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金融工程學(xué)原理(第三版)(金融學(xué)譯叢)

金融工程學(xué)原理(第三版)(金融學(xué)譯叢)

出版社：中國(guó)人民大學(xué)出版社出版時(shí)間：2021-06-01
開本： 其他 頁(yè)數(shù)： 776
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金融工程學(xué)原理(第三版)(金融學(xué)譯叢) 版權(quán)信息

金融工程學(xué)原理(第三版)(金融學(xué)譯叢) 內(nèi)容簡(jiǎn)介

《金融工程學(xué)原理》（第三版）由羅伯特•L.科索斯基（Robert L. Kosowski）進(jìn)行修訂，結(jié)構(gòu)安排在遵循第二版結(jié)構(gòu)（在不同章節(jié)分別探討了金融工程原理在利率、商品、信用、權(quán)益等方面的應(yīng)用）的基礎(chǔ)上新增了三章內(nèi)容，主要包括商品市場(chǎng)中的金融工程、對(duì)沖基金策略中的金融工程應(yīng)用、相關(guān)互換、違約結(jié)構(gòu)模型、資本結(jié)構(gòu)套利、或有可轉(zhuǎn)換證券以及如何將交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)納入衍生品定價(jià)等。
第三版著重介紹金融工程的“工程”元素，而不是它背后的數(shù)學(xué)，采用簡(jiǎn)單圖形、金融數(shù)學(xué)以及實(shí)際案例相結(jié)合的研究方法來解決風(fēng)險(xiǎn)管理、稅收、監(jiān)管，尤其是定價(jià)方面的問題。解釋了創(chuàng)建金融工具的方法，以及這些工具如何協(xié)同工作以實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)。新增了市場(chǎng)以及市場(chǎng)從業(yè)者所發(fā)生的變化等內(nèi)容，并勾勒出金融危機(jī)后的金融工程的新趨勢(shì)和新產(chǎn)品，以使本書更有時(shí)效性。
本書是金融工程師，銀行和投資公司的定量分析師，以及其他金融行業(yè)專業(yè)人士的理想選擇，也可以作為金融工程和金融數(shù)學(xué)專業(yè)的本科生、研究生金融工程學(xué)的入門教材。

