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經濟周期.經濟轉型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險管理 版權信息
- ISBN：9787509625293
- 條形碼：9787509625293 ; 978-7-5096-2529-3
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
經濟周期.經濟轉型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險管理 本書特色
《經濟周期經濟轉型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險管理》由李關政著，以美國金融危機、歐債危機以及中國經濟轉型對銀行信貸資產造成的系統(tǒng)性風險為背景，從經濟周期、經濟轉型兩個方面研究我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險的根源。構建符合我國商業(yè)銀行實際需要的系統(tǒng)性風險管理體系。首先進行理論研究。分別建立了跨周期模型、兩部門風險生成模型和三階段模型分析經濟周期、企業(yè)產權制度變革及對外開放對銀行信用風險的影響機制。并分析了金融體系改革對銀行信用風險的雙重硬化效應。其次立足于微觀層面的銀行風險管理，建立了系統(tǒng)性風險因子測定模型(srf)。并測定出五個通過顯著性檢驗的系統(tǒng)性風險因子：gdp增長率、通貨膨脹率、企業(yè)產權多元化指數(shù)、金融市場化指數(shù)和外貿依存度，證明了經濟轉型因素對我國銀行信用風險的影響程度及具體的作用方向；再將logistic模型和系統(tǒng)性風險因子相結合。建立了sr—logistic模型。用于測算不同行業(yè)及地區(qū)企業(yè)的違約概率。在此基礎上，進行銀行系統(tǒng)性風險壓力測試。通過預測我國經濟周期及經濟轉型的發(fā)展趨勢來構建未來的宏觀經濟情景，并計量出銀行貸款組合在對應情景下的非預期損失。*后，提出系統(tǒng)性風險“mm”管理法。即把宏觀層面的經濟預測與微觀層面的經濟資本管理有機結合，實現(xiàn)對系統(tǒng)性風險的科學防范和處置。 《經濟周期經濟轉型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險管理》適合商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險管理等相關研究者閱讀。
經濟周期.經濟轉型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險管理 內容簡介
《經濟周期經濟轉型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險管理》由李關政著，以美國金融危機、歐債危機以及中國經濟轉型對銀行信貸資產造成的系統(tǒng)性風險為背景，從經濟周期、經濟轉型兩個方面研究我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險的根源。構建符合我國商業(yè)銀行實際需要的系統(tǒng)性風險管理體系。首先進行理論研究。分別建立了跨周期模型、兩部門風險生成模型和三階段模型分析經濟周期、企業(yè)產權制度變革及對外開放對銀行信用風險的影響機制。并分析了金融體系改革對銀行信用風險的雙重硬化效應。其次立足于微觀層面的銀行風險管理，建立了系統(tǒng)性風險因子測定模型(SRF)。并測定出五個通過顯著性檢驗的系統(tǒng)性風險因子：GDP增長率、通貨膨脹率、企業(yè)產權多元化指數(shù)、金融市場化指數(shù)和外貿依存度，證明了經濟轉型因素對我國銀行信用風險的影響程度及具體的作用方向；再將Logistic模型和系統(tǒng)性風險因子相結合。建立了SR—Logistic模型。用于測算不同行業(yè)及地區(qū)企業(yè)的違約概率。在此基礎上，進行銀行系統(tǒng)性風險壓力測試。通過預測我國經濟周期及經濟轉型的發(fā)展趨勢來構建未來的宏觀經濟情景，并計量出銀行貸款組合在對應情景下的非預期損失。*后，提出系統(tǒng)性風險“MM”管理法。即把宏觀層面的經濟預測與微觀層面的經濟資本管理有機結合，實現(xiàn)對系統(tǒng)性風險的科學防范和處置。 《經濟周期經濟轉型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險管理》適合商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險管理等相關研究者閱讀。
經濟周期.經濟轉型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險管理 目錄
**章 導論
**節(jié) 研究背景及意義
第二節(jié) 總體研究框架
第三節(jié) 各章研究內容
第四節(jié) 研究方法
第二章 商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險管理研究進展
**節(jié) 國外的系統(tǒng)性風險管理研究進展
一、基于系統(tǒng)性風險因子的信用風險度量模型研究
二、系統(tǒng)性風險的實證研究
第二節(jié) 國內的系統(tǒng)性風險管理研究進展
第三節(jié) 研究述評
第三章 商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險管理理論分析
**節(jié) 系統(tǒng)性風險的基本內涵
一、信用風險的基本要素
