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基于社會(huì)網(wǎng)絡(luò)的異質(zhì)性預(yù)期與資產(chǎn)價(jià)格研究

基于社會(huì)網(wǎng)絡(luò)的異質(zhì)性預(yù)期與資產(chǎn)價(jià)格研究

作者：王麗佳
出版社：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社出版時(shí)間：2022-12-01
開本： 其他 頁數(shù)： 126
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基于社會(huì)網(wǎng)絡(luò)的異質(zhì)性預(yù)期與資產(chǎn)價(jià)格研究 版權(quán)信息

  • ISBN：9787521821772
  • 條形碼：9787521821772 ; 978-7-5218-2177-2
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

基于社會(huì)網(wǎng)絡(luò)的異質(zhì)性預(yù)期與資產(chǎn)價(jià)格研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介

資本市場(chǎng)是一個(gè)非線性互動(dòng)的復(fù)雜系統(tǒng)，交易者的決策取決于其對(duì)未來經(jīng)濟(jì)的預(yù)期，異質(zhì)性預(yù)期的形成取決于他們所獲取的信息集。諸多研究表明社會(huì)網(wǎng)絡(luò)是市場(chǎng)行為人獲取信息的重要途徑，本書將基于資本市場(chǎng)交易者的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)探究異質(zhì)性預(yù)期的轉(zhuǎn)換與資產(chǎn)價(jià)格的動(dòng)態(tài)演化機(jī)制。通過對(duì)資本市場(chǎng)復(fù)雜系統(tǒng)的研究，本書理論分析了股票價(jià)格的動(dòng)態(tài)演化過程，并有效解釋了價(jià)格泡沫的產(chǎn)生與破滅過程。應(yīng)用帶噪音的理性預(yù)期均衡模型分析隨機(jī)信息交流對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的影響，并基于異質(zhì)性行為人模型（HAM）刻畫了我國(guó)資本市場(chǎng)的投資者異質(zhì)性預(yù)期的演化動(dòng)態(tài)。

基于社會(huì)網(wǎng)絡(luò)的異質(zhì)性預(yù)期與資產(chǎn)價(jià)格研究 目錄

第1章 導(dǎo)論
1．1 研究背景與意義
1．2 相關(guān)研究綜述
1．3 研究思路、研究方法及創(chuàng)新點(diǎn)
1．4 研究?jī)?nèi)容和結(jié)構(gòu)安排

第2章 網(wǎng)絡(luò)分析的背景和基礎(chǔ)
2．1 網(wǎng)絡(luò)的表示與拓?fù)湫再|(zhì)
2．2 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模型
2．3 網(wǎng)絡(luò)傳播
2．4 本章小結(jié)

第3章 社會(huì)交流、交易者預(yù)期與股票價(jià)格非線性系統(tǒng)的構(gòu)建
3．1 信息交流的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)
3．2 交易者預(yù)期的異質(zhì)類型
3．3 異質(zhì)性預(yù)期的形成與轉(zhuǎn)換
3．4 資本市場(chǎng)均衡價(jià)格的形成
3．5 本章小結(jié)

第4章 資本市場(chǎng)自適應(yīng)系統(tǒng)的價(jià)格動(dòng)態(tài)的理論分析
4．1 給定信息影響力下的分析
4．2 價(jià)格信息反饋?zhàn)饔孟碌挠懻?br />4．3 股票價(jià)格的實(shí)現(xiàn)機(jī)制及特性
4．4 本章小結(jié)

第5章 基于小世界網(wǎng)絡(luò)的資本市場(chǎng)演化動(dòng)態(tài)的數(shù)值討論
5．1 社會(huì)網(wǎng)絡(luò)的“小世界”驗(yàn)證
5．2 模擬方法的選取與設(shè)定
5．3 資本市場(chǎng)的模擬演化
5．4 股票價(jià)格泡沫的機(jī)理分析
5．5 本章小結(jié)

第6章 隨機(jī)信息交流網(wǎng)絡(luò)下的資產(chǎn)價(jià)格及波動(dòng)分析
6．1 隨機(jī)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)下的信息交流
6．2 市場(chǎng)均衡價(jià)格的形成
6．3 價(jià)格波動(dòng)的分析
6．4 本章小結(jié)

第7章 我國(guó)資本市場(chǎng)的行為異質(zhì)性——基于HAM的實(shí)證檢驗(yàn)
7．1 異質(zhì)性行為人的資產(chǎn)定價(jià)模型
7．2 異質(zhì)預(yù)期的價(jià)格比現(xiàn)金流資產(chǎn)定價(jià)模型
7．3 我國(guó)資本市場(chǎng)異質(zhì)性的實(shí)證檢驗(yàn)
7．4 本章小結(jié)

第8章 總結(jié)與展望
8．1 主要結(jié)論
8．2 研究不足與展望

附錄1 小世界網(wǎng)絡(luò)模型的生成MATLAB代碼
附錄2 基于Agent的復(fù)雜系統(tǒng)仿真模擬MATLAB程序代碼（部分參數(shù)）
附錄3 價(jià)格波動(dòng)率分析的部分模擬代碼

參考文獻(xiàn)
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基于社會(huì)網(wǎng)絡(luò)的異質(zhì)性預(yù)期與資產(chǎn)價(jià)格研究 作者簡(jiǎn)介

王麗佳，女，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，天津財(cái)經(jīng)大學(xué)金融系講師。主要研究領(lǐng)域包括社會(huì)與經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)、資產(chǎn)定價(jià)、保險(xiǎn)精算學(xué)等。作為主要成員參加國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目及教育部等多項(xiàng)課題研究，致力于網(wǎng)絡(luò)科學(xué)與金融保險(xiǎn)領(lǐng)域的相關(guān)研究，并在國(guó)內(nèi)外SSCI、CSSCI等核心期刊發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文。

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