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期權與期貨(經(jīng)濟管理類課程教材·金融系列) 版權信息
- ISBN：9787300294926
- 條形碼：9787300294926 ; 978-7-300-29492-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
期權與期貨(經(jīng)濟管理類課程教材·金融系列) 內(nèi)容簡介
《期貨與期權》是一門主要在無套利均衡框架下研究主要衍生品的市場機制及其定價的課程。本書首先講述了國內(nèi)外衍生品市場的概況，依次介紹了主要衍生品的類型，系統(tǒng)闡述期權市場狀況和期權類型，研究了期權市場運行機制和交易策略。在連續(xù)時間模型部分，我們首先給出期權定價的隨機分析基礎。然后運用動態(tài)復制推導出Black-Scholes-Merton 定價方程及其求解。很后給出等價鞅測度，運用風險中性定價方法為歐式期權定價。由于大多數(shù)期權無法獲得解析解，本書概要介紹了三大數(shù)值方法：樹方法、蒙特卡羅方法和有限差分方法。很后介紹了一些主流的信用衍生品和如何運用信用衍生品規(guī)避信用風險。
期權與期貨(經(jīng)濟管理類課程教材·金融系列) 目錄
第1章 衍生品導論
**節(jié) 衍生品的概念與功能
第二節(jié) 衍生品市場
第三節(jié) 衍生品的類型
第四節(jié) 衍生品的發(fā)展歷程
第五節(jié) 衍生品市場蓬勃發(fā)展的原因
第六節(jié) 衍生品市場的顯著虧損事件
第2章 期貨市場機制
**節(jié) 期貨的概念與類型
第二節(jié) 期貨合約條款
第三節(jié) 期貨市場機制概述
第四節(jié) 期貨保證金制度
第五節(jié) 交割方式和實物交割流程
第六節(jié) 中國期貨市場概覽
第七節(jié) 期貨市場監(jiān)管
第3章 運用期貨市場合約進行套期保值
**節(jié) 套期保值的概念和操作原理
第二節(jié) 套期保值的類型
第三節(jié) 套期保值的真實案例分析
第4章 金融期貨概述
**節(jié) 金融期貨的發(fā)展歷程
第二節(jié) 外匯期貨合約
第三節(jié) 指數(shù)期貨合約
第5章 利率期貨
**節(jié) 計日慣例
第二節(jié) 國債期貨 美國市場
第三節(jié) 國債期貨——中國市場
第四節(jié) 歐洲美元期貨——美國市場
第五節(jié) 世界主要利率期貨市場和利率期貨品種
第6章 期權市場機制
**節(jié) 期權的概念與類型
第二節(jié) 期權的價值構成與價值狀態(tài)
第三節(jié) 期權合約條款和保證金
第四節(jié) 權證
第7章 股票期權的性質——期權價格的上下限
**節(jié) 看漲期權的上限和下限
第二節(jié) 看跌期權的上限和下限
第三節(jié) 買賣權平價關系和組合頭寸
第8章 無套利分析和二叉樹期權定價模型
**節(jié) 運用動態(tài)復制方法給風險資產(chǎn)定價
第二節(jié) 運用動態(tài)復制方法求解二叉樹期權定價模型
第三節(jié) 運用風險中性定價方法求解二又樹期權定價模型
第四節(jié) 二叉樹期權定價模型的參數(shù)匹配一 以CRR模型為例
第9章 期權組合交易策略
**節(jié) 由標的資產(chǎn)和期權構成的組合交易策略
第二節(jié) 僅由期權構成的組合交易策略
第三節(jié) 期權組合交易策略的保證金
第10章 期權定價的隨機分析基礎
**節(jié) 基本概念
第二節(jié) 隨機過程
第三節(jié) 伊藤積分
第四節(jié) 捕述標的資產(chǎn)變化的合適的隨機過程
第11章 B-S-M期權定價模型——動態(tài)復制方法
**節(jié) B-S-M期權定價模型的假設
第二節(jié) 用動態(tài)復制方法推導B-S-M期權定價偏微分方程
第三節(jié) B-S-M期權定價偏微分方程的求解
附錄：對自融資策略的數(shù)學表示的解釋
第12章 B-S-M期權定價模型——風險中性定價方法
**節(jié) 伊藤型隨機微分方程的解
第二節(jié) 風險中性測度
第三節(jié) B-S-M期權定價模型的風險中性定價方法
第13章 希臘字母和波動率微笑
**節(jié) 期權價格敏感性分析
第二節(jié) Delta、Gamma和動態(tài)對沖
第三節(jié) 其他敏感性指標
第四節(jié) 隱含波動率與波動率微笑
第14章 期權定價的數(shù)值方法——網(wǎng)格樹方法
**節(jié) 二又樹模型與連續(xù)時間模型的關系
第二節(jié) 其他二又樹模型
第三節(jié) 二叉樹模型的精度與收斂性
第四節(jié) 二叉樹模型精度的對比分析
第15章 期權定價的數(shù)值方法——蒙特卡羅方法
**節(jié) 蒙特卡羅方法的原理
第二節(jié) 標準蒙特卡羅方法
第三節(jié) 對偶變量方法和控制變量方法
第四節(jié) 準蒙特卡羅方法
第16章 期權定價的數(shù)值方法——有限差分方法
**節(jié) 構造差分格式
第二節(jié) 隱性差分格式及其求解
第三節(jié) 顯性差分格式
第四節(jié) 其他差分格式
第五節(jié) 穩(wěn)定性與收斂性
第17章 遠期與互換
**節(jié) 外匯遠期
第二節(jié) 遠期利率協(xié)議
第三節(jié) 債券遠期交易
第四節(jié) 利率互換
第五節(jié) 外匯互換和商品互換
第18章 奇異期權
**節(jié) 常見奇異期權結構
第二節(jié) 雪球期權結構
第三節(jié) 基于GPU的蒙特卡羅模擬定價方法
第19章 我國場外衍生品市場
**節(jié) 我國場外衍生品市場的發(fā)展歷程
第二節(jié) 我國場外衍生品市場的格局
第20章 期權市場擴展
**節(jié) 期權擴展
第二節(jié) 經(jīng)理人期權
第三節(jié) 可轉換債券
第四節(jié) 我國境內(nèi)期權市場概覽
第21章 結構化產(chǎn)品
**節(jié) 結構化產(chǎn)品簡介
第二節(jié) “固定+浮動”類結構化產(chǎn)品
第三節(jié) 非保本類結構化產(chǎn)品
參考文獻
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