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期權(quán)投資的前沿理論與實證分析

期權(quán)投資的前沿理論與實證分析

作者：黃勉等
出版社：上海財經(jīng)大學(xué)出版社出版時間：2021-08-01
開本： 其他 頁數(shù)： 261
本類榜單：經(jīng)濟銷量榜
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期權(quán)投資的前沿理論與實證分析 版權(quán)信息

  • ISBN：9787564237851
  • 條形碼：9787564237851 ; 978-7-5642-3785-1
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

期權(quán)投資的前沿理論與實證分析 本書特色

近年來中國金融衍生品和期權(quán)市場得到了長足發(fā)展。本書全面介紹了期權(quán)投資和交易相關(guān)的策略和模型方法，主要內(nèi)容包括非參數(shù)期權(quán)定價方法、期權(quán)的波動率和高階矩交易策略、期權(quán)的風(fēng)險度量、組合優(yōu)化、動態(tài)優(yōu)化、套利和做市商策略等多種定價和交易策略，并利用中國期權(quán)市場的實際數(shù)據(jù)進(jìn)行大量實證分析，*后介紹了市場完備性、測度變換和鞅方法等理論知識。本書適合對期權(quán)理論和交易策略有興趣的行業(yè)分析師和研究生的閱讀。 本書作者黃勉博士的研究方向包括現(xiàn)代統(tǒng)計學(xué)理論，數(shù)據(jù)挖掘、機器學(xué)習(xí)、期權(quán)定價和量化投資，研究成果被國際著名統(tǒng)計學(xué)期刊以及經(jīng)濟、管理和人工智能領(lǐng)域的期刊多次引用。

期權(quán)投資的前沿理論與實證分析 內(nèi)容簡介

近年來中國金融衍生品和期權(quán)市場得到了長足發(fā)展。本書全面介紹了期權(quán)投資和交易相關(guān)的策略和模型方法，主要內(nèi)容包括非參數(shù)期權(quán)定價方法、期權(quán)的波動率和高階矩交易策略、期權(quán)的風(fēng)險度量、組合優(yōu)化、動態(tài)優(yōu)化、套利和做市商策略等多種定價和交易策略，并利用中國期權(quán)市場的實際數(shù)據(jù)進(jìn)行大量實證分析，很后介紹了市場完備性、測度變換和鞅方法等理論知識。本書適合對期權(quán)理論和交易策略有興趣的行業(yè)分析師和研究生的閱讀。 本書作者黃勉博士的研究方向包括現(xiàn)代統(tǒng)計學(xué)理論，數(shù)據(jù)挖掘、機器學(xué)習(xí)、期權(quán)定價和量化投資，研究成果被靠前有名統(tǒng)計學(xué)期刊以及經(jīng)濟、管理和人工智能領(lǐng)域的期刊多次引用。

期權(quán)投資的前沿理論與實證分析 目錄

**章 期權(quán)知識簡介
1．1 期權(quán)定價和期權(quán)市場簡介
1．2 期權(quán)基礎(chǔ)知識
1．3 隱含波動率
1．4 希臘字母
1．5 狀態(tài)價格密度
1．6 動態(tài)對沖

第二章 期權(quán)定價模型
2．1 參數(shù)定價模型
2．2 非參數(shù)定價模型
2．3 半?yún)?shù)定價模型
2．4 約束定價模型
2．5 數(shù)值模擬和實證分析

第三章 波動率和波動率交易
3．1 波動率
3．2 波動率指數(shù)
3．3 波動率交易

第四章 狀態(tài)價格分布的推斷和交易策略
4．1 時間序列狀態(tài)價格分布
4．2 狀態(tài)價格分布的比較與檢驗
4．3 偏度交易
4．4 峰度交易
4．5 基于狀態(tài)價格分布差異的期權(quán)交易

第五章 期權(quán)投資的風(fēng)險度量
5．1 期權(quán)組合收益的近似表示
5．2 期權(quán)組合的方差
5．3 期權(quán)組合的VaR
5．4 期權(quán)組合的CVaR
5．5 實證分析

第六章 均值一方差框架下的期權(quán)組合優(yōu)化
6．1 均值一方差框架下的期權(quán)組合
6．2 Greek有效組合
6．3 離散時間下期權(quán)投資組合的多期優(yōu)化
6．4 實證分析
……

第七章 動態(tài)優(yōu)化與期權(quán)套利
第八章 期權(quán)做市策略
第九章 市場完備性、測度變換和鞅方法

參考文獻(xiàn)
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期權(quán)投資的前沿理論與實證分析 作者簡介

　　黃勉，上海財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計與管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、院長助理、數(shù)量金融與風(fēng)險管理中心主任。本科畢業(yè)于中國科技大學(xué)統(tǒng)計與金融系，博士畢業(yè)于賓西法尼亞州立大學(xué)統(tǒng)計系。入選上海市浦江人才計劃，上海市晨光計劃，上海市青年拔尖人才開發(fā)計劃，第十七屆高等院；粲|青年教師獎二等獎。研究方向包括現(xiàn)代統(tǒng)計學(xué)理論、機器學(xué)習(xí)、金融統(tǒng)計。在國際知名統(tǒng)計學(xué)期刊上發(fā)表十余篇論文，研究成果被國際著名經(jīng)濟、管理和人工智能領(lǐng)域的期刊多次引用。

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