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期貨市場投資者行為研究

期貨市場投資者行為研究

作者：程超
出版社：經(jīng)濟科學出版社出版時間：2022-10-01
開本： 16開 頁數(shù)： 235
本類榜單：管理銷量榜
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期貨市場投資者行為研究 版權信息

  • ISBN：9787521841251
  • 條形碼：9787521841251 ; 978-7-5218-4125-1
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

期貨市場投資者行為研究 內(nèi)容簡介

　　《期貨市場投資者行為研究》通過定量分析結合定性分析的方法，對期貨市場的投資者行為及其影響進行理論建模、實證檢驗和模擬分析，以豐富期貨市場行為金融的理論研究！　≡谡鹿(jié)結構安排上，《期貨市場投資者行為研究》共分為七章。首章介紹基于理性經(jīng)濟人和無套利均衡假設的傳統(tǒng)期貨價格理論。第2章基于行為金融理論介紹期貨市場可能存在的投資者行為。第3章具體討論投資者過度自信行為及其對期貨價格的影響，首先實證檢驗期貨市場中投資者過度自信的存在性，進而構建期貨投資者的過度自信影響期貨價格的理論數(shù)理模型，并進一步對期貨投資者影響期貨市場價格進行模擬分析，*后從演化博弈的視角，討論過度自信投資者在期貨市場中的長期存在性問題。第4章討論期貨投資者的錨定效應及其對期貨價格的影響，首先檢驗期貨市場投資者錨定效應的存在性，然后構建錨定效應影響期貨市場價格的理論數(shù)理模型，并對錨定效應交易者長期存在性進行演化博弈分析，*后，應用多主體復雜適應系統(tǒng)模擬方法，構建錨定效應影響期貨市場有效性的模擬仿真模型，進一步討論錨定效應對期貨價格的波動性和價格發(fā)現(xiàn)功能的影響。第5章主要檢驗期貨投資者的代表性啟發(fā)式心理的存在性，并探討了與此相關的期貨投資者的過度反應行為。第6章關注期貨投資者的處置效應，對投資者處置效應的存在性進行了實證檢驗，并同樣通過構建處置效應影響期貨市場有效性的多主體復雜適應系統(tǒng)模擬模型，探討處置效應對期貨市場有效性和期貨投資者收益的影響。第7章聚焦期貨投資者的羊群效應，對期貨市場的羊群效應進行了檢驗，并通過多主體復雜適應系統(tǒng)模擬模型的設計，模擬分析期貨投資者羊群效應對期貨價格波動性和價格發(fā)現(xiàn)功能的影響。

期貨市場投資者行為研究 目錄

第1章 期貨價格理論
1．1 基本概念
1．2 期貨價格決定理論

第2章 期貨市場投資者行為
2．1 投資者存在的認知偏差
2．2 投資者存在的行為偏差

第3章 期貨市場投資者的過度自信研究
3．1 期貨投資者過度自信行為的實證檢驗
3．2 過度自信影響期貨市場價格的數(shù)理模型分析
3．3 過度自信影響期貨市場價格的模擬分析
3．4 期貨投資者過度自信行為的演化博弈分析

第4章 期貨市場投資者的錨定效應研究
4．1 期貨投資者錨定效應的實證檢驗
4．2 錨定效應影響期貨市場價格的數(shù)理模型分析
4．3 錨定效應期貨投資者存在性的演化博弈分析
4．4 期貨市場錨定效應的多主體模擬分析

第5章 期貨市場投資者的代表性認知偏差和過度反應研究
5．1 代表性啟發(fā)式心理的實證檢驗方法
5．2 代表性啟發(fā)式心理的實證檢驗
5．3 過度反應的實證檢驗
5．4 結論分析

第6章 期貨投資者的處置效應研究
6．1 期貨投資者處置效應的實證檢驗
6．2 期貨投資者處置效應的模擬研究

第7章 期貨市場投資者的羊群效應研究
7．1 期貨投資者羊群效應的實證檢驗
7．2 期貨投資者羊群效應的模擬研究

附錄A 錨定效應多主體模型的NetLogo代碼
附錄B 處置效應多主體模型的NetLogo代碼
附錄C 羊群效應多主體模型的NetLogo代碼

參考文獻
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期貨市場投資者行為研究 作者簡介

鄺雄，海南大學經(jīng)濟學院副教授，中國人民大學經(jīng)濟學博士，博士生/碩士生導師，海南省“南海名家”（青年），海南省拔尖人才。在國內(nèi)外核心期刊和國際學術會議上發(fā)表論文20余篇，出版專著1部。主持國家自然科學基金項目2項，海南省哲學社會科學重大課題1項，海南省自然科學基金項目和高層次人才項目2項，海南省哲學社會科學規(guī)劃課題1項，并參與和完成***和省部級課題若干項。獲得海南省社會科學優(yōu)秀成果獎等學術獎勵3項。

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