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罕見災(zāi)難風險對中國資本市場與宏觀經(jīng)濟影響動態(tài)效應(yīng)分析

罕見災(zāi)難風險對中國資本市場與宏觀經(jīng)濟影響動態(tài)效應(yīng)分析

作者：袁靖著
出版社：西南財經(jīng)大學(xué)出版社出版時間：2016-01-01
開本： 32開 頁數(shù)： 179
本類榜單：經(jīng)濟銷量榜
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罕見災(zāi)難風險對中國資本市場與宏觀經(jīng)濟影響動態(tài)效應(yīng)分析 版權(quán)信息

罕見災(zāi)難風險對中國資本市場與宏觀經(jīng)濟影響動態(tài)效應(yīng)分析 內(nèi)容簡介

　　《罕見災(zāi)難風險對中國資本市場與宏觀經(jīng)濟影響動態(tài)效應(yīng)分析》從災(zāi)難風險角度出發(fā)，探討罕見災(zāi)難風險對我闡整體宏觀經(jīng)濟及資本市場的影響，考察災(zāi)難風險因素對解釋我國資本市場謎團的作用，并考察面對災(zāi)難風險我國財政支出、財政支出結(jié)構(gòu)變動及貨幣政策的應(yīng)對，即如何構(gòu)建*優(yōu)政策應(yīng)對災(zāi)難風險。

罕見災(zāi)難風險對中國資本市場與宏觀經(jīng)濟影響動態(tài)效應(yīng)分析 目錄

1 導(dǎo)論
1．1 問題的提出
1．1．1 災(zāi)難風險與宏觀經(jīng)濟
1．1．2 資本市場未解之謎
1．2 選題的理論意義與實際意義
1．2．1 選題的理論意義
1．2．2 選題的實際意義
1．3 研究方案
1．3．1 研究內(nèi)容
1．3．2 研究思路
1．3．3 研究方法
1．4 主要結(jié)論和創(chuàng)新點
1．4．1 主要結(jié)論
1．4．2 主要創(chuàng)新點

2 災(zāi)難風險、資本市場未解之謎及災(zāi)難風險與宏觀經(jīng)濟聯(lián)動理論介紹、文獻綜述
2．1 股權(quán)溢價研究的文獻綜述
2．1．1 股權(quán)溢價的來源與金融學(xué)意義
2．1．2 股權(quán)溢價計算國內(nèi)研究成果的文獻綜述
2．1．3 資本資產(chǎn)定價模型與股權(quán)溢價之謎的研究
2．1．4．股權(quán)溢價之謎的解釋
2．2 股市波動之謎的文獻綜述
2．3 股利價格比對股票收益率及股票超額收益預(yù)測的相關(guān)文獻綜述
2．4 股票市場與宏觀經(jīng)濟波動聯(lián)動效應(yīng)的相關(guān)文獻綜述
2．5 罕見災(zāi)難的相關(guān)文獻綜述
2．6 面對災(zāi)難*優(yōu)政策選擇研究的文獻綜述
2．7 小結(jié)

3 中國股權(quán)溢價之謎再檢驗及基于災(zāi)難風險資產(chǎn)定價模型的解釋
3．1 引言與文獻綜述
3．2 我國股權(quán)溢價計算及股權(quán)溢價之謎再檢驗
3．2．1 我國股權(quán)溢價計算
3．2．2 股權(quán)溢價之謎檢驗方法
3．2．3 我國股權(quán)溢價之謎檢驗結(jié)果——基于CCAPM模型下相對風險厭惡系數(shù)的直接計算
3．2．4 H—J*小方差界下我國股權(quán)溢價之謎檢驗．
3．3 引入災(zāi)難的資產(chǎn)定價模型構(gòu)建和求解
3．3．1 常數(shù)災(zāi)難模型
3．3．2 時變?yōu)碾y模型
3．4 基于災(zāi)難風險資產(chǎn)定價模型對我國股權(quán)溢價之謎的解釋
3．4．1 模型參數(shù)校正
3．4．2 實證分穢i
3．5 結(jié)論

4 災(zāi)難風險模型對我國國債風險溢價的實證分析
4．1 模型構(gòu)建
4．1．1 新凱恩斯標準DSGE模型
4．1．2 模型求解
4．2 實證分析
4．2．1 數(shù)據(jù)描述及處理
4．2．2 模型參數(shù)校正
4．2．3 模型估計結(jié)果
4．2．4 模型脈沖響
4．3 小結(jié)

5 災(zāi)難風險模型對我國股市波動之謎的闡釋
5．1 模型構(gòu)建
5．1．1 常數(shù)災(zāi)難模型
5．1．2 Hvt變?yōu)碾y模型
5．2 實證分析
5．2．1 模型參數(shù)校正
5．2．2 實證分析
5．3 小結(jié)

6 災(zāi)難模型對我國股權(quán)溢價、股市波動及宏觀經(jīng)濟變量聯(lián)合建模的實證分析
6．1 文獻綜述
6．2 我國股權(quán)溢價及宏觀經(jīng)濟運行
6．3 模型構(gòu)建
6．3．1 一個資本生產(chǎn)力經(jīng)濟的簡單分析模型
6．3．2 時變?yōu)碾yRBC模型
6．4 實證分析
6．4．1 模型參數(shù)校正
6．4．2 實證分析
6．5 小結(jié)

7 災(zāi)難模型對我國股權(quán)溢價及股市可預(yù)測性之謎的實證分析
7．1 文獻綜述
7．2 模型構(gòu)建
7．2．1 傳統(tǒng)期望效用函數(shù)時變?yōu)碾y模型
7．2．2 廣義期望效用函數(shù)的時變?yōu)碾y模型
7．3 實證分析
7．3．1 模型參數(shù)校正
7．3．2 實證分析
7．4 小結(jié)

8 災(zāi)難風險下宏觀經(jīng)濟波動及*優(yōu)政策選擇的實證分析
8．1 引言與文獻綜述
8．2 災(zāi)難風險下*優(yōu)政策模型構(gòu)建
8．2．1 經(jīng)濟設(shè)定
8．2．2 規(guī)則與相機抉擇*優(yōu)貨幣政策設(shè)定
8．2．3 規(guī)則與相機抉擇*優(yōu)政策均衡解
8．3 *優(yōu)政策估計及模擬對比
8．3．1 數(shù)據(jù)說明
8．3．2 參數(shù)校準
8．3．3 含災(zāi)難*優(yōu)政策DSGE模型經(jīng)濟波動模擬對比分析
8．3．4 模型脈沖響應(yīng)
8．3．5 與美國經(jīng)濟對比
8．4 相機抉擇結(jié)合通貨膨脹懲罰函數(shù)*優(yōu)政策模擬
8．4．1 通貨膨脹懲罰函數(shù)
8．4．2 相機抉擇結(jié)合通貨膨脹懲罰函數(shù)*優(yōu)政策選擇模擬
8．4．3 模型脈沖響應(yīng)
8．4．4 美國經(jīng)濟模擬
8．5 生產(chǎn)性財政支出與消費性財政支出下*優(yōu)政策選擇
8．5．1 模型設(shè)定
8．5．2 模型模擬
8．6 結(jié)論及政策建議

9 結(jié)論及政策建議
參考文獻
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