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多元時(shí)間序列分析及金融應(yīng)用-R語言

多元時(shí)間序列分析及金融應(yīng)用-R語言

作者：蔡瑞胸
出版社：機(jī)械工業(yè)出版社出版時(shí)間：2016-08-01
開本： 32開 頁數(shù)： 379
中 圖 價(jià):¥60.0(7.6折) 定價(jià)  ¥79.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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多元時(shí)間序列分析及金融應(yīng)用-R語言 版權(quán)信息

多元時(shí)間序列分析及金融應(yīng)用-R語言 本書特色

本書介紹了多元時(shí)間序列數(shù)據(jù)的基本概念和思想，并用r軟件來展示所有的方法和模型。本書共分為7章，其主要內(nèi)容為多元時(shí)間序列的基本概念、向量自回歸（var）模型、向量自回歸移動(dòng)平均（varma）模型、多元時(shí)間序列的結(jié)構(gòu)設(shè)定、單位根非平穩(wěn)和協(xié)整問題、因子模型和一些特定的多元時(shí)間序列主題、多元波動(dòng)率模型。全書應(yīng)用實(shí)際的例子，并用r軟件來說明分析方法。本書可作為高等院校統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)高年級(jí)本科生或研究生的時(shí)間序列分析教材，也可供相關(guān)專業(yè)研究人員參考。

多元時(shí)間序列分析及金融應(yīng)用-R語言 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書介紹了多元時(shí)間序列數(shù)據(jù)的基本概念和思想，并用R軟件來展示所有的方法和模型。本書共分為7章，其主要內(nèi)容為多元時(shí)間序列的基本概念、向量自回歸（VAR）模型、向量自回歸移動(dòng)平均（VARMA）模型、多元時(shí)間序列的結(jié)構(gòu)設(shè)定、單位根非平穩(wěn)和協(xié)整問題、因子模型和一些特定的多元時(shí)間序列主題、多元波動(dòng)率模型。全書應(yīng)用實(shí)際的例子，并用R軟件來說明分析方法。本書可作為高等院校統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)高年級(jí)本科生或研究生的時(shí)間序列分析教材，也可供相關(guān)專業(yè)研究人員參考。

