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現(xiàn)代投資管理(一種均衡方法)

現(xiàn)代投資管理(一種均衡方法)

出版社：中國人民大學(xué)出版社出版時(shí)間：2007-09-01
所屬叢書： 金融學(xué)譯叢
頁數(shù)： 543
中 圖 價(jià):¥49.0(7.2折) 定價(jià)  ¥68.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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現(xiàn)代投資管理(一種均衡方法) 版權(quán)信息

現(xiàn)代投資管理(一種均衡方法) 內(nèi)容簡介

本書概括了高盛資產(chǎn)管理公司定量資源小組為了實(shí)現(xiàn)有利的和一致性的收益所使用的現(xiàn)代投資理論。通過深刻的分析和專家的建議，你將學(xué)到一個(gè)均衡的框架，能夠幫助你構(gòu)建期望收益*大交東路風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算約束的資產(chǎn)組合，以及學(xué)會(huì)如何識別均衡和利用偏離均衡的機(jī)會(huì)。
　　全書共分6部分：**部分對過去學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)已經(jīng)建立的投資管理原理進(jìn)行一些簡單和實(shí)際的介紹；第二部分關(guān)注*大的機(jī)構(gòu)資產(chǎn)組合所面臨的問題；第三部分從定義風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算到協(xié)方差矩陣的估計(jì)等不同方面來討論風(fēng)險(xiǎn)；第四部分著眼于諸如股票和債券等傳統(tǒng)資產(chǎn)類別，以及經(jīng)理人選擇所面臨的挑戰(zhàn)；第五部分考慮諸如貨幣、其他覆蓋（overlay）、套期保值基金、私人股票戰(zhàn)略等非傳統(tǒng)投資；第六部分探索私人投資者的特殊問題，諸如稅收考慮、不動(dòng)產(chǎn)計(jì)劃。

現(xiàn)代投資管理(一種均衡方法) 目錄

**部分　理論
　第1章　導(dǎo)論：為什么是一種均衡方法
　第2章　現(xiàn)代投資組合理論的洞察力
　第3章　風(fēng)險(xiǎn)度量
　第4章　資本資產(chǎn)定價(jià)模型
　第5章　股票風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
　第6章　全球均衡預(yù)期收益
　第7章　超越均衡——布萊克－李特曼方法
第二部分　機(jī)構(gòu)基金
　第8章　市場組合
　第9章　戰(zhàn)略資產(chǎn)分配中的問題
　第10章　有不確定負(fù)債的戰(zhàn)略資產(chǎn)分配
　第11章　國際化分散與貨幣套期保值
　第12章　不相關(guān)回報(bào)來源價(jià)值
第三部分　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算編制
　第13章　建立*優(yōu)積極風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
　第14章　根據(jù)積極風(fēng)險(xiǎn)系列編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
　第15章　風(fēng)險(xiǎn)管理和總基金水平的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
　第16章　協(xié)方差矩陣估計(jì)
　第17章　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和績效度量
　第18章　獨(dú)立估價(jià)的需要
　第19章　收效歸屬
　第20章　證券風(fēng)險(xiǎn)因子模型
第四部分　傳統(tǒng)投資
　第21章　經(jīng)理人選擇的資產(chǎn)管理方法
　第22章　投資計(jì)劃的實(shí)施：現(xiàn)實(shí)和*好的實(shí)踐
　第23章　股票組合管理
　第24章　固定收益證券的風(fēng)險(xiǎn)和收益
第五部分　可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)類別
　第25章　全球戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置
　第26章　戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和對沖基金
　第27章　對沖基金資產(chǎn)組合管理
　第28章　私有股投資
第六部分　私有財(cái)產(chǎn)
　第29章　實(shí)際稅后投資
　第30章　1926-2001年，美國股票、債券和國庫券的實(shí)際稅后回報(bào)
　第31章　資產(chǎn)配置和定位
　第32章　股票資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)
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現(xiàn)代投資管理(一種均衡方法) 作者簡介

安德魯·奧爾福德（Andrew Alford），副主席，領(lǐng)導(dǎo)全球定量股票研究（GQE）團(tuán)隊(duì)進(jìn)行基礎(chǔ)定量投資戰(zhàn)略研究。他也是GQE投資政策委員會(huì)的成員。在加入高盛資產(chǎn)管理公司（GSAM）以前，他是賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院以及麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)的教授。奧爾福也曾是華盛頓證券和交易委員會(huì)經(jīng)濟(jì)辦公室的學(xué)術(shù)成員。他的文章曾發(fā)表在《公司理財(cái)雜志》、（Journal of Corporate）《會(huì)計(jì)研究雜志》（Journal of Accounting Re-search）、《會(huì)計(jì)與經(jīng)濟(jì)雜志》（Journal of Accounting & Economics）和，《會(huì)計(jì)學(xué)回顧》（Accounting Review）上。奧爾福德在加利福尼亞大學(xué)的埃爾文學(xué)院（Irvine）獲得信息與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)士學(xué)位（1984），在芝加哥大學(xué)商業(yè)研究生院獲得工商管理碩士（MBA）和博士學(xué)位（1986年和1990年）。

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