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FRM金融風(fēng)險管理師零基礎(chǔ)編程MATLAB金融風(fēng)險管理師FRM(超綱實戰(zhàn))

FRM金融風(fēng)險管理師零基礎(chǔ)編程MATLAB金融風(fēng)險管理師FRM(超綱實戰(zhàn))

出版社：清華大學(xué)出版社出版時間：2020-08-01
開本： 其他 頁數(shù)： 512
中 圖 價:¥121.4(6.1折) 定價  ¥199.0 登錄后可看到會員價
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FRM金融風(fēng)險管理師零基礎(chǔ)編程MATLAB金融風(fēng)險管理師FRM(超綱實戰(zhàn)) 版權(quán)信息

FRM金融風(fēng)險管理師零基礎(chǔ)編程MATLAB金融風(fēng)險管理師FRM(超綱實戰(zhàn)) 本書特色

FRM是金融風(fēng)險建模與管理的國際專業(yè)考試，是金融從業(yè)者的高級權(quán)威認證，其市場接受度和認可度非同一般。目前該考試的通過率較低，中國境內(nèi)的持證者更是鳳毛麟角。FRM考試采用全英文形式，本身對語言要求很高，另外考試大綱涵蓋范圍之廣泛、內(nèi)容之豐富，對大多數(shù)考生來說，也是極大的挑戰(zhàn)。其中，涉及到的各類經(jīng)典金融風(fēng)險模型資料更是全網(wǎng)難求！禡ATLAB金融風(fēng)險管理師FRM：一級》作者均為北美一線金融風(fēng)險建模從業(yè)者，他們考察了大量現(xiàn)實狀況，得出的結(jié)論是：無論你是僅僅需要通過FRM考試，還是為了滿足實際的工作需求，你都需要具備一定的編程能力，能夠由程序生成各種可視化的數(shù)據(jù)和流程。如此，才能對FRM考綱深入理解并融會貫通，進而熟練準(zhǔn)確地運用到工作中。MATLAB是理工專業(yè)的**工具，軟件不難，但是融入到業(yè)務(wù)中則需要一定的思路和方法。從這個角度出發(fā)，《MATLAB金融風(fēng)險管理師FRM：一級》不僅是FRM認證讀者的**資料，也是一本非常好的MATLAB實戰(zhàn)類書籍。另外，數(shù)據(jù)可視化方面，《MATLAB金融風(fēng)險管理師FRM：一級》也體現(xiàn)得淋漓盡致，幾乎每一頁都用精美數(shù)據(jù)表來詮釋主題。本系列圖書一共有7本（暫定），5本基于MATLAB編程的分冊將先行出版，后續(xù)還有兩本基于Python編程的分冊。力爭讓讀者在了解FRM金融風(fēng)險理論知識的同時，精準(zhǔn)切入考試重點和難點，并真正掌握用于滿足實戰(zhàn)的金融本領(lǐng)，在成為光榮的FRM持有者之余，更可以游刃有余地在實際金融場景中大顯身手。

FRM金融風(fēng)險管理師零基礎(chǔ)編程MATLAB金融風(fēng)險管理師FRM(超綱實戰(zhàn)) 內(nèi)容簡介

金融風(fēng)險威脅金融機構(gòu)生存，關(guān)顧社會秩序。FRM（Finan Risk Manager）由（Global Association of Risk Professionals ，簡稱GARP）開發(fā)，是針對金融風(fēng)險建模與管理的世界很好考試，共有兩級。叢書共三冊，前兩冊緊密圍繞FRM一二級考綱，很后一測，講解FRM考試超綱內(nèi)容。內(nèi)容跨度大，由淺及深，從MATLAB編程入門和數(shù)據(jù)可視化開始，到金融產(chǎn)品建模，到市場、信用風(fēng)險，到大數(shù)據(jù)和人工智能。重要的金融概念公式，一網(wǎng)打盡。將公式概念變成MATLAB代碼。圖書優(yōu)雅地可視化一切值得可視化的知識、流程和數(shù)據(jù)。