多元時(shí)間序列分析及金融應(yīng)用-R語言 目錄

譯者序前言致謝第1章多元線性時(shí)間序列1.1 引言1.2基本概念1.2.1平穩(wěn)性1.2.2線性1.2.3可逆性1.3交叉協(xié)方差和相關(guān)矩陣1.4樣本ccm1.5零交叉相關(guān)性的檢驗(yàn)1.6預(yù)測(cè)1.7模型表示1.8本書的結(jié)構(gòu)1.9軟件練習(xí)參考文獻(xiàn)第2章平穩(wěn)向量自回歸時(shí)間序列2.1引言2.2var（1）模型2.2.1模型結(jié)構(gòu)和格蘭杰因果關(guān)系2.2.2傳遞函數(shù)模型的相關(guān)性2.2.3平穩(wěn)條件2.2.4可逆性2.2.5矩方程2.2.6分量的隱含模型2.2.7移動(dòng)平均表達(dá)式2.3var（2）模型2.3.1平穩(wěn)條件2.3.2矩方程2.3.3隱含的邊際分量模型2.3.4移動(dòng)平均表達(dá)式2.4var（p）模型2.4.1一個(gè)var（1）表達(dá)式2.4.2平穩(wěn)條件2.4.3矩方程2.4.4隱含的分量模型2.4.5移動(dòng)平均表達(dá)式2.5估計(jì)2.5.1*小二乘方法2.5.2極大似然估計(jì)2.5.3ls估計(jì)的極限性質(zhì)2.5.4貝葉斯估計(jì)2.6階選擇2.6.1序列似然比檢驗(yàn)2.6.2信息準(zhǔn)則2.7模型檢驗(yàn)2.7.1殘差交叉相關(guān)性2.7.2多元混成統(tǒng)計(jì)2.7.3模型簡(jiǎn)化2.8線性約束2.9預(yù)測(cè)2.9.1給定模型的預(yù)測(cè)2.9.2估計(jì)模型的預(yù)測(cè)2.10脈沖響應(yīng)函數(shù)2.10.1正交新息2.11預(yù)測(cè)誤差方差分解2.12證明練習(xí)參考文獻(xiàn)第3章向量自回歸移動(dòng)平均時(shí)間序列3.1向量ma模型3.1.1vma（1）模型3.1.2vma（q）模型的性質(zhì)3.2設(shè)定vma 階3.3vma模型的估計(jì)3.3.1條件似然估計(jì)3.3.2精確似然估計(jì)3.3.3初始參數(shù)估計(jì)3.4vma模型預(yù)測(cè)3.5varma模型3.5.1可識(shí)別性3.5.2varma（1,1）模型3.5.3varma模型的一些性質(zhì)3.6varma模型的隱含關(guān)系3.6.1格蘭杰因果關(guān)系3.6.2脈沖響應(yīng)函數(shù)3.7varma過程的線性變換3.8varma過程的時(shí)間聚合3.9varma模型的似然函數(shù)3.9.1條件似然函數(shù)3.9.2精確似然函數(shù)3.9.3解釋似然函數(shù)3.9.4似然函數(shù)計(jì)算3.10精確似然函數(shù)的新息方法3.10.1塊cholesky 分解3.11極大似然估計(jì)的漸近分布3.11.1線性參數(shù)約束3.12擬合varma模型的模型檢驗(yàn)3.13varma模型預(yù)測(cè)3.13.1預(yù)測(cè)更新3.14初次階識(shí)別3.14.1一致ar估計(jì)3.14.2擴(kuò)展的交叉相關(guān)矩陣3.14.3匯總雙向表3.15varma模型的實(shí)證分析3.15.1個(gè)人收入與支出3.15.2房屋開工率和房貸利率3.16附錄練習(xí)參考文獻(xiàn)第4章varma模型的結(jié)構(gòu)設(shè)定4.1kronecker 指數(shù)方法4.1.1預(yù)測(cè)解釋4.1.2varma設(shè)定4.1.3一個(gè)說明性的例子4.1.4echelon形式4.1.5續(xù)例4.2標(biāo)量分量方法4.2.1標(biāo)量分量模型4.2.2模型設(shè)定與標(biāo)量分量模型4.2.3冗余參數(shù)4.2.4varma 模型設(shè)定4.2.5變換矩陣4.3階數(shù)設(shè)定的統(tǒng)計(jì)量4.3.1降秩檢驗(yàn)4.4求解kronecker指數(shù)4.4.1應(yīng)用4.5求解標(biāo)量分量模型4.5.1標(biāo)量分量模型的含義4.5.2可交換標(biāo)量分量模型4.5.3求解標(biāo)量分量 4.5.4應(yīng)用4.6估計(jì)4.6.1kronecker指數(shù)方法的解釋4.6.2scm方法的解釋4.7例子4.7.1scm方法4.7.2kronecker指數(shù)方法4.7.3討論和比較4.8附錄：典型相關(guān)分析 練習(xí)參考文獻(xiàn)第5章單位根非平穩(wěn)過程5.1一元單位根過程5.1.1動(dòng)機(jī)5.1.2平穩(wěn)單位根5.1.3ar(1)模型5.1.4ar(p)模型5.1.5ma(1)模型5.1.6單位根檢驗(yàn)5.1.7例子5.2多元單位根過程5.2.1等價(jià)模型表示法5.2.2單位根var過程5.3偽回歸5.4多元變量指數(shù)平滑過程5.5協(xié)整關(guān)系5.5.1一個(gè)協(xié)整的例子5.5.2協(xié)整性的一些說明5.6誤差修正模型5.7協(xié)整向量的含義5.7.1確定性項(xiàng)的含義5.7.2移動(dòng)平均表示法的含義5.8協(xié)整向量的參數(shù)化5.9協(xié)整檢驗(yàn)5.9.1var模型5.9.2確定性項(xiàng)的設(shè)定5.9.3似然比檢驗(yàn)小結(jié)5.9.4對(duì)var模型的協(xié)整檢驗(yàn)5.9.5案例5.9.6varma模型的協(xié)整檢驗(yàn)5.10誤差修正模型的估計(jì)5.10.1var模型5.10.2簡(jiǎn)化回歸模型5.10.3varma模型5.11應(yīng)用5.12討論5.13附錄練習(xí)參考文獻(xiàn)第6章因子模型和其他問題 6.1季節(jié)模型 6.2主成分分析 6.3外生變量的運(yùn)用 6.3.1varx模型6.3.2回歸模型6.4缺失值 6.4.1完全缺失 6.4.2部分缺失 6.5因子模型6.5.1正交因子模型6.5.2近似因子模型6.5.3擴(kuò)散指數(shù)模型6.5.4動(dòng)態(tài)因子模型6.5.5約束因子模型6.5.6漸近主成分分析6.6分類和聚類分析6.6.1聚類分析6.6.2貝葉斯估計(jì)6.6.3馬爾科夫鏈蒙特卡洛法練習(xí)參考文獻(xiàn) 第7章多元波動(dòng)率模型7.1條件異方差檢驗(yàn)7.1.1混成檢驗(yàn)7.1.2基于秩的檢驗(yàn)7.1.3模擬7.1.4應(yīng)用7.2多元波動(dòng)率模型估計(jì)7.3波動(dòng)率模型的診斷檢驗(yàn)7.3.1ling和li 統(tǒng)計(jì)量7.3.2tse統(tǒng)計(jì)量7.4指數(shù)加權(quán)移動(dòng)平均7.5bekk模型7.5.1討論7.6cholesky分解和波動(dòng)率建模7.6.1波動(dòng)率建模7.6.2應(yīng)用7.7動(dòng)態(tài)條件相關(guān)模型7.7.1建立dcc模型的過程7.7.2例子7.8正交變換7.8.1gogarch模型7.8.2動(dòng)態(tài)正交分量7.8.3doc存在性檢驗(yàn)7.9基于copula函數(shù)模型7.9.1copula函數(shù)7.9.2高斯和tcopula函數(shù)7.9.3多元波動(dòng)率建模7.10主波動(dòng)成分練習(xí)參考文獻(xiàn)附錄a數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)
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