金融工程學(xué)原理(第三版)(金融學(xué)譯叢) 目錄

第1章 導(dǎo) 論 1
1．1 獨(dú)特的金融工具 1
1．2 貨幣市場(chǎng)問題 9
1．3 稅收例子 11
1．4 貫穿本書的主線 15
1．5 交易波動(dòng)性 16
1．6 結(jié)論 19
閱讀建議 19
習(xí)題 20
第2章 衍生證券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)組織22
2．1 引論 22
2．2 市場(chǎng) 22
2．3 參與者 30
2．4 交易機(jī)制 31
2．5 市場(chǎng)慣例 34
2．6 金融工具 35
2．7 頭寸 35
2．8 辛迪加過程 42
2．9 結(jié)論 43
閱讀建議 44
習(xí)題 44
第3章 現(xiàn)金流工程、利率遠(yuǎn)期及期貨 45
3．1 引論 45
3．2 什么是合成 45
3．3 簡(jiǎn)單利率衍生品工程 49
3．4 LIBOR與其他基準(zhǔn)利率 52
3．5 固定收益市場(chǎng)慣例 53
3．6 合約方程 59
3．7 遠(yuǎn)期利率協(xié)議 67
3．8 固定收益風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量：久期、凸性和風(fēng)險(xiǎn)值 70
3．9 期貨：歐洲貨幣合約 75
3．10 現(xiàn)實(shí)世界的復(fù)雜性 81
3．11 遠(yuǎn)期利率與期限結(jié)構(gòu) 82
3．12 慣例 84
3．13 題外話：剝離品 84
3．14 結(jié)論 85
閱讀建議 86
附錄：計(jì)算收益率曲線 86
習(xí)題 88
第4章 利率互換工程引論92
4．1 互換的邏輯方法 92
4．2 應(yīng)用 95
4．3 工具：互換 98
4．4 互換類型 100
4．5 利率互換工程 106
4．6 互換的運(yùn)用 114
4．7 新發(fā)行互換的機(jī)制 120
4．8 相關(guān)慣例 124
4．9 新增術(shù)語(yǔ) 124
4．10 結(jié)論 125
閱讀建議 125
習(xí)題 125
第5章 金融工程中的回購(gòu)市場(chǎng)策略 128
5．1 引論 128
5．2 什么是回購(gòu) 130
5．3 回購(gòu)的類型 132
5．4 權(quán)益回購(gòu) 137
5．5 回購(gòu)市場(chǎng)策略 139
5．6 利用回購(gòu)的合成 144
5．7 回購(gòu)市場(chǎng)的差異與GFC的影響 146
5．8 結(jié)論 147
閱讀建議 147
習(xí)題 147
第6章 外匯市場(chǎng)中的現(xiàn)金流工程 150
6．1 引論 150
6．2 貨幣遠(yuǎn)期 151
6．3 合成和定價(jià) 156
6．4 合約方程 157
6．5 應(yīng)用 158
6．6 外匯遠(yuǎn)期和期貨的慣例 164
6．7 外匯市場(chǎng)中的互換工程 166
6．8 貨幣互換與外匯互換的比較 169
6．9 互換新發(fā)行機(jī)制 174
6．10 結(jié)論 176
閱讀建議 176
習(xí)題 176
第7章 現(xiàn)金流量工程和另類投資 (商品及對(duì)沖基金) 180
7．1 引論 180
7．2 期貨合約的參數(shù) 180
7．3 商品期貨價(jià)格的期限結(jié)構(gòu) 184
7．4 商品互換 189
7．5 對(duì)沖基金行業(yè) 196
7．6 結(jié)論 200
閱讀建議 200
習(xí)題 201
第8章 動(dòng)態(tài)復(fù)制方法及合成工程 204
8．1 引論 204
8．2 例子 205
8．3 靜態(tài)復(fù)制回顧 206
8．4 “特定”合成 210
8．5 動(dòng)態(tài)復(fù)制原理 213
8．6 某些重要條件 224
8．7 現(xiàn)實(shí)生活的復(fù)雜性 225
8．8 結(jié)論 226
閱讀建議 226
習(xí)題 227
第9章 期權(quán)交易機(jī)制 230
9．1 引論 230
9．2 什么是期權(quán) 231
9．3 期權(quán)的定義與符號(hào) 232
9．4 期權(quán)作為波動(dòng)性工具 238
9．5 期權(quán)的各種工具 249
9．6 希臘字母和應(yīng)用 255
9．7 現(xiàn)實(shí)生活的復(fù)雜性 267
9．8 結(jié)論：什么是期權(quán) 268
閱讀建議 269
附錄9．1 269
附錄9．2 270
習(xí)題 272
第10章 凸性頭寸工程 277
10．1 引論 277
10．2 謎題 278
10．3 債券凸性交易 279
10．4 凸性的來源 290
10．5 特殊工具：跨貨幣 295
10．6 結(jié)論 300
閱讀建議 300
習(xí)題 300
第11章 期權(quán)工程及其應(yīng)用304
11．1 引論 304
11．2 期權(quán)交易策略 307
11．3 基于波動(dòng)性的交易策略 318
11．4 奇異期權(quán) 322
11．5 報(bào)價(jià)慣例 334
11．6 現(xiàn)實(shí)世界的復(fù)雜性 336