FRM金融風(fēng)險管理師零基礎(chǔ)編程MATLAB金融風(fēng)險管理師FRM(超綱實戰(zhàn)) 目錄

第1章 數(shù)學(xué)基礎(chǔ) III 1

1.1 矩陣基礎(chǔ) 2

1.2 矩陣轉(zhuǎn)化 9

1.3 矩陣分解 22

1.4 線性方程組 26

1.5 矩陣與概率 27

1.6 指數(shù)加權(quán) 34

第2章 數(shù)學(xué)基礎(chǔ) IV 43

2.1 特征值、特征向量和協(xié)方差矩陣 44

2.2 二維數(shù)據(jù)置信區(qū)域 56

2.3 馬氏距離 68

2.4 標(biāo)準(zhǔn)差向量空間 77

2.5 泰勒展開與矩陣微分 80

第3章 統(tǒng)計基礎(chǔ) IV 87

3.1 極值理論 88

3.2 連接函數(shù)介紹 97

3.3 高斯連接函數(shù) 104

3.4 t-連接函數(shù) 113

3.5 阿基米德連接函數(shù) 124

3.6 相關(guān)性 128

第4章 數(shù)據(jù)基礎(chǔ) I 134

4.1 有關(guān)數(shù)據(jù) 135

4.2 異常值和缺失值 144

4.3 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 153

4.4 一次樣條插值 159

4.5 二次樣條插值 165

4.6 三次樣條插值 170

第5章 數(shù)據(jù)基礎(chǔ) II 178

5.1 移動窗口 179

5.2 降噪與平滑 189

5.3 去趨勢 193

5.4 季節(jié)性調(diào)整 197

5.5 非參數(shù)法檢驗 218

第6章 回歸分析 221

6.1 線性回歸介紹 222

6.2 擬合優(yōu)度 231

6.3 相關(guān)假設(shè)檢驗 236

6.4 殘差分析 241

6.5 邏輯回歸模型 249

6.6 求解模型系數(shù) 253

第7章 數(shù)據(jù)基礎(chǔ) III 260

7.1 利率結(jié)構(gòu)擬合 261

7.2 股指數(shù)據(jù)分析及模擬 267

7.3 線性回歸與壓力測試 282

7.4 主成分分析 291

第8章 有限差分法 306

8.1 有限差分基礎(chǔ) 307

8.2 顯性差分法 315

8.3 隱性差分法 324

8.4 Crank-Nicolson差分法定價歐式期權(quán) 332

8.5 Crank-Nicolson差分法定價美式期權(quán) 341

第9章 蒙特卡羅模擬 I 354

9.1 蒙特卡羅積分 356

9.2 產(chǎn)生隨機變量 359

9.3 方差減小方法 377

第10章 蒙特卡羅模擬 II 394

10.1 產(chǎn)生模擬路徑 395

10.2 亞式期權(quán)定價 404

10.3 障礙期權(quán)定價 410

10.4 估算期權(quán)Delta 415

10.5 替換期權(quán)定價 421

第11章 時間序列分析 I 428

11.1 時間序列的主要成分 429

11.2 單變量時間序列過程 431

11.3 序列平穩(wěn)性及其假設(shè)檢驗 444

11.4 波動率ARCH和GARCH模型 449

11.5 時間序列多變量線性回歸 457

11.6 向量自回歸模型 461

第12章 市場風(fēng)險 III 467

12.1 再談風(fēng)險價值 469

12.2 增量VaR 480

12.3 邊際VaR 483

12.4 成分VaR 486

12.5 極值VaR 491

12.6 連接函數(shù)VaR 495

備忘 507


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FRM金融風(fēng)險管理師零基礎(chǔ)編程MATLAB金融風(fēng)險管理師FRM(超綱實戰(zhàn)) 作者簡介

涂升 博士，F(xiàn)RM，現(xiàn)就職于CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation，加拿大抵押貸款和住房管理公司，加拿大第一大皇家企業(yè))，從事金融模型審查與風(fēng)險管理工作。曾就職于加拿大豐業(yè)銀行，從事IFRS9信用風(fēng)險模型建模，執(zhí)行監(jiān)管要求的壓力測試等工作。MATLAB使用時間超過10年。 姜偉生 博士，F(xiàn)RM，現(xiàn)就職于MSCI，負責(zé)為美國對沖基金客戶提供金融分析產(chǎn)品RiskMetrics RiskManager的咨詢和技術(shù)支持服務(wù)。MATLAB建模實踐超過10年？珙I(lǐng)域著作豐富，在語言教育、 新能源汽車等領(lǐng)域出版中英文圖書超過15種。

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