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金融隨機(jī)分析概要

金融隨機(jī)分析概要

作者：肖悅文
出版社：復(fù)旦大學(xué)出版社出版時(shí)間：2018-12-01
開本： 其他 頁數(shù)： 143
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金融隨機(jī)分析概要 版權(quán)信息

  • ISBN：9787309140927
  • 條形碼：9787309140927 ; 978-7-309-14092-7
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

金融隨機(jī)分析概要 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書講述金融工程**隨機(jī)分析基礎(chǔ)和常用金融模型，具體內(nèi)容有：現(xiàn)代概率論知識(shí)、幾種常用的隨機(jī)過程（馬爾可夫鏈、泊松過程、布朗運(yùn)動(dòng)）、離散時(shí)間鞅、離散時(shí)間資產(chǎn)定價(jià)理論、連續(xù)時(shí)間鞅、隨機(jī)積分、連續(xù)時(shí)間資產(chǎn)定價(jià)理論。本書在堅(jiān)持科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性的前提下，尤其注重可讀性。本書給出了重要數(shù)學(xué)概念的金融含義，強(qiáng)調(diào)了重要數(shù)學(xué)結(jié)論的適用場(chǎng)合，采用了易于理解的方法證明重要的數(shù)學(xué)結(jié)論。

金融隨機(jī)分析概要 目錄

**章 預(yù)備知識(shí) 1.1 概率空間 1.2 隨機(jī)變量 1.3 隨機(jī)變量的積分 1.4 隨機(jī)變量的收斂性 1.5 條件數(shù)學(xué)期望 1.5.1 離散型場(chǎng)合 1.5.2 連續(xù)型場(chǎng)合 1.5.3 一般場(chǎng)合 1.6 習(xí)題 第二章 隨機(jī)過程的基本概念 2.1 隨機(jī)過程的定義 2.2 隨機(jī)過程的有限維分布 2.3 隨機(jī)過程的數(shù)字特征 2.4 幾種常見的隨機(jī)過程 2.5 習(xí)題 第三章 Poisson過程與更新過程 3.1 Poisson過程的定義 3.2 Poisson過程的時(shí)間間隔與到達(dá)時(shí)間 3.3 復(fù)合Poisson過程 3.4 更新過程 3.4.1 更新過程的基本概念 3.4.2 更新回報(bào)過程 3.4.3 交錯(cuò)更新過程 3.5 習(xí)題 第四章 Markov鏈 4.1 離散時(shí)間Markov鏈 4.2 連續(xù)時(shí)間Markov鏈 4.3 Markov鏈的穩(wěn)態(tài)分布 4.4 習(xí)題 第五章 Brown運(yùn)動(dòng) 5.1 定義 5.2 連續(xù)性 5.3 命中時(shí)與*大值 5.4 Markov性 5.5 樣本軌道性質(zhì) 5.6 習(xí)題 第六章 離散鞅與離散時(shí)間金融模型 6.1 離散時(shí)間鞅 6.2 單階段金融模型 6.2.1 市場(chǎng)模型 6.2.2 復(fù)制組合 6.2.3 無套利性 6.2.4 等價(jià)鞅測(cè)度 6.2.5 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)公式 6.2.6 遠(yuǎn)期定價(jià) 6.3 二叉樹模型 6.3.1 等價(jià)鞅測(cè)度 6.3.2 自融資組合 6.3.3 無套利條件 6.3.4 期權(quán)定價(jià)公式 6.3.5 美式期權(quán) 6.3.6 Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換二叉樹模型 6.4 一般離散時(shí)間模型 6.4.1 復(fù)制組合 6.4.2 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)方法 6.5 習(xí)題 第七章 隨機(jī)積分與連續(xù)時(shí)間金融模型 7.1 連續(xù)時(shí)間鞅 7.2 一致可積性與鞅的停止定理 7.3 隨機(jī)積分 7.4 Ito公式 7.5 測(cè)度變換 7.6 連續(xù)時(shí)間資產(chǎn)定價(jià)模型 7.6.1 Black-Scholes模型 7.6.2 Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換Black-Scholes模型 7.6.3 跳擴(kuò)散過程 7.7 習(xí)題
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