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衍生品研究

出版社：中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版時(shí)間：2008-08-01
開(kāi)本： 16開(kāi) 頁(yè)數(shù)： 286
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衍生品研究 版權(quán)信息

  • ISBN：9787509508657
  • 條形碼：9787509508657 ; 978-7-5095-0865-7
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
  • 重量：暫無(wú)
  • 所屬分類(lèi)：>>

衍生品研究 本書(shū)特色

本書(shū)的研究，涉及衍生品研究宏觀和微觀層面的核心問(wèn)題和前沿問(wèn)題。宏觀層面研究的兩個(gè)重要角度，本書(shū)拓展衍生品影響市場(chǎng)預(yù)期的雙重途徑，擴(kuò)展金融創(chuàng)新的多資產(chǎn)多交易者和存在交易成本的不完備情況，對(duì)該領(lǐng)域理論的發(fā)展和完善具有重大的學(xué)術(shù)價(jià)值；微觀層面的兩個(gè)理論難點(diǎn)，本書(shū)構(gòu)建基于跳躍過(guò)程期權(quán)定價(jià)模型，構(gòu)建奇異期權(quán)的均值關(guān)系近似定價(jià)方法，相比現(xiàn)有的研究，具有重大的學(xué)術(shù)創(chuàng)新。同時(shí)，本書(shū)的研究成果對(duì)于發(fā)展我國(guó)衍生品設(shè)計(jì)創(chuàng)新和建立健全衍生品市場(chǎng)具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。 本書(shū)為國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(70673116)、教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目(05JJD790075)、教育部人文社會(huì)科學(xué)研究一般項(xiàng)目(08JC790038)、國(guó)家社科基金項(xiàng)目(07BJYl67)資助成果之一。

衍生品研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書(shū)的研究，涉及衍生品研究宏觀和微觀層面的核心問(wèn)題和前沿問(wèn)題。宏觀層面研究的兩個(gè)重要角度，本書(shū)拓展衍生品影響市場(chǎng)預(yù)期的雙重途徑，擴(kuò)展金融創(chuàng)新的多資產(chǎn)多交易者和存在交易成本的不完備情況，對(duì)該領(lǐng)域理論的發(fā)展和完善具有重大的學(xué)術(shù)價(jià)值；微觀層面的兩個(gè)理論難點(diǎn)，本書(shū)構(gòu)建基于跳躍過(guò)程期權(quán)定價(jià)模型，構(gòu)建奇異期權(quán)的均值關(guān)系近似定價(jià)方法，相比現(xiàn)有的研究，具有重大的學(xué)術(shù)創(chuàng)新。同時(shí)，本書(shū)的研究成果對(duì)于發(fā)展我國(guó)衍生品設(shè)計(jì)創(chuàng)新和建立健全衍生品市場(chǎng)具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。本書(shū)為國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目（70673116）、教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目（05JJD790075）、教育部人文社會(huì)科學(xué)研究一般項(xiàng)目（08JC790038）、國(guó)家社科基金項(xiàng)目（07BJYl67）資助成果之一。

