若干新的數(shù)學模型，并對這些模型和算法進行了實證研究。本書提出的研究成果具有三大特色：**，首次提出存款風險的概念，并參照結(jié)構(gòu)化蒙特卡羅方法給出一個衡量存款資產(chǎn)收益期望的數(shù)學模型。第二，對本領(lǐng)域前沿的六種*主要信用風險量化模型進行了研究，分析比較它們的優(yōu)勢、弊端和使用范圍，并對其在我國應(yīng)用的可行性進行了評價。第三，提出了兩種評估監(jiān)管風險的數(shù)學模型：監(jiān)管風險的對策論模型和基于默頓期權(quán)理論的儲備金費率模型。 本書可作為信用管理、金融風險管理及相關(guān)專業(yè)高年級本科生的補充教材，也可作為財經(jīng)、金融專業(yè)人士的培訓和參考用書。

存款性金融機構(gòu)信用風險理論方法及其應(yīng)用 目錄

第1章 緒論
1.1 引言
1.2 信用風險的定義、成因及后果
1.3　國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.4　本書的研究內(nèi)容及整體結(jié)構(gòu)
第2章 基于結(jié)構(gòu)化蒙特卡羅方法的存款風險模型
2.1 存款資產(chǎn)及其收益的不確定性
2.2 存款風險概念的提出
2.3 結(jié)構(gòu)化蒙特卡羅方法
2.4　違約風險下的存款收益模型
2.5 銀行*大違約隨機率上限研究
2.6　對銀行破產(chǎn)隨機率 及假設(shè)條件的進一步討論
2.7　算例
2.8　小結(jié)
第3章　基于財務(wù)比率的信貸風險度量方法研究
3.1 引言
3.2 基于5c的專家系統(tǒng)模型研究
3.3 我國現(xiàn)行銀行信貸審批模式研究
3.4 z-score評分模型研究
3.5 zeta信用風險模型研究
3.6 z-score評分模型和zeta模型的缺陷評價
3.7 小結(jié)
第4章 三種常用信用風險量化模型的分析比較
4.1 基于期權(quán)理論的信用監(jiān)測模型
4.2 基于var方法的credit-metrics模型
4.3 kmv模型與credit-metrics模型的比較分析
4.4 基于保險精算理論的credit risk+方法
4.5 三種信用風險度量模型的比較
4.6 三種模型的優(yōu)缺點分析
4.7 三種模型在我國的應(yīng)用前景分析
4.8 小結(jié)
第5章 我國央行的監(jiān)管風險模型研究
5.1 存款保險制度研究
5.2 央行監(jiān)管風險的對策論模型
5.3 基于期權(quán)理論的儲備金費率模型
5.4 小結(jié)
第6章 案例分析
6.1 存款風險模型的實證分析
6.2 信貸風險z-score評分模型的實證分析
6.3 監(jiān)管風險對策論模型的實證分析
6.4 監(jiān)管風險的儲備金費率模型的實證分析
第7章 永恒的問題、簡短的總結(jié)
7.1 本書的研究工作及其貢獻
7.2 未來的研究方向和展望
主要符號表
附錄a 審貸決策分析系統(tǒng)的模型數(shù)據(jù)源
附錄b var概念及基本模型概述
附錄c 歐式期權(quán)定價的black-scholes公式
參考文獻
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存款性金融機構(gòu)信用風險理論方法及其應(yīng)用 作者簡介

蔣洪迅博士2003年始在中國人民大學信息學院任教。在教學工作方面，2005、2007、2008、2009年分別獲得“最受歡迎教師”、“青年教師基本功比賽二等獎”、 “教學先進工作者”、“優(yōu)秀教學成果獎”和IBM Faculty Awards等榮譽稱號和獎勵。合編“十五規(guī)劃”高校教材1部《現(xiàn)代管理決策理論、方法與實踐》（北京航空航天大學出版社，ISBN:7-81077-525-1）。執(zhí)教期間，鑒于申請人具有優(yōu)異的教學科研能力，由學術(shù)委員會審核批準，于2005年破格評聘為碩士生導師。

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