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中國(guó)股指期貨套期保值比率及效率研究:基于投資者情緒視角

中國(guó)股指期貨套期保值比率及效率研究:基于投資者情緒視角

作者：劉晨
出版社：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)出版社出版時(shí)間：2020-12-01
開(kāi)本： 16開(kāi) 頁(yè)數(shù)： 112
本類榜單：管理銷量榜
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中國(guó)股指期貨套期保值比率及效率研究:基于投資者情緒視角 版權(quán)信息

  • ISBN：9787563831401
  • 條形碼：9787563831401 ; 978-7-5638-3140-1
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
  • 重量：暫無(wú)
  • 所屬分類：>

中國(guó)股指期貨套期保值比率及效率研究:基于投資者情緒視角 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書(shū)力求把握投資者情緒與期貨套期保值的近期新動(dòng)向，結(jié)合行為金融學(xué)理論推導(dǎo)投資者情緒對(duì)股指期貨、現(xiàn)貨市場(chǎng)的影響，運(yùn)用理論與實(shí)證相結(jié)合的方法論證了情緒能夠影響套期保值很優(yōu)比率及其效率，并進(jìn)一步將情緒因素用于改進(jìn)套期保值模型。以滬深300股指期貨和滬深300股票指數(shù)為研究對(duì)象，將行為金融學(xué)與期貨市場(chǎng)效率研究相結(jié)合，通過(guò)充分的論證說(shuō)明在套期保值策略制定時(shí)不能忽視投資者情緒。

中國(guó)股指期貨套期保值比率及效率研究:基于投資者情緒視角 目錄

目錄



1緒論()


11選題背景與研究意義()


12研究目標(biāo)與方法()


13研究?jī)?nèi)容與技術(shù)路線()


14創(chuàng)新與不足()



2文獻(xiàn)綜述()


21投資者情緒及其對(duì)資本市場(chǎng)的影響()


22套期保值模型發(fā)展及其優(yōu)化脈絡(luò)()


23引入影響因素的動(dòng)態(tài)套期保值模型優(yōu)化及效率()


24文獻(xiàn)評(píng)述()



3投資者情緒對(duì)套期保值效率影響的理論闡釋()


31投資者情緒相關(guān)理論基礎(chǔ)()


32噪聲交易模型（DSSW）理論與生存機(jī)制()


33基于DSSW模型的情緒對(duì)股指期貨市場(chǎng)套期保值效率的影響()


34基于DSSW模型的個(gè)人、機(jī)構(gòu)投資者情緒對(duì)套期保值效果的

影響()


35小結(jié)()



4投資者情緒指標(biāo)體系與投資者情緒指數(shù)構(gòu)建()


41投資者情緒指標(biāo)體系及其特征()


42基于主成分分析和PLS回歸的投資者情緒指數(shù)構(gòu)建()


43投資者情緒指數(shù)的有效性與穩(wěn)健性()


44小結(jié)()



5投資者情緒對(duì)股指現(xiàn)貨與期貨市場(chǎng)的影響()


51投資者情緒影響股指現(xiàn)貨、期貨市場(chǎng)的理論分析與研究假設(shè)()


52投資者情緒影響股指現(xiàn)貨、期貨市場(chǎng)的實(shí)證方法()


53描述性統(tǒng)計(jì)及股指現(xiàn)貨、期貨市場(chǎng)的基本特征()


54投資者情緒影響股指現(xiàn)貨、期貨市場(chǎng)的實(shí)證結(jié)果()


55小結(jié)()



6投資者情緒引入套期保值模型的合理性分析()


61復(fù)雜動(dòng)態(tài)套期保值模型改進(jìn)方向()


62基于情緒改進(jìn)動(dòng)態(tài)套期保值模型合理性的研究假設(shè)()


63情緒引入套期保值模型合理性的實(shí)證研究()


64不同市場(chǎng)態(tài)勢(shì)下投資者情緒對(duì)基差的影響()


65小結(jié)()



7投資者情緒對(duì)股指期貨套期保值效率的影響()


71股指期貨套期保值策略及其效率()


72基于情緒的套期保值*優(yōu)比率及模型參數(shù)估計(jì)()


73投資者情緒對(duì)股指期貨套期保值效率影響的實(shí)證分析()



74個(gè)人（機(jī)構(gòu)）投資者的理性（非理性）情緒對(duì)套期保值效率的

影響()


75小結(jié)()



8市場(chǎng)態(tài)勢(shì)轉(zhuǎn)換條件下基于情緒的套期保值比率估計(jì)與效率分析()


81市場(chǎng)態(tài)勢(shì)轉(zhuǎn)換條件下情緒對(duì)套期保值的影響及研究假設(shè)()


82基于馬爾科夫狀態(tài)轉(zhuǎn)換的套期保值模型改進(jìn)()


83改進(jìn)Sentiment-MRS-DCC-GARCH的套期保值效率的實(shí)證

分析()


84不同估計(jì)模型套期保值效率綜合對(duì)比()


85小結(jié)()



9結(jié)論與展望()


91結(jié)論()


92未來(lái)的研究展望()



參考文獻(xiàn)()



附錄()


附錄A（322）式推導(dǎo)()


附錄BQVAR參數(shù)估計(jì)方法()


附錄C中國(guó)波指（iVIX）編制方法及程序()


附錄D投資者情緒對(duì)股指期貨、現(xiàn)貨波動(dòng)率的影響()


附錄E投資者情緒對(duì)基差非對(duì)稱影響的穩(wěn)健性檢驗(yàn)()


附錄F股指期貨套期保值的操作流程()


附錄G書(shū)中出現(xiàn)的變量符號(hào)意義說(shuō)明()



后記()



展開(kāi)全部

中國(guó)股指期貨套期保值比率及效率研究:基于投資者情緒視角 作者簡(jiǎn)介

劉晨，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，現(xiàn)為北京物資學(xué)院講師，曾主持校級(jí)青年科研基金項(xiàng)目“中美貿(mào)易摩擦對(duì)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)運(yùn)行效率影響研究”，研究方向?yàn)槠谪浥c金融衍生品，金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理。在《財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐》《價(jià)格理論與實(shí)踐》等刊物上公開(kāi)發(fā)表學(xué)術(shù)論文多篇；在北京金融衍生品研究院內(nèi)部刊《衍生品評(píng)論》上發(fā)表論文2篇。

暫無(wú)評(píng)論……
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