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量化投資——基于MATLAB的策略設(shè)計與開發(fā)

量化投資——基于MATLAB的策略設(shè)計與開發(fā)

作者：曹志廣
出版社：上海財經(jīng)大學出版社出版時間：2023-06-01
開本： 其他 頁數(shù)： 336
本類榜單：教材銷量榜
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量化投資——基于MATLAB的策略設(shè)計與開發(fā) 版權(quán)信息

  • ISBN：9787564240929
  • 條形碼：9787564240929 ; 978-7-5642-4092-9
  • 裝幀：平裝-膠訂
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

量化投資——基于MATLAB的策略設(shè)計與開發(fā) 本書特色

理論聯(lián)系實際。內(nèi)容集金融理論、數(shù)據(jù)和實際應(yīng)用于一體。融合傳統(tǒng)金融理論和行為金融理論，結(jié)合金融市場實際數(shù)據(jù)，在投資邏輯的引導下，將理論和實踐緊密地結(jié)合起來。 案例豐富。本書提供了大量的實踐案例，并且大量細節(jié)在相關(guān)的Matlab代碼中得到了完美體現(xiàn)。讀者在清楚細節(jié)的基礎(chǔ)上可以做出自己的理解和改進。 體系完整。本書強調(diào)量化投資策略的設(shè)計從邏輯出發(fā)，從想法到構(gòu)建金融模型，從數(shù)據(jù)歷史回測到實踐應(yīng)用，結(jié)合具體的案例給出了具體的實現(xiàn)方案。針對量化投資策略設(shè)計過程中的數(shù)據(jù)挖掘偏差效應(yīng)也給出了統(tǒng)計學上的檢驗方法和技術(shù)實現(xiàn)細節(jié)。讀者能夠在一個相對完整的體系下學習量化投資策略的設(shè)計和開發(fā)。

量化投資——基于MATLAB的策略設(shè)計與開發(fā) 內(nèi)容簡介

本書以Matlab為開發(fā)工具，融合金融理論和市場實踐，以大量案例形式呈現(xiàn)出量化投資策略設(shè)計中的一般原理和各種技術(shù)處理細節(jié)。全書包含十章，**章介紹了量化投資的基本金融理論和量化策略設(shè)計的一般流程和風險控制；第二章介紹了Matlab的基本使用基礎(chǔ)和Wind量化交易接口；第三章討論回溯測試和策略評價，以及策略設(shè)計中的數(shù)據(jù)挖掘偏差效應(yīng)；第四章討論多因素選股模型的基本原理和案例應(yīng)用；第五章討論Alpha策略原理和應(yīng)用案例；第六章討論套利交易策略；第七章討論趨勢交易策略的設(shè)計原理和方法；第八章討論量化策略的組合設(shè)計和優(yōu)化；第九章討論量化交易系統(tǒng)的構(gòu)建和案例應(yīng)用；第十章討論機器學習方法在量化策略設(shè)計中的應(yīng)用。 本書適合具有一定數(shù)理能力和熟悉金融投資相關(guān)理論知識，并在金融市場有一定實踐經(jīng)歷，正在或打算從事量化投資策略設(shè)計和開發(fā)的大學金融學專業(yè)高年級本科生或研究生學生，以及相關(guān)的金融從業(yè)人員。

量化投資——基于MATLAB的策略設(shè)計與開發(fā) 目錄

**章 量化投資 1 1.1 量化投資 8 1.2 量化投資與金融理論 19 1.3 量化投資策略的開發(fā)工具和方法 22 1.4 量化投資策略開發(fā)的團隊 24 1.5 量化投資策略設(shè)計的一般流程和風險控制 31 參考文獻 第二章 Matlab入門與 Wind量化交易接口 33 2.1 Matlab入門 47 2.2 獲取數(shù)據(jù) 63 2.3 Wind量化交易接口 75 參考文獻 第三章 回溯測試和策略評價 76 3.1 回溯測試 78 3.2 策略的評價體系 79 3.3 交易策略的開發(fā)與數(shù)據(jù)挖掘的偏差 86 3.4 擇時回溯測試的 Matlab函數(shù) 104 參考文獻 第四章 多因素選股模型 105 4.1 多因素定價模型和多因素選股模型 107 4.2 多因素選股模型的有效性檢驗 110 4.3 單因子選股案例:特質(zhì)波動率選股模型 126 4.4 因子有效性檢驗案例:趨勢因子選股模型的有效性檢驗 142 參考文獻 第五章 Alpha策略 143 5.1 Alpha策略的基本原理 146 5.2 對沖系統(tǒng)風險的方法 149 5.3 案例:特質(zhì)波動率/趨勢因子選股模型和股指期貨的Alpha策略 157 5.4 案例:基于日線趨勢選股模型的 Alpha策略 163 參考文獻 第六章 套利策略 165 6.1 套利的種類 173 6.2 套利交易的風險 174 6.3 案例:滬深300股指期貨與現(xiàn)貨的套利交易 188 6.4 案例:南方原油 A的場內(nèi)外套利交易 191 參考文獻 第七章 趨勢交易策略 192 7.1 趨勢交易的原理 197 7.2 趨勢的識別 198 7.3 趨勢交易的風險控制 198 7.4 案例:滬深300ETF的趨勢交易 224 7.5 案例:基于日內(nèi)*后30分鐘預測收益的滬深300ETF交易 226 參考文獻 第八章 量化策略的配置和組合優(yōu)化 227 8.1 資產(chǎn)配置模型 243 8.2 案例:我國股票市場ETF的戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置 252 參考文獻 第九章 機器學習方法與量化策略設(shè)計 253 9.1 機器學習方法簡介 255 9.2 機器學習方法在量化策略設(shè)計中的應(yīng)用 297 參考文獻 第十章 構(gòu)建量化交易系統(tǒng) 298 10.1 量化交易策略的分析和決策系統(tǒng) 310 10.2 量化交易策略的執(zhí)行系統(tǒng) 312 10.3 股票和期貨的實盤交易接口 314 10.4 案列:構(gòu)建適合自己的量化交易系統(tǒng) 量化投資———基于 MATLAB的策略設(shè)計與開發(fā)
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量化投資——基于MATLAB的策略設(shè)計與開發(fā) 作者簡介

曹志廣，上海財經(jīng)大學金融學院副教授。研究方向為行為金融和資產(chǎn)定價，長期從事量化投資的模型設(shè)計和開發(fā)方面的研究和實踐。2003年獲復旦大學管理科學與工程博士學位，美國康奈爾大學Johnson管理學院訪問學者。出版了《金融計算與編程-基于MATLAB的應(yīng)用》等書籍，學術(shù)研究在Journal of Banking & Finance, Journal of Futures markets, Pacific-Basin Finance Journal, 金融學季刊，管理科學學報等學術(shù)期刊發(fā)表。在上海財經(jīng)大學金融學院教授的主要課程包括：《投資學》、《金融計算與編程》、《金融衍生產(chǎn)品》、《投資組合管理》等。

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