11．7 結(jié)論 337
閱讀建議 337
習(xí)題 337
第12章 金融工程定價(jià)工具341
12．1 引論 341
12．2 定價(jià)方法概要 342
12．3 框架 343
12．4 應(yīng)用 348
12．5 基本定理的意義 353
12．6 無套利的動(dòng)態(tài)特性 359
12．7 選擇何種定價(jià)方法 363
12．8 結(jié)論 364
閱讀建議 364
附錄12．1 基本定理的簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)學(xué)含義 364
習(xí)題 366
第13章 基本定理的某些應(yīng)用370
13．1 引論 370
13．2 應(yīng)用1：蒙特卡洛方法 371
13．3 應(yīng)用2：校準(zhǔn) 379
13．4 應(yīng)用3：跨貨幣 388
13．5 結(jié)論 394
閱讀建議 395
習(xí)題 395
第14章 固定收益工程398
14．1 引論 398
14．2 互換的框架 399
14．3 期限結(jié)構(gòu)建模 408
14．4 動(dòng)態(tài)期限結(jié)構(gòu) 410
14．5 測(cè)度變換技術(shù) 420
14．6 應(yīng)用 425
14．7 后置支付互換與凸性 431
14．8 交叉貨幣互換 434
14．9 差額 (跨貨幣)互換 437
14．10 結(jié)論 438
閱讀建議 438
習(xí)題 438
第15章 波動(dòng)性工程、波動(dòng)性互換和波動(dòng)性交易工具 442
15．1 引論 442
15．2 波動(dòng)性頭寸 443
15．3 波動(dòng)性收益的不變性 444
15．4 純波動(dòng)性頭寸 451
15．5 波動(dòng)性互換 454
15．6 現(xiàn)實(shí)世界中方差合約的例子 462
15．7 全球金融危機(jī)前后波動(dòng)性和方差互換 463
15．8 何種波動(dòng)性 470
15．9 結(jié)論 472
閱讀建議 472
習(xí)題 472
第16章 作為資產(chǎn)類的相關(guān)性與微笑 475
16．1 引論：作為資產(chǎn)類的相關(guān)性 475
16．2 作為融資工具的波動(dòng)性 479
16．3 微笑 480
16．4 狄拉克delta函數(shù) 481
16．5 在期權(quán)收益中的應(yīng)用 482
16．6 布里登-利曾伯格簡(jiǎn)化485
16．7 作為gamma收益的期權(quán)價(jià)格特征 489
16．8 微笑引論 490
16．9 準(zhǔn)備知識(shí) 490
16．10 微笑初議 492
16．11 什么是波動(dòng)性微笑 493
16．12 微笑的動(dòng)態(tài)特性 500
16．13 如何解釋微笑 501
16．14 微笑的相關(guān)事宜 508
16．15 微笑的交易 509
16．16 微笑的定價(jià) 510
16．17 奇異期權(quán)與微笑 510
16．18 結(jié)論 514
閱讀建議 514
習(xí)題 514
第17章 利率上限/下限及互換期權(quán)在抵押貸款中的應(yīng)用 517
17．1 引論 517
17．2 抵押貸款市場(chǎng) 518
17．3 互換期權(quán) 524
17．4 互換期權(quán)定價(jià) 526
17．5 抵押貸款支持證券 532
17．6 利率上限協(xié)議與下限協(xié)議 533
17．7 結(jié)論 537
閱讀建議 537
習(xí)題 538
第18章 信用市場(chǎng)：信用違約互換工程 543
18．1 引論 543
18．2 術(shù)語(yǔ)和定義 544
18．3 信用違約互換 546
18．4 現(xiàn)實(shí)世界的復(fù)雜性 557
18．5 信用違約互換分析 561
18．6 違約概率算法 561
18．7 單一名稱CDS的定價(jià) 566
18．8 將CDS與TRS和EDS比較 568
18．9 主權(quán)CDS 570
18．10 結(jié)論 574
閱讀建議 574
習(xí)題 575
第19章 權(quán)益工具工程化與違約的結(jié)構(gòu)模型 578
19．1 引論 578
19．2 什么是權(quán)益 580
19．3 權(quán)益作為未來現(xiàn)金流量的折現(xiàn)價(jià)值 580
19．4 權(quán)益作為公司資產(chǎn)的期權(quán) 581
19．5 資本結(jié)構(gòu)套利 590
19．6 權(quán)益產(chǎn)品工程化 596
19．7 結(jié)論 606
閱讀建議 607
習(xí)題 607
第20章 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品工程初步 609
20．1 引論 609
20．2 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的目的 610
20．3 結(jié)構(gòu)化固定收益產(chǎn)品 628
20．4 某些原型產(chǎn)品 634
20．5 結(jié)論 642
