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Stata在財(cái)務(wù)金融與經(jīng)濟(jì)分析中的應(yīng)用

Stata在財(cái)務(wù)金融與經(jīng)濟(jì)分析中的應(yīng)用

出版社：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社出版時(shí)間：2021-01-01
開(kāi)本： 26cm 頁(yè)數(shù)： 758頁(yè)
本類榜單：管理銷量榜
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Stata在財(cái)務(wù)金融與經(jīng)濟(jì)分析中的應(yīng)用 版權(quán)信息

Stata在財(cái)務(wù)金融與經(jīng)濟(jì)分析中的應(yīng)用 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書(shū)的重點(diǎn)不是介紹統(tǒng)計(jì)或計(jì)量理論, 而是旨在介紹Stata在統(tǒng)計(jì)和計(jì)量分析中的使用方法。內(nèi)容包括: 認(rèn)識(shí)Stata ; 時(shí)間序列及計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專有名詞 ; 時(shí)間序列入門及動(dòng)態(tài)模型等。

Stata在財(cái)務(wù)金融與經(jīng)濟(jì)分析中的應(yīng)用 目錄

第1章
認(rèn)識(shí) Stata
1-1 Stata介紹
1-2 Stata的安裝及設(shè)定
1-3 外部命令文件ado:Stata的外部命令
1-4 SSC外部程序（外部命令）
1-5 在線獲取美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)在線數(shù)據(jù)庫(kù)(FRED)
第2章
時(shí)間序列及計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專有名詞
2-1 認(rèn)識(shí)數(shù)學(xué)符號(hào)
2-2 時(shí)間序列與統(tǒng)計(jì)分類
2-3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的專有名詞
2-4 金融專有名詞
2-5 經(jīng)濟(jì)變量
第3章
時(shí)間序列入門及動(dòng)態(tài)模型
3-1 預(yù)測(cè)
3-2 線性回歸與時(shí)間序列回歸
3-3 回歸模型三大殘差診斷法：自相關(guān)檢驗(yàn)、JB檢驗(yàn)、
ARCH-LM
3-4 用Stata預(yù)測(cè)GDP：OLS與動(dòng)態(tài)模型
第4章
線性回歸模型的延伸
4-1 了解各類回歸分析
4-2 連續(xù)的被解釋變量：線性回歸模型
1-3 如何挑選預(yù)測(cè)變量的所有可能組合(rsquare指令）
4-4 殘差自相關(guān)的3種校正方法：Prais-Winsten回歸等
(prais、newey 命令）
4-5 OL-S及 GLS 如何解決異方差性(heteroskedasticity)
4-6 single-equation instrumental-variables 回歸
4-7 三階段（three-stage）回歸分析（reg3命令）
第5章
單位根檢驗(yàn)及隨機(jī)趨勢(shì)
5-1 單位根檢驗(yàn)
5-2 Stata進(jìn)行單位根檢驗(yàn)的操作步驟
5-3 差分運(yùn)算(first-difference)，使變量轉(zhuǎn)成平穩(wěn)
第6章
時(shí)間序列回歸ARIMA
6-1 ARIMA概念
6-2 平穩(wěn)數(shù)列的移動(dòng)平均模型(MA)
6-3 平穩(wěn)序列的自回歸模型(AR)
6-4 平穩(wěn)序列的ARIMA模型
6-5 Stata如何認(rèn)定ARIMA(p，d，q)的3個(gè)參數(shù)呢
第7章
單變量ARCH-GARCH、多變量MGARCH
7-1 單變量ARCH(q)
7-2 單變量GARCH(p，q)模型
7-3 條件方差之不對(duì)稱GARCH模型
7-4 多變量MGARCH
7-5 ARCH/GARCH的Stata命令
7-6 Stata如何判定GARCH的p值及q值
7-7 Stata ARCH/GARCH的實(shí)例
7-8 用Stata建立 multivariate GARCH(p,q) 的實(shí)例
第8章
協(xié)整(共同隨機(jī)趨勢(shì)）、VECM
8-1 協(xié)整檢驗(yàn)
8-2 Granger 因果關(guān)系檢驗(yàn)
8-3 Stata 范例：cointegration分析步驟
第9章
聯(lián)立回歸式：非平穩(wěn)與平穩(wěn)序列都適用的VECM
9-1 協(xié)整、因果模型VECM
9-2 向量誤差修正模型(VECM)
9-3 Stata分析VECM的步驟
第10章
聯(lián)立回歸式：只限平穩(wěn)序列分析的VAR模型
10-1 回歸模型的預(yù)測(cè)
10-2 向量自回歸模型(VAR）
10-3 VAR的結(jié)構(gòu)分析
10-4 結(jié)構(gòu)性變動(dòng)檢驗(yàn)
10-5 Stata進(jìn)行VAR分析的范例
第11章
聯(lián)立回歸式：平穩(wěn)的結(jié)構(gòu)向量自回歸模型
11-1 SVAR模型
11-2 Stata分析SVAR的范例
參考文獻(xiàn)
譯后記
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暫無(wú)評(píng)論……
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