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不確定性沖擊對(duì)金融資產(chǎn)價(jià)格的影響機(jī)制研究;基于股票市場(chǎng)的視角

不確定性沖擊對(duì)金融資產(chǎn)價(jià)格的影響機(jī)制研究;基于股票市場(chǎng)的視角

作者：方彤
出版社：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社出版時(shí)間：2023-09-01
開(kāi)本： 其他 頁(yè)數(shù)： 360
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不確定性沖擊對(duì)金融資產(chǎn)價(jià)格的影響機(jī)制研究;基于股票市場(chǎng)的視角 版權(quán)信息

  • ISBN：9787521848021
  • 條形碼：9787521848021 ; 978-7-5218-4802-1
  • 裝幀：平裝-膠訂
  • 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
  • 重量：暫無(wú)
  • 所屬分類(lèi)：>

不確定性沖擊對(duì)金融資產(chǎn)價(jià)格的影響機(jī)制研究;基于股票市場(chǎng)的視角 內(nèi)容簡(jiǎn)介

經(jīng)濟(jì)不確定性涵蓋更多的定價(jià)信息，不僅包括宏觀經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)基本面、經(jīng)濟(jì)政策、企業(yè)運(yùn)行等，還包含經(jīng)濟(jì)學(xué)家或投資者對(duì)未來(lái)預(yù)期的不確定性，其復(fù)雜且全面的經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)涵使其成為一種強(qiáng)力的資產(chǎn)定價(jià)因子。通過(guò)對(duì)已有研究的梳理和總結(jié)可以發(fā)現(xiàn)，不確定性與資產(chǎn)定價(jià)的關(guān)系研究有待深入。考慮到不確定性與資產(chǎn)定價(jià)的研究近年來(lái)逐漸開(kāi)展，仍有諸多的新領(lǐng)域需要探索，因此本書(shū)嘗試從多個(gè)角度對(duì)不確定性與資產(chǎn)價(jià)格的動(dòng)態(tài)關(guān)系進(jìn)行分析和檢驗(yàn)。本書(shū)應(yīng)用代表性市場(chǎng)的股票市場(chǎng)數(shù)據(jù)，基于多種計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法，從預(yù)測(cè)性、溢出性和非線性角度，全面系統(tǒng)的探究不確定性沖擊與金融資產(chǎn)價(jià)格之間的關(guān)系。

不確定性沖擊對(duì)金融資產(chǎn)價(jià)格的影響機(jī)制研究;基于股票市場(chǎng)的視角 目錄

第1章引言/1 1.1研究背景與意義/1 1.2 基本概念界定/4 1.3 研究?jī)?nèi)容/5 1.4 主要?jiǎng)?chuàng)新與不足之處/7 第2章 文獻(xiàn)綜述/9 2.1資產(chǎn)定價(jià)理論綜述/9 2.2不確定性研究綜述/22 2.3 不確定性與資產(chǎn)定價(jià)研究綜述/27 2.4 本章小結(jié)/30 第3章:不確定性對(duì)資產(chǎn)價(jià)格影響的理論基礎(chǔ)/32 3.1 不確定性指標(biāo)分類(lèi)及其經(jīng)濟(jì)學(xué)含義/32 3.2 廣義經(jīng)濟(jì)不確定性對(duì)資產(chǎn)收益的影響機(jī)制/36 3.3 有限關(guān)注不確定性對(duì)資產(chǎn)收益的影響機(jī)制/41 3.4 基于不確定性背景的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)反周期特征/43 3.5 本章小結(jié)/45 第4章 有限關(guān)注不確定性及股市收益預(yù)測(cè)分析/46 4.1 有限關(guān)注不確定性指標(biāo)構(gòu)建與數(shù)據(jù)描述/46 4.2 有限關(guān)注不確定性與股市收益關(guān)系的格蘭杰因果檢驗(yàn)/49 4.3 有限關(guān)注不確定性對(duì)股市收益影響的方向與規(guī)模/52 4.4 有限關(guān)注不確定性對(duì)股市收益影響的非對(duì)稱效應(yīng)/57 4.5 有限關(guān)注不確定性對(duì)股市收益的樣本外預(yù)測(cè)分析/62 4.6本章小結(jié)/69 第5章不確定性對(duì)股票市場(chǎng)波動(dòng)的溢出效應(yīng):美國(guó)視角/70 5.1 不確定性作為波動(dòng)溢出渠道的理論分析/70 5.2 兩因素GARCH-MIDAS 模型/72 5.3 數(shù)據(jù)來(lái)源與描述性統(tǒng)計(jì)/73 5.4 美國(guó)EPU溢出與股票市場(chǎng)波動(dòng)/75 5.5 美國(guó) NVIX溢出對(duì)股票市場(chǎng)波動(dòng)/77 5.6子樣本分析與穩(wěn)健性檢驗(yàn)/79 5.7 本章小結(jié)/80 第6章不確定性對(duì)股票市場(chǎng)波動(dòng)的溢出效應(yīng):中國(guó)視角/82 6.1 變量選擇方法綜述/82 6.2 GARCH-MIDAS-VS模型構(gòu)建與估計(jì)/84 6.3 數(shù)據(jù)來(lái)源與描述性統(tǒng)計(jì)/87 6.4基于GARCH-MIDAS-VS的實(shí)證分析/90 6.5基于中國(guó)視角的不確定性溢出效應(yīng)的擴(kuò)展分析/95 6.6 本章小結(jié)/98 第7章關(guān)于不確定性對(duì)股票市場(chǎng)波動(dòng)溢出效應(yīng)的新方法/100 7.1 研究背景/100 7.2 基于 LASSO的多變量混頻GARCH模型設(shè)定/102 7.3 數(shù)值優(yōu)化算法與數(shù)值模擬/107 7.4 實(shí)證應(yīng)用/113 7.5 本章小結(jié)/117 第8章不確定性與股票市場(chǎng)的非線性關(guān)聯(lián)/118 8.1 非線性格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)/118 8.2 數(shù)據(jù)來(lái)源與描述性統(tǒng)計(jì)/120 8.3 不確定性與股票市場(chǎng)收益的非線性關(guān)系檢驗(yàn)/124 …… 第9章結(jié)論與展望/145 參考文獻(xiàn)/151
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不確定性沖擊對(duì)金融資產(chǎn)價(jià)格的影響機(jī)制研究;基于股票市場(chǎng)的視角 作者簡(jiǎn)介

方彤，山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副研究員。研究領(lǐng)域?yàn)閷?shí)證金融。主要成果發(fā)表在《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》《金融研究》和Journal of Empirical Finance等期刊。主持山東省自然科學(xué)基金等課題。

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