衍生品研究 目錄

**篇 農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)福利效應(yīng)分析
　內(nèi)容提要
　**章 引言
一、研究背景
二、研究思路
　第二章 文獻(xiàn)綜述——、Turn0Vsky（1983）、Turnovsky and Campbell（1985）
二、Rausser and Nicholas（1990）
三、Zant（2001）
四、Lence（2003）
　第三章 農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)福利效應(yīng)分析模型
一、農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)對(duì)微觀市場(chǎng)主體的影響
二、農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)一般均衡模型
三、農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)福利效應(yīng)分析
　第四章 結(jié)論
　附錄
一 數(shù)值分析結(jié)果圖表
二 福利水平計(jì)算
三 數(shù)值分析程序核心算法
　參考文獻(xiàn)
第二篇 金融創(chuàng)新的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)與*優(yōu)衍生品設(shè)計(jì)
　內(nèi)容提要
　**章 引言
一、研究背景和意義
二、本研究的理論和現(xiàn)實(shí)意義
　第二章 文獻(xiàn)綜述
一、資產(chǎn)市場(chǎng)均衡分析——近似方法
二、金融創(chuàng)新的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)
三、*優(yōu)衍生品設(shè)計(jì)
　第三章 模型設(shè)計(jì)
一、非奇點(diǎn)時(shí)采用的局部近似方法
二、分岔方法
三、Judd and Guu模型
　第四章 模型I：存在有限類(lèi)交易者
一、風(fēng)險(xiǎn)容忍度（Risk Tolerance）
二、存在三類(lèi)交易者
三、存在M類(lèi)交易者
　第五章 模型Ⅱ：存在有限類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
一、存在兩類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
二、存在N類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
　第六章 模型Ⅲ：存在交易成本的情況
　第七章 金融創(chuàng)新市場(chǎng)效應(yīng)的實(shí)證研究——股指期貨交易對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的影響效應(yīng)
一、理論背景
二、研究數(shù)據(jù)
三、研究方法
四、實(shí)證結(jié)果與分析
五、實(shí)證結(jié)果的穩(wěn)健性
六、小結(jié)
　第八章 結(jié)論和建議
　附錄
　參考文獻(xiàn)
第三篇 期權(quán)定價(jià)模式研究——基于跳躍過(guò)程的指數(shù)期權(quán)模型
　內(nèi)容摘要
　**章 引言
　第二章 文獻(xiàn)綜述
一、求解股票期權(quán)價(jià)格的研究述評(píng)
二、求解美式期權(quán)價(jià)格的研究述評(píng)
三、求解利率期權(quán)價(jià)格的研究述評(píng)
四、多因素模式定價(jià)研究
五、求解新型期權(quán)價(jià)格的研究述評(píng)
六、求解其他種類(lèi)期權(quán)價(jià)格的研究述評(píng)
　第三章 基于跳躍過(guò)程的指數(shù)期權(quán)模型
一、引言
二、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值運(yùn)動(dòng)過(guò)程的假設(shè)
三、期權(quán)定價(jià)方程
四、期權(quán)定價(jià)公式
五、模型的優(yōu)缺點(diǎn)
六、指數(shù)期權(quán)注
　附錄 期權(quán)定價(jià)基本理論概述
一、資產(chǎn)的復(fù)制
二、動(dòng)態(tài)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
三、證券價(jià)格運(yùn)動(dòng)過(guò)程
四、期權(quán)定價(jià)方程
五、風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
　參考文獻(xiàn)
第四篇 算術(shù)平均亞式期權(quán)定價(jià)方法研究
　內(nèi)容摘要
　**章 引言
一、亞式期權(quán)概述
二、亞式期權(quán)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
　第二章 文獻(xiàn)綜述
一、預(yù)備知識(shí)
二、亞式期權(quán)
三、算術(shù)平均亞式期權(quán)近似定價(jià)
　第三章 均值關(guān)系近似定價(jià)
一、一般均值函數(shù)
二、標(biāo)的幾何平均與標(biāo)的算術(shù)平均的近似關(guān)系
三、算術(shù)平均亞式期權(quán)近似定價(jià)
　第四章 數(shù)值檢驗(yàn)結(jié)果
一、Monte—Carlo模擬
二、數(shù)值結(jié)果分析
三、結(jié)論
參考文獻(xiàn)
展開(kāi)全部

衍生品研究 節(jié)選

**章 引言
　　二、研究思路
本篇旨在探討農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)通過(guò)同時(shí)改變供給方和需求方預(yù)期進(jìn)而影響市場(chǎng)預(yù)期所產(chǎn)生的福利效應(yīng)。分析方法采取模型分析和數(shù)值分析相結(jié)合。構(gòu)建期貨市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)一般均衡模型，結(jié)合非線(xiàn)性數(shù)值方法進(jìn)行求解分析。具體思路如下：
1.探討農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)微觀層面上對(duì)市場(chǎng)主體經(jīng)濟(jì)行為的影響，這是構(gòu)建期貨、現(xiàn)貨市場(chǎng)一般均衡模型的微觀市場(chǎng)基礎(chǔ)。這方面的研究已經(jīng)相對(duì)較多，因此，本篇在均方差的框架下對(duì)比引入期貨市場(chǎng)前后市場(chǎng)主體的*優(yōu)經(jīng)濟(jì)行為，包括其決策變量的選擇和決策變量水平的確定，以此分析期貨市場(chǎng)的微觀效應(yīng)，為構(gòu)建一般均衡模型做鋪墊。
2.在宏觀層面構(gòu)建期貨市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)一般均衡模型。期貨市場(chǎng)引入前后是兩個(gè)不同的均衡體系。因此，建模分兩個(gè)層次：**，構(gòu)建不存在期貨市場(chǎng)的單市場(chǎng)均衡模型；第二，構(gòu)建存在期貨市場(chǎng)的期貨市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)一般均衡模型。在理性預(yù)期的框架下分別確定兩種狀態(tài)下的價(jià)格行為方程，包括價(jià)格水平和價(jià)格分布。價(jià)格表現(xiàn)是以收入效應(yīng)為測(cè)度標(biāo)準(zhǔn)的福利水平的核心變量。
3.在確定價(jià)格行為方程的基礎(chǔ)上，計(jì)算引入期貨市場(chǎng)前后的社會(huì)福利水平。結(jié)合數(shù)值技術(shù)對(duì)非線(xiàn)性模型求解的基礎(chǔ)上，從三個(gè)角度分析期貨市場(chǎng)所產(chǎn)生的福利效應(yīng)，狹義的福利效應(yīng)（社會(huì)福利水平改變程度）、系統(tǒng)效應(yīng)（市場(chǎng)均衡收斂效率改變程度）和方差效應(yīng)（對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)改變程度）。顯然，不同的現(xiàn)貨市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)發(fā)揮不同的福利效應(yīng)，福利效應(yīng)的發(fā)揮與現(xiàn)貨市場(chǎng)的特征息息相關(guān)。因此，本篇著重研究各個(gè)現(xiàn)貨市場(chǎng)參數(shù)對(duì)期貨市場(chǎng)福利效應(yīng)發(fā)揮的影響，給出更為一般化的分析。
　……

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