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仿真與蒙特卡羅方法及其在金融與MCMC中的應用-(翻譯版)

仿真與蒙特卡羅方法及其在金融與MCMC中的應用-(翻譯版)

出版社：機械工業(yè)出版社出版時間：2017-01-01
開本： 32開 頁數(shù)： 303
本類榜單：教材銷量榜
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仿真與蒙特卡羅方法及其在金融與MCMC中的應用-(翻譯版) 版權信息

  • ISBN：9787111548829
  • 條形碼：9787111548829 ; 978-7-111-54882-9
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

仿真與蒙特卡羅方法及其在金融與MCMC中的應用-(翻譯版) 本書特色

本書主要針對攻讀數(shù)學、統(tǒng)計學、金融數(shù)學、運籌學和計算機科學等專業(yè)學位的學生，以及那些希望了解新的仿真理論和實踐的相關專業(yè)人士。書中介紹了蒙特卡羅方法在金融中的應用，并且將仿真用作呈現(xiàn)金融工程中模型和思想的工具。本書的特色在于深度解析了仿真的理論，包括方差減少方法中的重要研究及其在金融數(shù)學中的應用案例、馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法和離散事件仿真。 本書的每章都包含了精選的問題，并在書后的附錄部分給出問題的解答。附錄包含了仿真程序的Maple工作表。該工作表也可以從與本書配套的網(wǎng)站上下載。這樣做的目的是鼓勵讀者在仿真實驗的有效設計中親自動手實踐。 本書源自作者在愛丁堡大學過去幾年里的教學實踐，它同樣也會受到從事金融業(yè)、統(tǒng)計學與運籌學研究的人員的青睞。

仿真與蒙特卡羅方法及其在金融與MCMC中的應用-(翻譯版) 內(nèi)容簡介

本書主要針對攻讀數(shù)學、統(tǒng)計學、金融數(shù)學、運籌學和計算機科學等專業(yè)學位的學生，以及那些希望了解新的仿真理論和實踐的相關專業(yè)人士。書中介紹了蒙特卡羅方法在金融中的應用，并且將仿真用作呈現(xiàn)金融工程中模型和思想的工具。本書的特色在于深度解析了仿真的理論，包括方差減少方法中的重要研究及其在金融數(shù)學中的應用案例、馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法和離散事件仿真。 本書的每章都包含了精選的問題，并在書后的附錄部分給出問題的解答。附錄包含了仿真程序的Maple工作表。該工作表也可以從與本書配套的網(wǎng)站上下載。這樣做的目的是鼓勵讀者在仿真實驗的有效設計中親自動手實踐。 本書源自作者在愛丁堡大學過去幾年里的教學實踐，它同樣也會受到從事金融業(yè)、統(tǒng)計學與運籌學研究的人員的青睞。

仿真與蒙特卡羅方法及其在金融與MCMC中的應用-(翻譯版) 目錄

譯者序序言術語表第1章仿真與蒙特卡羅方法簡介11.1 定積分的求解11.2 蒙特卡羅方法是積分估計31.3 例子51.4 基于Maple軟件的仿真71.5 問題12第2章均勻隨機數(shù)152.1 線性同余發(fā)生器152.1.1 混合線性同余發(fā)生器162.1.2 乘性同余發(fā)生器202.2 隨機數(shù)的理論檢驗232.2.1 由維數(shù)增加帶來的問題252.3 混合發(fā)生器262.4 經(jīng)驗檢驗262.4.1 頻數(shù)檢驗272.4.2 序列檢驗282.4.3 其他經(jīng)驗檢驗方法282.5 組合發(fā)生器292.6 隨機數(shù)發(fā)生器的種子292.7 問題30第3章生成非均勻隨機數(shù)的一般方法333.1 累積分布函數(shù)的逆變換333.2 包圍取舍采樣法353.3 均勻比值采樣法393.4 自適應取舍采樣法433.5 問題47第4章標準分布隨機數(shù)的生成534.1 標準正態(tài)分布534.1.1 BoxMüller方法534.1.2 改進的包圍取舍采樣法544.2 對數(shù)正態(tài)分布564.3 二元正態(tài)分布574.4 Gamma分布584.4.1 Cheng的loglogistic方法594.5 Beta分布604.5.1 Beta loglogistic方法614.6 χ2分布624.7 學生t分布634.8 廣義逆高斯分布644.9 泊松分布664.10 二項分布674.11 負二項分布684.12 問題68第5章方差減少715.1 對偶變量715.2 重要采樣745.2.1 獨立同分布隨機變量和的超越概率775.3 分層采樣805.3.1 分層采樣的例子825.3.2 后分層采樣法855.4 控制變量885.5 條件蒙特卡羅方法915.6 問題93第6章仿真與金融966.1 布朗運動966.2 資產(chǎn)價格運動986.3 簡單衍生品和期權的定價1006.3.1 歐式看漲期權1016.3.2 歐式看跌期權1036.3.3 持續(xù)收益1036.3.4 Delta套期保值1046.3.5 離散套期保值1046.4 亞式期權1066.4.1 樸素仿真1066.4.2 基于重要采樣和分層采樣的仿真1076.5 一籃子期權1116.6 隨機波動率1146.7 問題118第7章離散事件仿真1217.1 泊松過程1217.2 依時泊松過程1257.3 平面上的泊松過程1277.4 馬爾可夫鏈1287.4.1 離散時間馬爾可夫鏈1287.4.2 連續(xù)時間馬爾可夫鏈1297.5 再生分析1297.6 基于三段法的G/G/1排隊系統(tǒng)仿真1317.7 醫(yī)院病房仿真1357.8 問題137第8章馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法1428.1 貝葉斯統(tǒng)計1428.2 馬爾可夫鏈和MetropolisHastings算法1438.3 基于獨立采樣的可靠性推斷1478.4 逐分量MetropolisHastings采樣和Gibbs采樣1498.4.1 多重失效率的估計1518.4.2 捕獲再捕獲1558.4.3*小修1568.5 Gibbs采樣的其他方面1608.5.1切片采樣1608.5.2完備1628.6問題163第9章解答1709.1 解答1 1709.2 解答2 1709.3 解答3 1739.4 解答4 1759.5 解答5 1789.6 解答6 1799.7 解答71859.8 解答8187附錄1 第1章問題求解190附錄2 隨機數(shù)發(fā)生器206附錄3 計算接受概率208附錄4 隨機數(shù)發(fā)生器(標準分布)212附錄5 方差減少217附錄6 仿真與金融226附錄7 離散事件仿真258附錄8 馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法276參考文獻300
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