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非線性單位根檢驗(yàn)研究

出版社：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社出版時(shí)間：2015-09-01
開(kāi)本： 24cm 頁(yè)數(shù)： 218
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非線性單位根檢驗(yàn)研究 版權(quán)信息

非線性單位根檢驗(yàn)研究 本書(shū)特色

在經(jīng)濟(jì)、金融各領(lǐng)域?qū)嵶C研究中，單位根檢驗(yàn)都顯得非常重要并得到廣泛應(yīng)用，但常規(guī)檢驗(yàn)過(guò)程對(duì)實(shí)際問(wèn)題常常得到錯(cuò)誤的檢驗(yàn)結(jié)論。由劉田、談進(jìn)著的《非線性單位根檢驗(yàn)研究》詳細(xì)研究了樣本長(zhǎng)度、測(cè)量誤差、確定性趨勢(shì)或隨機(jī)波動(dòng)存在非線性時(shí)對(duì)單位根檢驗(yàn)結(jié)果可靠性的影響，并提出了對(duì)應(yīng)的解決辦法，特別是對(duì)非線性單位根檢驗(yàn)問(wèn)題進(jìn)行了系統(tǒng)研究。

非線性單位根檢驗(yàn)研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書(shū)共分為16部分, 主要內(nèi)容包括: 緒論、單位根檢驗(yàn)文獻(xiàn)綜述、單位根檢驗(yàn)中常見(jiàn)錯(cuò)誤分析、單位根檢驗(yàn)中回歸函數(shù)的選擇、單位根檢驗(yàn)中樣本長(zhǎng)度的影響及選擇、加性獨(dú)立測(cè)量誤差對(duì)單位根檢驗(yàn)的影響等。

非線性單位根檢驗(yàn)研究 目錄

1 緒論 1.1 非線性單位根檢驗(yàn)研究的意義和價(jià)值 1.1.1 單位根檢驗(yàn)的計(jì)量學(xué)意義 1.1.2 單位根檢驗(yàn)的經(jīng)濟(jì)學(xué)意義 1.1.3 常規(guī)單位根檢驗(yàn)法的局限性 1.1.4 非線性單位根檢驗(yàn)研究的意義 1.2 主要研究?jī)?nèi)容 1.3 研究工具與方法 1.4 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)2 單位根檢驗(yàn)文獻(xiàn)綜述， 2.1 無(wú)趨勢(shì)時(shí)間序列單位根檢驗(yàn) 2.1.1 經(jīng)典單位根檢驗(yàn)法 2.2 更高效的單位根檢驗(yàn)法 2.1.3 其他單位根檢驗(yàn)法 2.4 各種無(wú)趨勢(shì)單位根檢驗(yàn)法的比較及檢驗(yàn)功效討論 2.2 線性趨勢(shì)序列單位根檢驗(yàn)的退勢(shì) 2.2.1 0LS退勢(shì) 2.2.2 差分后回歸退勢(shì) 2.2.3 準(zhǔn)差分退勢(shì) 2.2.4 KGl5退勢(shì) 2.2.5 遞歸015退勢(shì) 2.2.6 幾種退勢(shì)方法的比較 2.3 分段線性結(jié)構(gòu)突變趨勢(shì)序列的單位根檢驗(yàn) 2.3.1 突變點(diǎn)位置已知的檢驗(yàn)方法 2.3.2 結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)位置未知的內(nèi)生化檢驗(yàn)方法 2.3.3 子序列檢驗(yàn)方法 2.4 其他非線性趨勢(shì)序列的單位根檢驗(yàn)， 2.5 擾動(dòng)項(xiàng)非線性的單位根檢驗(yàn)3 單位根檢驗(yàn)中常見(jiàn)錯(cuò)誤分析 3.1 引言 3.2 小樣本錯(cuò)誤， 3.3 以偏概全錯(cuò)誤 3.4 忽略檢驗(yàn)功效的錯(cuò)誤 3.5 設(shè)定錯(cuò)誤 3.6 小結(jié)4 單位根檢驗(yàn)中回歸函數(shù)的選擇 4.1 引言 4.2 殘差項(xiàng)無(wú)序列相關(guān)時(shí)各種回歸估計(jì)式的檢驗(yàn)功效 4.2.1 無(wú)截距項(xiàng)數(shù)據(jù)生成過(guò)程不同檢驗(yàn)回歸式的檢驗(yàn)功效 4.2.2 帶截距項(xiàng)數(shù)據(jù)生成過(guò)程不同回歸式的檢驗(yàn)功效 4.2.3 帶截距項(xiàng)與時(shí)間項(xiàng)數(shù)據(jù)生成過(guò)程不同回歸式的檢驗(yàn)功效 4.3 無(wú)漂移過(guò)程截距項(xiàng)是否為0的檢驗(yàn) 4.3.1 無(wú)漂移過(guò)程常數(shù)項(xiàng)為零t檢驗(yàn)的概率分布曲線 4.3.2 不同數(shù)據(jù)生成過(guò)程常數(shù)項(xiàng)檢驗(yàn)不為0的概率 4.3.3 無(wú)漂移過(guò)程常數(shù)項(xiàng)是否為零檢驗(yàn)的實(shí)證意義 4.4 殘差項(xiàng)相關(guān)時(shí)各種回歸估計(jì)式的檢驗(yàn)功效 4.4.1 殘差序列相關(guān)數(shù)據(jù)生成過(guò)程無(wú)截距項(xiàng)時(shí)不同相關(guān)考慮的檢驗(yàn)功效 4.4.2 帶截距項(xiàng)數(shù)據(jù)生成過(guò)程不同相關(guān)考慮時(shí)的檢驗(yàn)功效 4.4.3 帶截距項(xiàng)與時(shí)間項(xiàng)數(shù)據(jù)生成過(guò)程不同相關(guān)考慮時(shí)的檢驗(yàn)功效 4.5 小結(jié) …… 5 單位根檢驗(yàn)中樣本長(zhǎng)度的影響及選擇6 加性獨(dú)立測(cè)量誤差對(duì)單位根檢驗(yàn)的影響7 基于差分序列長(zhǎng)時(shí)方差的單位根檢驗(yàn)法8 負(fù)單位根平穩(wěn)性檢驗(yàn)研究9 常規(guī)ADF與PP檢驗(yàn)對(duì)非線性趨勢(shì)平穩(wěn)序列的偽檢驗(yàn)10 單位根檢驗(yàn)中無(wú)趨勢(shì)、線性與非線.陸趨勢(shì)的檢驗(yàn)11 基于正交多項(xiàng)式逼近的任意趨勢(shì)序列的單位根檢驗(yàn)法12 基于奇異值分解去勢(shì)的非特定趨勢(shì)序列單位根檢驗(yàn)法13 基于局部多項(xiàng)式擬合去勢(shì)的非特定趨勢(shì)序列單位根檢驗(yàn)法14 STAR非線性平穩(wěn)性檢驗(yàn)中誤設(shè)定的偽檢驗(yàn)研究15 基于序列與逆序列*小wald統(tǒng)計(jì)量的通用STAR模型平穩(wěn)性檢驗(yàn)法16 非線性單位根檢驗(yàn)的實(shí)證應(yīng)用參考文獻(xiàn)
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