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媒體關(guān)聯(lián)與證券市場動量溢出效應(yīng)研究——基于實(shí)證資產(chǎn)定價與深度學(xué)習(xí)視角

媒體關(guān)聯(lián)與證券市場動量溢出效應(yīng)研究——基于實(shí)證資產(chǎn)定價與深度學(xué)習(xí)視角

作者：邢容,李慶
出版社：西南財經(jīng)大學(xué)出版社出版時間：2023-05-01
開本： 16開 頁數(shù)： 232
本類榜單：管理銷量榜
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媒體關(guān)聯(lián)與證券市場動量溢出效應(yīng)研究——基于實(shí)證資產(chǎn)定價與深度學(xué)習(xí)視角 版權(quán)信息

  • ISBN：9787550457812
  • 條形碼：9787550457812 ; 978-7-5504-5781-2
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

媒體關(guān)聯(lián)與證券市場動量溢出效應(yīng)研究——基于實(shí)證資產(chǎn)定價與深度學(xué)習(xí)視角 本書特色

本書立足于現(xiàn)代金融學(xué)理論框架，面向中國證券市場，展開基于媒體關(guān)聯(lián)的動量溢出效應(yīng)研究。本書創(chuàng)新性地提出基于媒體新聞共同報道捕捉企業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系的思想。以該思想為指導(dǎo)，本書構(gòu)建了一個基于媒體關(guān)聯(lián)的企業(yè)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，系統(tǒng)地論證了基于媒體關(guān)聯(lián)的企業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系的獨(dú)特性和合理性，并從有限注意力假設(shè)出發(fā)，驗(yàn)證了基于媒體關(guān)聯(lián)的企業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)資產(chǎn)的動量溢出效應(yīng)在不同市場運(yùn)行時期的存在性、有效性和穩(wěn)健性。為了克服傳統(tǒng)計量方法無法有效捕捉資產(chǎn)收益率之間基于復(fù)雜關(guān)聯(lián)的動態(tài)傳導(dǎo)和溢出效應(yīng)的局限性，本書創(chuàng)新性地提出了一個面向動量溢出效應(yīng)的自適應(yīng)動態(tài)圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法，以細(xì)致地刻畫動量在企業(yè)之間的轉(zhuǎn)移和匯集作用。

媒體關(guān)聯(lián)與證券市場動量溢出效應(yīng)研究——基于實(shí)證資產(chǎn)定價與深度學(xué)習(xí)視角 內(nèi)容簡介

本書在現(xiàn)代金融學(xué)理論框架下，將實(shí)證資產(chǎn)定價研究與深度學(xué)習(xí)技術(shù)在金融中的應(yīng)用展開深度結(jié)合，從實(shí)證資產(chǎn)定價與深度學(xué)習(xí)的視角探究基于媒體關(guān)聯(lián)的企業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系對資產(chǎn)價格波動的影響作用。一方面，論證了中國證券市場中基于媒體關(guān)聯(lián)的動量溢出效應(yīng)的存在性、有效性和穩(wěn)健性，為實(shí)證資產(chǎn)定價研究的發(fā)展提供了中國證券市場的證據(jù)；另一方面，創(chuàng)新性地提出了一個面向動量溢出效應(yīng)的自適應(yīng)動態(tài)圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法，旨在更細(xì)致地刻畫動量在企業(yè)之間的轉(zhuǎn)移和匯集作用，為探究動量溢出效應(yīng)對證券市場波動風(fēng)險的影響提供了一個基于智能計算的研究思路。