閱讀建議 642
習(xí)題 643
第21章 證券化、ABS、CDO 和信用結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品 646
21．1 引論 646
21．2 證券化金融工程 646
21．3 資產(chǎn)支持證券和擔(dān)保債務(wù)憑證引論 650
21．4 信用指數(shù)的建立 656
21．5 指數(shù)套利 658
21．6 份額：標(biāo)準(zhǔn)和定制 660
21．7 份額：建模和定價(jià) 662
21．8 滾動(dòng)及其含義 665
21．9 監(jiān)管、信用風(fēng)險(xiǎn)管理與份額定價(jià) 667
21．10 新指數(shù)市場(chǎng) 670
21．11 結(jié)構(gòu)化信用產(chǎn)品 671
21．12 結(jié)論 677
閱讀建議 678
習(xí)題 678
第22章 違約相關(guān)性定價(jià)與交易682
22．1 引論 682
22．2 兩個(gè)簡(jiǎn)單例子 683
22．3 標(biāo)準(zhǔn)份額定價(jià)模型 689
22．4 違約相關(guān)性與交易 694
22．5 delta 對(duì)沖與相關(guān)性交易 695
22．6 現(xiàn)實(shí)世界的復(fù)雜性 699
22．7 違約相關(guān)性案例研究：2005年5月的 700
22．8 結(jié)論 703
閱讀建議 703
附錄22．1 一些基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念703
習(xí)題 705
第23章 本金保護(hù)技術(shù)708
23．1 引論 708
23．2 經(jīng)典案例 D?_C3 709
23．3 固定比例投資組合保險(xiǎn)概述 709
23．4 固定比例投資組合保險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)建模 711
23．5 應(yīng)用：固定比例投資組合保險(xiǎn)和權(quán)益份額 714
23．6 CPDO和CPPI之間的差異 718
23．7 變形：動(dòng)態(tài)比例投資組合保險(xiǎn) 719
23．8 CPPI 在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用：ICPPI 720
23．9 現(xiàn)實(shí)世界的復(fù)雜性 721
23．10 結(jié)論 723
閱讀建議 723
習(xí)題 723
第24章 交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，多重曲線，CVA，DVA 和FVA 724
24．1 引論 724
24．2 交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn) 726
24．3 信用評(píng)估調(diào)整 727
24．4 債務(wù)估值調(diào)整 737
24．5 雙邊對(duì)手風(fēng)險(xiǎn) 738
24．6 對(duì)沖交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn) 738
24．7 融資成本估值調(diào)整 740
24．8 CVA 業(yè)務(wù) 741
24．9 折現(xiàn)率的選擇和多重曲線 742
24．10 結(jié)論 744
閱讀建議 744
習(xí)題 744
參考文獻(xiàn) 746
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金融工程學(xué)原理(第三版)(金融學(xué)譯叢) 作者簡(jiǎn)介

羅伯特??L.科索斯基（Robert L. Kosowski），倫敦帝國(guó)理工學(xué)院（Imperial College Business School）金融組的副教授，風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)驗(yàn)室和對(duì)沖基金研究中心的主任。他是牛津大學(xué)牛津人定量金融研究所的研究員，也是美國(guó)國(guó)際貨幣協(xié)會(huì)研究委員會(huì)的成員。他的研究領(lǐng)域包括資產(chǎn)管理、資產(chǎn)定價(jià)和金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，重點(diǎn)研究對(duì)沖基金、共同基金、業(yè)績(jī)衡量、資產(chǎn)配置、商業(yè)周期和衍生品交易策略。 薩利赫??N.內(nèi)夫特奇（Salih N. Neftci ）教授(1947—2009)是金融市場(chǎng)與金融工程領(lǐng)域首屈一指的著名學(xué)者。他曾是紐約市社會(huì)研究新學(xué)院的全球金融項(xiàng)目主任，曾任教于喬治·華盛頓大學(xué)和紐約市立大學(xué)研究生院。他還曾是許多國(guó)際金融機(jī)構(gòu)、銀行和政府部門的顧問。

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