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計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與STATA應(yīng)用

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與STATA應(yīng)用

出版社：科學(xué)出版社出版時(shí)間：2024-01-01
開(kāi)本： 其他 頁(yè)數(shù)： 236
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計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與STATA應(yīng)用 版權(quán)信息

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與STATA應(yīng)用 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本教材是一本面向經(jīng)濟(jì)學(xué)和商學(xué)的高年級(jí)本科生和研究生的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門(mén)教材，目標(biāo)是介紹回歸模型及其各種擴(kuò)展模型，為檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)關(guān)系的性質(zhì)和強(qiáng)度，驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)學(xué)理論或評(píng)估經(jīng)濟(jì)政策提供實(shí)證分析工具。本教材一共包含四個(gè)篇章，其中**篇重點(diǎn)關(guān)注在高斯-馬爾科夫定理的各種經(jīng)典假設(shè)被滿(mǎn)足的情況下，如何利用*小二乘法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)推斷和假設(shè)檢驗(yàn)。第二篇致力于把傳統(tǒng)計(jì)量模型拓展到非經(jīng)典假設(shè)的分析條件中去，重點(diǎn)介紹對(duì)經(jīng)典假設(shè)是否成立的檢驗(yàn)，以及如果這些假設(shè)中的一項(xiàng)或多項(xiàng)不被滿(mǎn)足，在*小二乘分析框架下可以采取哪些應(yīng)對(duì)措施。第三篇關(guān)注時(shí)間序列數(shù)據(jù)這一獨(dú)特?cái)?shù)據(jù)類(lèi)型，*后一篇?jiǎng)t有選擇地介紹了一系列在分析橫截面數(shù)據(jù)、時(shí)間序列數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù)時(shí)常用的高深研究方法。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)介紹實(shí)用性分析工具的課程，但是學(xué)生們需要了解相關(guān)的理論知識(shí)以便根據(jù)給定的條件選擇正確的估計(jì)方法和檢驗(yàn)工具，解釋分析結(jié)果，并能在某些分析所需的條件不被滿(mǎn)足時(shí)采用正確的應(yīng)對(duì)措施。本教材因此在每個(gè)章節(jié)中都包含了對(duì)計(jì)量問(wèn)題來(lái)龍去脈的介紹，對(duì)其破解思路的分析和對(duì)相關(guān)理論模型的數(shù)理推導(dǎo)，并以Stata軟件為平臺(tái)結(jié)合大量現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和案例展示了如何運(yùn)用現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)關(guān)系的性質(zhì)和強(qiáng)度，驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)學(xué)理論或評(píng)估經(jīng)濟(jì)政策的有效性。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與STATA應(yīng)用 目錄