媒體關(guān)聯(lián)與證券市場動量溢出效應(yīng)研究——基于實(shí)證資產(chǎn)定價與深度學(xué)習(xí)視角 目錄

１ 緒論 ／ １ １.１ 選題背景和研究意義 ／ １ １.１.１ 選題背景 ／ １ １.１.２ 研究意義 ／ １３ １.２ 研究思路、 研究方法及全書結(jié)構(gòu) ／ １７ １.２.１ 研究思路 ／ １７ １.２.２ 研究方法 ／ ２０ １.２.３ 全書結(jié)構(gòu) ／ ２２ １.３ 本書的創(chuàng)新點(diǎn) ／ ２４ ２ 理論基礎(chǔ)與文獻(xiàn)綜述 ／ ２８ ２.１ 證券市場波動相關(guān)理論 ／ ２９ ２.１.１ 現(xiàn)代經(jīng)典金融理論 ／ ２９ ２.１.２ 行為金融學(xué)理論 ／ ３３ ２.１.３ 本節(jié)評述 ／ ３７ ２.２ 企業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系與證券市場波動研究 ／ ３８ ２.２.１ 股票聯(lián)動性研究 ／ ４０ ２.２.２ 動量溢出效應(yīng)研究 ／ ４２ ２.２.３ 本節(jié)評述 ／ ４４２ .媒體關(guān)聯(lián)與證券市場動量溢出效應(yīng)研究———基于實(shí)證資產(chǎn)定價與深度學(xué)習(xí)視角 ２.３ 證券市場媒體效應(yīng)研究 ／ ４５ ２.３.１ 證券市場媒體效應(yīng)存在性研究 ／ ４７ ２.３.２ 媒體新聞與證券市場波動研究 ／ ５０ ２.３.３ 本節(jié)評述 ／ ５２ ２.４ 面向證券市場波動風(fēng)險分析的研究 ／ ５３ ２.４.１ 傳統(tǒng)的證券市場波動風(fēng)險分析研究 ／ ５６ ２.４.２ 面向證券市場波動的智能計算研究 ／ ５８ ２.４.３ 本節(jié)評述 ／ ６１ ２.５ 本章小結(jié) ／ ６３ ３ 媒體關(guān)聯(lián)與企業(yè)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建 ／ ６５ ３.１ 企業(yè)媒體關(guān)聯(lián)的論述 ／ ６６ ３.１.１ 企業(yè)媒體關(guān)聯(lián)的定義 ／ ６６ ３.１.２ 企業(yè)媒體關(guān)聯(lián)的理論基礎(chǔ) ／ ６６ ３.１.３ 企業(yè)媒體關(guān)聯(lián)的合理性及優(yōu)越性 ／ ６８ ３.２ 基于媒體關(guān)聯(lián)的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建 ／ ７０ ３.２.１ 企業(yè)媒體關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建方法 ／ ７１ ３.２.２ 基于企業(yè)媒體關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的股價相關(guān)性分析方法 ／ ７３ ３.２.３ 基于企業(yè)媒體關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)影響力分析方法 ／ ７５ ３.３ 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及統(tǒng)計分析 ／ ７６ ３.３.１ 媒體新聞數(shù)據(jù)獲取及預(yù)處理 ／ ７７ ３.３.２ 媒體新聞數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計分析 ／ ７９ ３.３.３ 證券市場交易數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 ／ ８０ ３.４ 基于企業(yè)媒體關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)關(guān)聯(lián)性分析 ／ ８２ ３.４.１ 企業(yè)媒體關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建分析 ／ ８３ ３.４.２ 企業(yè)媒體關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中的企業(yè)關(guān)聯(lián)性分析 ／ ８５ ３.４.３ 企業(yè)媒體關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中*具影響力企業(yè)分析 ／ ９１ ３.５ 本章小結(jié) ／ ９２目錄.３ ４ 基于媒體關(guān)聯(lián)的企業(yè)動量溢出效應(yīng)分析 ／ ９４ ４.１ 問題的提出 ／ ９５ ４.２ 模型的構(gòu)建 ／ ９６ ４.２.