歡迎光臨中圖網(wǎng) 請 | 注冊
> >
復(fù)雜金融系統(tǒng)中的隨機(jī)與延遲性

復(fù)雜金融系統(tǒng)中的隨機(jī)與延遲性

作者：李江城
出版社：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社出版時(shí)間：2022-06-01
開本： 16開 頁數(shù)： 308
本類榜單：管理銷量榜
中 圖 價(jià):¥67.1(7.8折) 定價(jià)  ¥86.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
加入購物車 收藏
運(yùn)費(fèi)6元，滿39元免運(yùn)費(fèi)
?新疆、西藏除外
本類五星書更多>

復(fù)雜金融系統(tǒng)中的隨機(jī)與延遲性 版權(quán)信息

  • ISBN：9787521830057
  • 條形碼：9787521830057 ; 978-7-5218-3005-7
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

復(fù)雜金融系統(tǒng)中的隨機(jī)與延遲性 內(nèi)容簡介

本書主要探討了復(fù)雜的金融系統(tǒng)中隨機(jī)性與延遲性。信息的隨機(jī)作用和時(shí)間延遲與自然系統(tǒng)中的噪聲和時(shí)間延遲是相似的。噪聲和時(shí)間延遲效應(yīng)在諸如物理系統(tǒng)、生態(tài)系統(tǒng)、化學(xué)反應(yīng)和社會(huì)科學(xué)等自然系統(tǒng)中是一個(gè)廣泛存在的現(xiàn)象，對系統(tǒng)既能增益也會(huì)損害系統(tǒng)穩(wěn)定。金融系統(tǒng)作為一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)，其核心的運(yùn)行單位為政府、企業(yè)、機(jī)構(gòu)及個(gè)人等投資者。信息的隨機(jī)作用和時(shí)間延遲*終又會(huì)直接或間接地對投資者造成沖擊，必然影響著金融系統(tǒng)中的投資者行為動(dòng)力學(xué)過程，有可能誘發(fā)投資者非理性行為加劇，造成金融市場價(jià)格劇烈波動(dòng)，乃至成為金融危機(jī)的重要源頭之一。這會(huì)給國民經(jīng)濟(jì)和政治環(huán)境都帶來不利的影響。金融系統(tǒng)是經(jīng)濟(jì)社會(huì)的大動(dòng)脈，是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行的重要基石。因此，我們有必要引入金融物理和貝葉斯統(tǒng)計(jì)的研究方法和發(fā)展新的理論，就信息引起的隨機(jī)作用和時(shí)間延遲對金融系統(tǒng)中投資者行為影響機(jī)制展開深入研究，建立隨機(jī)延遲的投資者行為動(dòng)力學(xué)模型，探討隨機(jī)延遲的復(fù)雜金融系統(tǒng)中物性變化，找到適當(dāng)?shù)恼{(diào)控方法增益好的作用，調(diào)控壞的影響。

復(fù)雜金融系統(tǒng)中的隨機(jī)與延遲性 目錄

**章 緒論
**節(jié) 研究問題與意義
第二節(jié) 研究動(dòng)態(tài)的概述
第三節(jié) 研究思路意義與前景
第四節(jié) 研究方案

第二章 金融市場
**節(jié) 金融市場的概述
第二節(jié) 金融市場的功能
第三節(jié) 金融市場的趨勢

第三章 投資基礎(chǔ)理論
**節(jié) 投資的簡介
第二節(jié) 收益和風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) *優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
第四節(jié) 定價(jià)理論
第五節(jié) 投資績效分析

第四章 金融物理學(xué)基礎(chǔ)
**節(jié) 金融物理學(xué)的研究對象
第二節(jié) 實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)物理學(xué)基礎(chǔ)
第三節(jié) 隨機(jī)動(dòng)力學(xué)簡介

第五章 貝葉斯方法
**節(jié) 后驗(yàn)分布
第二節(jié) 貝葉斯推斷
第三節(jié) 貝葉斯計(jì)算

第六章 信息時(shí)間延遲性與市場穩(wěn)定性
**節(jié) 平均逃逸時(shí)間與穩(wěn)定性
第二節(jié) 穩(wěn)定性與非線性的赫斯頓（Heston）模型
第三節(jié) 信息延遲與穩(wěn)定性

第七章 金融危機(jī)環(huán)境中的價(jià)格穩(wěn)定性
**節(jié) 延遲對穩(wěn)定性影響
第二節(jié) 延遲與風(fēng)險(xiǎn)收益穩(wěn)定性
第三節(jié) 周期信息與穩(wěn)定性

第八章 金融系統(tǒng)中的隨機(jī)共振
**節(jié) 股票市場共振
第二節(jié) 延遲與共振

第九章 時(shí)間延遲抑制羊群效應(yīng)
**節(jié) 研究背景
第二節(jié) 延遲赫斯頓模型
第三節(jié) 延遲赫斯頓模型的貝葉斯估計(jì)
第四節(jié) 股票收益的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)
第五節(jié) 正收益的平均駐留時(shí)間

第十章 投資組合穩(wěn)定性
**節(jié) 組合動(dòng)力學(xué)模型
第二節(jié) 金融危機(jī)的組合模型
第三節(jié) 馬科維茲組合與逃逸時(shí)間

第十一章 巨災(zāi)保險(xiǎn)概述
**節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)、巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)和農(nóng)業(yè)巨災(zāi)
第二節(jié) 巨災(zāi)保險(xiǎn)制度
第三節(jié) 農(nóng)業(yè)巨災(zāi)保險(xiǎn)

第十二章 病蟲害巨災(zāi)實(shí)證研究
**節(jié) 病蟲害的平均逃逸研究
第二節(jié) 病蟲害的隨機(jī)共振研究

第十三章 啟示與建議
**節(jié) 病蟲害巨災(zāi)的影響
第二節(jié) 中國農(nóng)業(yè)巨災(zāi)保險(xiǎn)制度存在的問題
第三節(jié) 國外巨災(zāi)保險(xiǎn)制度的經(jīng)驗(yàn)
第四節(jié) 農(nóng)業(yè)巨災(zāi)保險(xiǎn)啟示與建議

第十四章 前沿介紹
**節(jié) 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)與金融
第二節(jié) 代理人基（Agent-based）模型
第三節(jié) 量化投資
第四節(jié) 機(jī)器學(xué)習(xí)
參考文獻(xiàn)
展開全部

復(fù)雜金融系統(tǒng)中的隨機(jī)與延遲性 作者簡介

李江城云南財(cái)經(jīng)大學(xué)，金融學(xué)院，講師，投資系副主任。云南財(cái)大巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管理研究中心，云南省防災(zāi)減災(zāi)新型智庫、云南省高校災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和云南省經(jīng)濟(jì)社會(huì)大數(shù)據(jù)研究院保險(xiǎn)金融大數(shù)據(jù)應(yīng)用研究中心成員。主要研究方向?yàn)榻鹑谖锢怼L(fēng)險(xiǎn)管理和量化投資。

商品評論(0條)
暫無評論……
書友推薦
本類暢銷
編輯推薦
返回頂部
中圖網(wǎng)
在線客服