目錄 前言 **篇 **假設(shè)下的計(jì)量分析 第1章 一元線(xiàn)性回歸模型 3 1.1 回歸分析概述 3 1.2 一元線(xiàn)性回歸模型的參數(shù)估計(jì) 7 1.3 一元線(xiàn)性回歸模型假設(shè)與OLS估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) 11 1.4 Stata 17.0的基本窗口及一元線(xiàn)性回歸 16 本章練習(xí) 21 第2章 多元線(xiàn)性回歸模型 23 2.1 遺漏變量偏差 23 2.2 多元線(xiàn)性回歸模型定義與參數(shù)估計(jì) 24 2.3 多元線(xiàn)性回歸模型假設(shè) 30 2.4 多元線(xiàn)性回歸參數(shù)估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) 31 2.5 多元線(xiàn)性回歸的Stata應(yīng)用 33 本章練習(xí) 35 第3章 統(tǒng)計(jì)推斷問(wèn)題 37 3.1 一元線(xiàn)性回歸統(tǒng)計(jì)推斷 37 3.2 多元線(xiàn)性回歸統(tǒng)計(jì)推斷 45 3.3 線(xiàn)性回歸統(tǒng)計(jì)推斷的Stata應(yīng)用 52 本章練習(xí) 55 第二篇 非**假設(shè)下的計(jì)量分析 第4章 數(shù)據(jù)問(wèn)題的處理 61 4.1 多重共線(xiàn)性 61 4.2 缺失值 63 4.3 觀測(cè)誤差 64 4.4 異常值 65 本章練習(xí) 67 第5章 虛擬變量與非線(xiàn)性估計(jì) 68 5.1 虛擬變量 68 5.2 虛擬變量的應(yīng)用 69 5.3 線(xiàn)性概率模型 70 5.4 可化為線(xiàn)性的多元非線(xiàn)性模型 73 5.5 模型的Stata代碼實(shí)例 76 本章練習(xí) 81 第6章 內(nèi)生性與工具變量法 82 6.1 內(nèi)生變量的定義與后果 82 6.2 內(nèi)生性的來(lái)源 82 6.3 內(nèi)生性處理與工具變量的思想 83 6.4 工具變量必須滿(mǎn)足的兩個(gè)條件 84 6.5 2SLS法及Stata應(yīng)用 84 6.6 工具變量法三大檢驗(yàn)及Stata應(yīng)用 85 本章練習(xí) 87 第7章 異方差與序列相關(guān) 89 7.1 對(duì)**假設(shè)的違背 89 7.2 球形擾動(dòng)項(xiàng) 89 7.3 異方差 91 7.4 自相關(guān) 94 7.5 異方差與序列相關(guān)的Stata應(yīng)用 98 本章練習(xí) 99 第三篇 時(shí)間序列分析 第8章 時(shí)間序列分析簡(jiǎn)介 103 8.1 時(shí)間序列數(shù)據(jù)的有限樣本性質(zhì) 103 8.2 簡(jiǎn)單的時(shí)間序列分析：靜態(tài)模型與有限分布滯后模型 106 8.3 簡(jiǎn)單時(shí)間序列分析中的模型調(diào)整 110 8.4 簡(jiǎn)單時(shí)間序列分析的Stata應(yīng)用 113 本章練習(xí) 118 第9章 平穩(wěn)時(shí)間序列分析 119 9.1 AR模型 119 9.2 MA模型 124 9.3 ARMA模型 125 9.4 平穩(wěn)時(shí)間序列分析的Stata應(yīng)用 127 本章練習(xí) 132 第10章 非平穩(wěn)時(shí)間序列分析 133 10.1 非平穩(wěn)時(shí)間序列基本概念 133 10.2 ARIMA模型原理 134 10.3 時(shí)間序列平穩(wěn)性檢驗(yàn) 136 10.4 ARIMA建模及預(yù)測(cè) 139 10.5 ARIMA建模的Stata應(yīng)用 140 本章練習(xí) 144 第11章 VAR模型 145 11.1 VAR模型的估計(jì)思路 145 11.2 診斷性檢驗(yàn)與模型滯后期選擇 148 11.3 IRF 150 11.4 VAR模型的Stata運(yùn)用 151 本章練習(xí) 157 第四篇 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與模型專(zhuān)題 第12章 MLE 161 12.1 MLE的估計(jì)思路 161 12.2 MLE的統(tǒng)計(jì)學(xué)性質(zhì) 164 12.3 MLE的假設(shè)檢驗(yàn) 166 12.4 MLE的Stata運(yùn)用 169 本章練習(xí) 170 第13章 GMM 172 13.1 矩估計(jì)的估計(jì)思路 172 13.2 GMM的估計(jì)思路 173 13.3 GMM量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) 175 13.4 GMM的假設(shè)檢驗(yàn) 177 13.5 GMM的Stata運(yùn)用 177 本章練習(xí) 181 第14章 離散選擇模型 182 14.1 二元選擇模型概述 183 14.2 二元選擇模型的估計(jì)思路 185 14.3 二元選擇模型的有效性評(píng)估與假設(shè)檢驗(yàn) 187 14.4 多元選擇帶來(lái)的問(wèn)題與解決思路 188 14.5 二元選擇模型的Stata運(yùn)用 192 本章練習(xí) 195 第15章 面板數(shù)據(jù)模型 197 15.1 面板數(shù)據(jù)的估計(jì)思路與估計(jì)方法 197 15.2 診斷性檢驗(yàn)與模型選擇 200 15.3 DID模型 202 15.4 面板數(shù)據(jù)模型的Stata運(yùn)用 204 本章練習(xí) 208 參考文獻(xiàn) 210 附錄A 概率統(tǒng)計(jì)基本知識(shí) 212 A1 隨機(jī)變量取值與分布 212 A2 一些常用的分布函數(shù) 214 A3 聯(lián)合分布 216 A4 條件分布 218 附錄B 線(xiàn)性代數(shù)的基本知識(shí) 220 B1 標(biāo)量、向量與矩陣 220 B2 矩陣的基本運(yùn)算 220 B3 頻譜分解 225
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計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與STATA應(yīng)用 作者簡(jiǎn)介

王宗潤(rùn)，中南大學(xué)商學(xué)院院長(zhǎng)、“升華學(xué)者”特聘教授、博士生導(dǎo)師，入選教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”(2011年)，國(guó)家自然科學(xué)基金重大項(xiàng)目(2020年)、國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(2016年)負(fù)責(zé)人，國(guó)家自然科學(xué)基金基礎(chǔ)科學(xué)中心、創(chuàng)新研究群體項(xiàng)目研究骨干，科技部國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃研究骨干。長(zhǎng)期致力于金融風(fēng)險(xiǎn)管理與金融危機(jī)防范研究，先后在國(guó)內(nèi)外主流期刊 Journal of Economic Dynamics and Control，Journal of Economic Behavior & Organization，Journal of Empirical Finance，《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《中國(guó)管理科學(xué)》等發(fā)表論文130余篇，其中SSCI/SCI/EI73篇，CSCD/CSSCI 59篇。獲教育部第八屆高等學(xué)？茖W(xué)研究?jī)?yōu)秀成果二等獎(jiǎng)1項(xiàng) (2020年)。

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