１ 基于媒體關(guān)聯(lián)的企業(yè)關(guān)系代理變量構(gòu)建 ／ ９７ ４.２.２ 基于媒體關(guān)聯(lián)的動量溢出效應(yīng)分析 ／ ９８ ４.３ 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及統(tǒng)計分析 ／ ９９ ４.４ 實(shí)證結(jié)果分析 ／ １０１ ４.４.１ 動量溢出效應(yīng)的驗(yàn)證 ／ １０１ ４.４.２ 穩(wěn)健性檢驗(yàn) ／ １０４ ４.５ 本章小節(jié) ／ １０８ ５ 面向動量溢出效應(yīng)的深度圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)研究 ／ １０９ ５.１ 問題的提出 ／ １１０ ５.２ 模型的構(gòu)建 ／ １１２ ５.２.１ 深度學(xué)習(xí)在金融中的應(yīng)用 ／ １１２ ５.２.２ 基于門控機(jī)制的自適應(yīng)動態(tài)圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型 ／ １１４ ５.３ 數(shù)據(jù)統(tǒng)計及實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 ／ １１７ ５.３.１ 樣本數(shù)據(jù)及統(tǒng)計描述 ／ １１７ ５.３.２ 模型參數(shù)設(shè)置 ／ １２２ ５.３.３ 對比實(shí)驗(yàn)設(shè)置 ／ １２２ ５.４ 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析 ／ １２４ ５.４.１ 評價指標(biāo) ／ １２５ ５.４.２ 對比模型結(jié)果分析 ／ １２５ ５.４.３ 模型的有效性分析 ／ １２７ ５.５ 本章小節(jié) ／ １３０４ .媒體關(guān)聯(lián)與證券市場動量溢出效應(yīng)研究———基于實(shí)證資產(chǎn)定價與深度學(xué)習(xí)視角 ６ 面向證券市場動量溢出效應(yīng)的大數(shù)據(jù)風(fēng)險分析框架 ／ １３１ ６.１ 問題的提出 ／ １３２ ６.２ 模型的構(gòu)建 ／ １３４ ６.２.１ 系統(tǒng)框架設(shè)計 ／ １３４ ６.２.２ 時序特征融合 ／ １３５ ６.２.３ 關(guān)系特征融合 ／ １３８ ６.３ 數(shù)據(jù)統(tǒng)計及實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 ／ １３９ ６.３.１ 市場信息概述 ／ １３９ ６.３.２ 樣本數(shù)據(jù)及統(tǒng)計描述 ／ １４１ ６.３.３ 模型參數(shù)設(shè)置 ／ １４２ ６.３.４ 對比模型設(shè)置 ／ １４３ ６.４ 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析 ／ １４５ ６.４.１ 評價指標(biāo) ／ １４６ ６.４.２ 對比模型結(jié)果分析 ／ １４６ ６.４.３ 模型的有效性分析 ／ １４８ ６.４.４ 策略投資模擬 ／ １５２ ６.５ 本章小結(jié) ／ １５５ ７ 總結(jié)、 不足與未來展望 ／ １５７ ７.１ 研究總結(jié) ／ １５７ ７.２ 研究不足 ／ １６１ ７.３ 未來展望 ／ １６３ 參考文獻(xiàn) ／ １６６ 附錄 ／ １８２
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媒體關(guān)聯(lián)與證券市場動量溢出效應(yīng)研究——基于實(shí)證資產(chǎn)定價與深度學(xué)習(xí)視角 作者簡介

邢容，西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)博士，師資博士后研究員，研究領(lǐng)域?yàn)橘Y產(chǎn)定價與人工智能。 李慶，西南財經(jīng)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，金融智能與金融工程四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任。主要從事大數(shù)據(jù)挖掘、文本挖掘、信息無障礙、推薦系統(tǒng)、算法交易、證券市場智能分析等領(lǐng)域的研究工作和相關(guān)的教學(xué)工作。入選多項(xiàng)省部級高層次人才支持計劃，在ACM TOIS、IEEE TKDE、AAAI等期刊上發(fā)表學(xué)術(shù)論文80余篇。主持國際級課題10余項(xiàng)。

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