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商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)

作者：亞歷山大
出版社：中國(guó)金融出版社出版時(shí)間：2005-01-01
所屬叢書： 金融研修課程
開(kāi)本： 小16開(kāi) 頁(yè)數(shù)： 353
本類榜單：管理銷量榜
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商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn) 版權(quán)信息

  • ISBN：7504935646
  • 條形碼：9787504935649 ; 978-7-5049-3564-9
  • 裝幀：簡(jiǎn)裝本
  • 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
  • 重量：暫無(wú)
  • 所屬分類：>>

商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)容簡(jiǎn)介

對(duì)于金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行來(lái)說(shuō),操作風(fēng)險(xiǎn)是實(shí)際工作中一個(gè)重要而生動(dòng)的議題。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)在為十國(guó)集團(tuán)國(guó)家國(guó)際活躍性銀行制定*低資本金要求時(shí)，提出對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金飛的建議,引發(fā)了業(yè)界廣泛的爭(zhēng)論。這些爭(zhēng)論討論了許多觀點(diǎn),如操作風(fēng)險(xiǎn)前重要性,如何測(cè)量和提取操作風(fēng)險(xiǎn)資本金,等等,本書將著重探討這些議題。
　　欺詐和一些屬于操作性方面的風(fēng)險(xiǎn),已經(jīng)導(dǎo)致了大量損失,甚至引起一些大迫公司的倒閉--如杜塞爾(Drexels)和巴林銀行(Barings)。然而,任何一家銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)都面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),因?yàn)榇蠖鄶?shù)操作風(fēng)險(xiǎn)事件并不經(jīng)常發(fā)生。而金融現(xiàn)構(gòu)的數(shù)據(jù)多為高頻率、小損失事件的數(shù)據(jù),因此在評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí),業(yè)界互相借用數(shù)據(jù)十分重要。與公司的信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的外生性不同,操作風(fēng)險(xiǎn)是內(nèi)生性的,它依賴于公司系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、效率和控制能力。**道防線是公司的系統(tǒng)設(shè)計(jì)與激勵(lì)機(jī)制,而第二道防線則是資本金要求。
　　然而,按照監(jiān)管部門的要求確定的資本金大小是否能夠滿足抵御操作風(fēng)險(xiǎn)的要求呢?一些承受較大操作風(fēng)險(xiǎn)的銀行(例如從事托管、支付業(yè)務(wù)的),其信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能較小,因此,如果按照它們對(duì)應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露,進(jìn)行資本金分配可能是不太合適的。即使對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大的銀行,也不能認(rèn)為操作風(fēng)險(xiǎn)與這些風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)。在操作風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的早期,也許看不出來(lái)它們之間的關(guān)系,但一旦銀行受到壓力,損失將暴露出來(lái)(例如當(dāng)欺詐事件難以掩蓋時(shí))。一些操作風(fēng)險(xiǎn)與銀行面臨的問(wèn)題有直接的關(guān)系。例如某一不良貸款較多的銀行,在處置抵押品的過(guò)程中,可能有人抱怨其流程過(guò)于復(fù)雜,這就為可能產(chǎn)生欺詐風(fēng)險(xiǎn)留下了空間。為此,銀行將不得不承受由此產(chǎn)生的損失。
　　一個(gè)復(fù)雜的議題是如何界定不同類型的風(fēng)險(xiǎn)。例如,當(dāng)借款人發(fā)生違約時(shí),銀行因流程缺陷而使違約事件產(chǎn)生的損失(LGD)更大,即銀行未能實(shí)現(xiàn)抵押物或者質(zhì)押物出售價(jià)值的*大化,那么這到底是操作風(fēng)險(xiǎn)還是信用風(fēng)險(xiǎn)呢?再者,為確保信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的質(zhì)量,在收集時(shí),很重要的一點(diǎn)是不能通過(guò)更改信用風(fēng)險(xiǎn)損失的定義(將操作風(fēng)險(xiǎn)從中剔除)來(lái)進(jìn)行。
　　進(jìn)一步地,通過(guò)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管,將促使商業(yè)銀行設(shè)計(jì)更好的系統(tǒng),以控制與測(cè)量此類風(fēng)險(xiǎn)的損失。因此,對(duì)監(jiān)管的任何變化都要進(jìn)行評(píng)估。目前正在討論的一個(gè)問(wèn)題是在資本金分配中，通過(guò)保險(xiǎn)來(lái)緩解風(fēng)險(xiǎn)的作用如何被認(rèn)可。
　　商業(yè)銀行需要盡快研究操作風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題。從過(guò)去已經(jīng)發(fā)生的大額損失案例中看,雖然制度設(shè)計(jì)得很好,但沒(méi)有完全有效地按制度執(zhí)行。在另外一些案例中,即使發(fā)現(xiàn)了制度和控制方面的缺陷,但也未及時(shí)采取行動(dòng)(而*終導(dǎo)致?lián)p失的發(fā)生)。。
　　作為《已塞爾新資本協(xié)議》的一項(xiàng)重要內(nèi)容,巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)將在2006年對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)提出明確的資本金要求,因此許務(wù)問(wèn)題需做進(jìn)一步的討論。本書將為這些進(jìn)論提供一些重要的鋪墊。
　　　　　　　　　　　　　 　 帕翠沙·杰克遜(Patricia Jackson)
　　　　　　　　　　　　 英格蘭銀行金融與監(jiān)管部負(fù)責(zé)人

商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn) 目錄

序
作者卡羅爾為中文版撰寫的序言
前言
譯者前言
**部分 監(jiān)管
**章　操作風(fēng)險(xiǎn)的三大支柱
1.1 引言
1.2 **支柱
1.3 第二支柱
1.4 第三支柱
1.5 保險(xiǎn)
1.6 結(jié)論
第二章　操作風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量框架：指引、結(jié)構(gòu)和報(bào)告制度
2.1 引言
2.2 指引
2.3 管理構(gòu)架
2.4 報(bào)告制度
2.5 結(jié)論
第三章　操作風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量：巴塞爾方法
3.1 引言
3.2 《巴塞爾資本協(xié)議》的發(fā)展
3.3 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義
3.4 基本指標(biāo)法
3.5 標(biāo)準(zhǔn)法
3.6 管理質(zhì)量的量化
3.7 結(jié)論
第四章　對(duì)巴塞爾協(xié)議關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理建議的評(píng)論
4.1 引言
4.2 對(duì)《巴塞爾資本協(xié)議》關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理建議的批判性檢查
4.3 對(duì)報(bào)告操作損失數(shù)據(jù)的分析
4.4 其他監(jiān)管建議和結(jié)構(gòu)
第五章　法律風(fēng)險(xiǎn)和期詐：資本金分配、監(jiān)控與保險(xiǎn)
……
第六章　操作風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)
第二部分 分析
第七章　操作風(fēng)險(xiǎn)損失的統(tǒng)計(jì)模型
第八章　損失分布方法
第九章　操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布一般模擬框架
第十章　經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量
第三部分 管理
第十一章　經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量
第十二章　操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架
第十三章　運(yùn)用模型管理操作風(fēng)險(xiǎn)
第十四章　運(yùn)用貝葉斯網(wǎng)管理操作風(fēng)險(xiǎn)
第十五章　操作風(fēng)險(xiǎn)管理

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