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金融計(jì)量學(xué)精要

金融計(jì)量學(xué)精要

出版社：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社出版時(shí)間：2022-12-01
開本： 其他 頁數(shù)： 272
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金融計(jì)量學(xué)精要 版權(quán)信息

  • ISBN：9787564240622
  • 條形碼：9787564240622 ; 978-7-5642-4062-2
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

金融計(jì)量學(xué)精要 內(nèi)容簡介

本書內(nèi)容包括兩個(gè)方面：其一，價(jià)格、收益率和波動(dòng)率的統(tǒng)計(jì)模型和計(jì)量方法，包括：概率模型、線性模型、波動(dòng)模型和非線性模型；其二，風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的概率方法、價(jià)格形成的微觀機(jī)制和價(jià)格預(yù)測(cè)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法。 本書力求通過 及簡明的計(jì)量方法和翔實(shí)的實(shí)例證研究，幫助讀者掌握和理解金融計(jì)量的精髓要點(diǎn)，即：實(shí)證研究的統(tǒng)計(jì)模型和計(jì)量方法。

金融計(jì)量學(xué)精要 目錄

**章 緒 論 /1 第二章 價(jià)格或收益率的概率模型 /10 第三章 價(jià)格或收益率的線性模型 /31 第四章 收益率方差的波動(dòng)模型 /80 第五章 價(jià)格、收益率或波動(dòng)的非線性模型 /121 第六章 價(jià)格形成的微觀機(jī)制 /146 第七章 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的概率方法 /162 第八章 組合管理的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法 /182 附錄 A 統(tǒng)計(jì)計(jì)算系統(tǒng):R /205 附錄 B 實(shí)證財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù):FiEsen /214 附錄 C 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、市場指數(shù)和財(cái)經(jīng)事記 /224 插 圖 /232 表 格 /234 符號(hào)縮寫 /238 參考文獻(xiàn) /242 名詞索引 /247 致 謝 /261
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金融計(jì)量學(xué)精要 作者簡介

張明恒，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。本科畢業(yè)于鄭州大學(xué)數(shù)學(xué)系；碩士畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)電氣工程系；博士畢業(yè)于北京大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院，獲應(yīng)用數(shù)學(xué)博士學(xué)位。主要講授金融計(jì)量學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、精算數(shù)學(xué)（壽險(xiǎn)）、金融風(fēng)險(xiǎn)控制與分析、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、隨機(jī)微分方程應(yīng)用、高等數(shù)理統(tǒng)計(jì)等課程。先后參與國家自然科學(xué)基金和社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目6項(xiàng)。在《數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)》、《上海經(jīng)濟(jì)》、Insurance：Mathematics and Economics、Pattern Recognition Letters、Applied Mathematics and Computation等期刊發(fā)表論文十多篇。 周亞虹，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長。本科畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)數(shù)學(xué)系，博士畢業(yè)于香港科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系。先后獲得教育部國家人才項(xiàng)目特聘教授、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才、上海市領(lǐng)軍人才和上海市育才獎(jiǎng)等榮譽(yù)。主要講授高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)理經(jīng)濟(jì)等課程。先后主持國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)、面上項(xiàng)目4項(xiàng)。在《經(jīng)濟(jì)研究》、《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》、《中國科學(xué)》、Journal of Econometrics、Journal of Business & Economic Statistics、Econometric Theory、Science China等期刊發(fā)表論文四十余篇。

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