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共同因子和結(jié)構(gòu)變化的面板協(xié)整檢驗(yàn)研究

共同因子和結(jié)構(gòu)變化的面板協(xié)整檢驗(yàn)研究

作者：陳海燕
出版社：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社出版時(shí)間：2020-11-01
開(kāi)本： 16開(kāi) 頁(yè)數(shù)： 113
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共同因子和結(jié)構(gòu)變化的面板協(xié)整檢驗(yàn)研究 版權(quán)信息

共同因子和結(jié)構(gòu)變化的面板協(xié)整檢驗(yàn)研究 本書特色

本書從面板數(shù)據(jù)基本結(jié)構(gòu)判識(shí)出發(fā)，對(duì)面板截面相關(guān)和結(jié)構(gòu)變化以及其交互影響效應(yīng)進(jìn)行了深入分析，經(jīng)初審認(rèn)為該書稿質(zhì)量較好，結(jié)構(gòu)合理，專業(yè)性較強(qiáng)，可以出版。

共同因子和結(jié)構(gòu)變化的面板協(xié)整檢驗(yàn)研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書從面板數(shù)據(jù)基本結(jié)構(gòu)判識(shí)出發(fā)，重點(diǎn)研究第二代非平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)建模問(wèn)題，對(duì)面板截面相關(guān)和結(jié)構(gòu)變化以及其交互影響效應(yīng)進(jìn)行說(shuō)明，分析非平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)檢驗(yàn)與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的一致性關(guān)系，提出適宜于不同數(shù)據(jù)關(guān)系的因子互沖和串行效應(yīng)面板協(xié)整檢驗(yàn)方法，通過(guò)實(shí)證研究論證其可操作性。本書適合經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等學(xué)科的高校教師、研究人員、高年級(jí)本科生、碩士和博士研究生參閱，也適合數(shù)據(jù)分析和計(jì)量方法應(yīng)用領(lǐng)域的有關(guān)科技人員使用。以截面是否獨(dú)立、時(shí)間是否存在結(jié)構(gòu)變化為分水嶺已經(jīng)衍生出兩代經(jīng)典的非平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)建模方法。但是，方法深入運(yùn)用過(guò)程中存在數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)特征識(shí)別偏誤和應(yīng)用失效等問(wèn)題，本書從面板數(shù)據(jù)基本結(jié)構(gòu)判識(shí)出發(fā)，對(duì)面板截面相關(guān)和結(jié)構(gòu)變化以及其交互影響效應(yīng)進(jìn)行深入分析，進(jìn)而提出驗(yàn)證非平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的融合關(guān)系，提出了適宜于不同數(shù)據(jù)關(guān)系的因子互沖和串行式交互效應(yīng)面板協(xié)整檢驗(yàn)方法，并通過(guò)實(shí)證研究論證方法的實(shí)用性和可操作性。

共同因子和結(jié)構(gòu)變化的面板協(xié)整檢驗(yàn)研究 目錄

1導(dǎo)論
1.1 研究背景與意義
1.1.1 背景說(shuō)明
1.1.2 研究意義
1.2 文獻(xiàn)綜述
1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
1.2.3 研究評(píng)述
1.3 結(jié)構(gòu)安排與創(chuàng)新
1.3.1 結(jié)構(gòu)安排
1.3.2 主要?jiǎng)?chuàng)新工作
2面板數(shù)據(jù)基本結(jié)構(gòu)判識(shí)
2.1 面板數(shù)據(jù)的特殊性
2.2 面板截面相關(guān)
2.2.1 定義與后果
2.2.2 因子結(jié)構(gòu)
2.2.3 空間相關(guān)
2.2.4 同期異期相關(guān)
2.2.5 實(shí)證分析
2.3 結(jié)構(gòu)變化檢驗(yàn)
2.3.1 同質(zhì)結(jié)構(gòu)變化
2.3.2 異質(zhì)結(jié)構(gòu)變化
2.4 門限效應(yīng)檢驗(yàn)
2.4.1 門限效應(yīng)模型
2.4.2 循序門限效應(yīng)檢驗(yàn)
2.4.3 門限效應(yīng)實(shí)證分析
2.5 截面相關(guān)與結(jié)構(gòu)變化的交互效應(yīng)分析
2.5.1 數(shù)據(jù)說(shuō)明
2.5.2 模型設(shè)定與假設(shè)
2.5.3 結(jié)構(gòu)變化檢驗(yàn)
2.5.4 交互效應(yīng)
2.5.5 結(jié)果說(shuō)明
2.5.6 小結(jié)
2.6 交互效應(yīng)檢驗(yàn)
2.6.1 異方差和空間相關(guān)的聯(lián)合檢驗(yàn)
2.6.2 異方差和序列自相關(guān)的聯(lián)合檢驗(yàn)
2.6.3 結(jié)構(gòu)變化和共同因子的聯(lián)合檢驗(yàn)
3 非平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)檢驗(yàn)及其一致性分析
3.1 面板單位根檢驗(yàn)
3.1.1 截面獨(dú)立的面板單位根檢驗(yàn)
3.1.2 截面相關(guān)的面板單位根檢驗(yàn)
3.1.3 結(jié)構(gòu)變化的面板單位根檢驗(yàn)
3.1.4 其他面板單位根檢驗(yàn)
3.2 面板協(xié)整檢驗(yàn)
3.2.1 截面獨(dú)立的面板協(xié)整檢驗(yàn)
3.2.2 截面相關(guān)的面板協(xié)整檢驗(yàn)
3.2.3 結(jié)構(gòu)變化的面板協(xié)整檢驗(yàn)
3.3 檢驗(yàn)方法的一致性分析
3.3.1 模型分析
3.3.2 一致性問(wèn)題
4 面板協(xié)整檢驗(yàn)的因子互沖與串行效應(yīng)
4.1 檢驗(yàn)的應(yīng)用問(wèn)題
4.2 因子互沖的面板協(xié)整檢驗(yàn)
4.2.1 基本模型
4.2.2 估計(jì)與檢驗(yàn)
4.2.3 實(shí)證研究
4.3 串行效應(yīng)的面板協(xié)整檢驗(yàn)
4.3.1 基本模型
4.3.2 估計(jì)與檢驗(yàn)
4.3.3 實(shí)證研究
4.4 面板誤差修正模型
5 結(jié)論與展望
5.1 結(jié)論與創(chuàng)新
5.2 不足與展望
參考文獻(xiàn)
附錄
后記
展開(kāi)全部

共同因子和結(jié)構(gòu)變化的面板協(xié)整檢驗(yàn)研究 作者簡(jiǎn)介

陳海燕，教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重慶工商大學(xué)長(zhǎng)江上游經(jīng)濟(jì)研究中心研究人員，經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授，管理學(xué)博士，數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士生導(dǎo)師。研究領(lǐng)域?yàn)椋好姘鍞?shù)據(jù)分析、金融時(shí)間序列分析、空間計(jì)量分析。主持國(guó)家社科基金項(xiàng)目、重慶市社科基金項(xiàng)目、重慶市教委科技項(xiàng)目各1項(xiàng)，參與國(guó)家社科基金項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、教育部人文社科項(xiàng)目多項(xiàng)。出版專著《面板數(shù)據(jù)模型的檢驗(yàn)方法》，編著《三峽庫(kù)區(qū)發(fā)展概論》，在《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》《系統(tǒng)管理學(xué)報(bào)》《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》《統(tǒng)計(jì)與信息論壇》等期刊發(fā)表論文20多篇。

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