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信用資產(chǎn)組合的風(fēng)險模擬與綜合風(fēng)險管理

信用資產(chǎn)組合的風(fēng)險模擬與綜合風(fēng)險管理

作者：劉家鵬
出版社：中國財政經(jīng)濟出版社出版時間：2018-11-01
開本： 其他 頁數(shù)： 255
本類榜單：管理銷量榜
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信用資產(chǎn)組合的風(fēng)險模擬與綜合風(fēng)險管理 版權(quán)信息

  • ISBN：9787509583647
  • 條形碼：9787509583647 ; 978-7-5095-8364-7
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

信用資產(chǎn)組合的風(fēng)險模擬與綜合風(fēng)險管理 內(nèi)容簡介

信用組合是商業(yè)銀行資產(chǎn)的主體，信用風(fēng)險管理是銀行風(fēng)險管理*重要的內(nèi)容。本書構(gòu)建了一個基于蒙特卡洛模擬技術(shù)的信貸組合管理模型。模型能夠產(chǎn)生組合的損失分布，并計算不同置信水平上的風(fēng)險值（VaR）和期望短缺（ES）。模型中回收率為隨機抽樣，并采用了更具靈活性與現(xiàn)實性的雙峰分布。模型中采用了多種與實際銀行業(yè)務(wù)相適應(yīng)的不同信用品質(zhì)的信貸組合，同時也對貸款承諾等隨機暴露形式進行了探討。模型使用了混合分布抽樣，移動窗口等技術(shù)，也采用了重要性抽樣、低差異序列等現(xiàn)代蒙特卡洛模擬技術(shù)。在以上模型的基礎(chǔ)上構(gòu)建集成的壓力測試框架。*后討論了信用評級的評級方法。信用評級是本模型的基礎(chǔ)，因此評級的可靠性非常重要，但實際的信用級別又無法觀察，因此我們提出了基于蒙特卡羅模擬的評級方法，給出了的四個評估評級系統(tǒng)的度量指標(biāo)，并驗證了Bootstrap方法的有效性；*后，將上述方法用于實際模型的評估和改進。

信用資產(chǎn)組合的風(fēng)險模擬與綜合風(fēng)險管理 目錄

第1章 研究背景及問題 1.1 研究背景和意義 1.2 問題的提出 1.3 研究框架 第2章 信用風(fēng)險管理綜述 2.1 信用風(fēng)險要素 2.2 風(fēng)險的量度 2.3 信用組合風(fēng)險模型 2.4 研究綜述 2.5 本章小結(jié) 第3章 信用組合違約風(fēng)險的模擬 3.1 信用組合損失分布的模擬 3.2 信用風(fēng)險損失分布的模擬流程 3.3 蒙特卡羅模擬結(jié)果 3.4 損失分布的擬合 3.5 回收率分布的模擬 3.6 隨機暴露的風(fēng)險模擬 3.7 本章小結(jié) 第4章 資產(chǎn)組合信用遷移風(fēng)險的模擬 4.1 信用風(fēng)險資產(chǎn)價值模型 4.2 基于價值分布的蒙特卡羅模擬 4.3 與巴塞爾新資本協(xié)議的監(jiān)管資本比較 4.4 本章小結(jié) 第5章 集成利率風(fēng)險 5.1 利率和信用價差的期限結(jié)構(gòu) 5.2 利率和信用利差的樹形結(jié)構(gòu)實現(xiàn) 5.3 風(fēng)險資產(chǎn)及其組合的定價 5.4 模擬框架 5.5 模擬結(jié)果 5.6 集成利率風(fēng)險的模型應(yīng)用 5.7 本章小結(jié) 第6章 壓力測試 6.1 引言 6.2 單一要素壓力測試 6.3 集成壓力測試 6.4 本章小結(jié) 第7章 評級系統(tǒng)的評估 7.1 引言 7.2 基于模擬的評級系統(tǒng)評估 7.3 方法有效性檢驗 7.4 評估方法的應(yīng)用——檢驗Bootstrap方法 7.5 實際模型的改進 7.6 本章小結(jié) 第8章 總結(jié)與展望 8.1 研究總結(jié) 8.2 主要貢獻 8.3 研究展望 附錄一：銀行業(yè)金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理指引 附錄二：商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理指引（修訂） 參考文獻
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信用資產(chǎn)組合的風(fēng)險模擬與綜合風(fēng)險管理 作者簡介

劉家鵬，博士，中國計量大學(xué)副教授，美國戴頓大學(xué)訪問學(xué)者，清華大學(xué)博士后。擁有天津大學(xué)金融工程博士學(xué)位、北京大學(xué)工商管理碩士學(xué)位、清華大學(xué)計算機軟件學(xué)士學(xué)位。具有金融工程與計算機雙重背景，致力于信息技術(shù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用方法研究。

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