二、信用風險的損失分類
三、信用風險的組合分散效應
四、風險貢獻與系統(tǒng)性風險
第二節(jié) 系統(tǒng)性風險的理論分析
一、基于經濟周期的系統(tǒng)性風險理論分析
二、基于經濟轉型的系統(tǒng)性風險理論分析
第三節(jié) 系統(tǒng)性風險度量模型的基本原理
一、單因素模型的基本原理
二、cpv模型的基本原理
三、多期creditrisk+模型的基本原理
第四章 經濟周期與我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險
**節(jié) 系統(tǒng)性風險的跨周期模型
一、跨周期模型的基本假設
二、跨周期模型的構建與分析
三、經濟周期風險難以規(guī)避的原因辨析
第二節(jié) 信用風險基本要素的順周期波動分析
一、違約概率的順周期波動
二、違約損失率的順周期波動
三、違約風險暴露的順周期波動
第三節(jié) 商業(yè)銀行經濟資本的順周期性分析
一、經濟資本管理的基本原理
二、經濟資本順周期性的表現(xiàn)及特征
三、經濟資本順周期性的外部影響
第五章 經濟轉型與我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險
**節(jié) 企業(yè)產權制度變革與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險
一、企業(yè)產權制度變革的歷程分析
二、兩部門風險生成模型的構建
三、基于企業(yè)產權制度變革的兩部門風險生成模型
第二節(jié) 金融體系改革與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險
一、金融體系改革的歷程分析i
二、金融體系改革影響商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險的雙重路徑
第三節(jié) 對外開放與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險
一、對外開放的歷程分析
二、對外開放影響商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險的三階段模型分析
第六章 我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險因子測定
**節(jié) 測定系統(tǒng)性風險因子的srf模型設計
一、srf模型的基本假設與基礎框架設定
二、系統(tǒng)性風險因子的ar結構設計
第二節(jié) 系統(tǒng)性風險因子的選擇
一、經濟周期因子的選擇
二、經濟轉型因子的選擇
第三節(jié) 基于srf模型的系統(tǒng)性風險因子測定
一、實證樣本及數(shù)據(jù)說明
二、樣本企業(yè)的歷史違約概率測算
三、系統(tǒng)性風險的測定過程
四、系統(tǒng)性風險因子測定結果分析
第七章 基于系統(tǒng)性風險因子的違約概率測算模型
**節(jié) 基于系統(tǒng)性風險因子的違約概率測算模型設計
一、運用logistic模型測算違約概率的基本原理
二、sr—logistic模型設計
第二節(jié) 系統(tǒng)性風險因子影響違約概率的行業(yè)和地區(qū)差異分析
一、系統(tǒng)性風險因子影響違約概率的行業(yè)差異
二、系統(tǒng)性風險因子影響違約概率的地區(qū)差異
第三節(jié) 分行業(yè)sr-logistic模型的實證分析
一、實證樣本的行業(yè)選擇
二、分行業(yè)sr—logistic模型的回歸過程
三、分行業(yè)sr—logistic模型的判別能力檢驗
第四節(jié) 分地區(qū)sr-logistic模型的實證分析
一、實證樣本的地區(qū)選擇
二、分地區(qū)sr—logistic模型的回歸過程
三、分地區(qū)sr—logistic模型的判別能力檢驗
第八章 基于宏觀經濟預測的系統(tǒng)性風險度量
**節(jié) 我國宏觀經濟的變化趨勢分析
一、我國經濟周期的變化趨勢
二、我國經濟轉型的發(fā)展趨勢
第二節(jié) 商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險因子預測
一、宏觀經濟情景預測
二、基于壓力測試方法的系統(tǒng)性風險因子預測
第三節(jié) 系統(tǒng)性風險度量過程
一、基于sr—logistic模型的違約概率測算
二、不同宏觀經濟情景下貸款組合的非預期損失計量
第九章 系統(tǒng)性風險“mm”管理法
**節(jié) 系統(tǒng)性風險因子動態(tài)監(jiān)測
一、系統(tǒng)性風險因子之間的互動關系
二、系統(tǒng)性風險因子的監(jiān)測
第二節(jié) 經濟資本的順周期緩釋機制
一、經濟資本計量輸入端的順周期緩釋機制
二、經濟資本計量輸出端的順周期緩釋機制
第三節(jié) 系統(tǒng)性風險經濟資本管理體系
一、系統(tǒng)性風險經濟資本預算
二、系統(tǒng)性風險經濟資本配置
三、系統(tǒng)性風險經濟資本績效評估
第四節(jié) 基于sr—logistic模型的系統(tǒng)性風險壓力測試
一、系統(tǒng)性風險壓力測試方法
二、行業(yè)及地區(qū)層面的系統(tǒng)性風險壓力測試
結論
附錄
參考文獻
索引
后記
展開全部
經濟周期.經濟轉型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險管理 作者簡介
李關政，1982年2月生，廣東省茂名市人。201O年畢業(yè)于湖南大學，獲經濟學博士學位。研究方向為金融管理與金融工程。2008年獲國家留學基金資助，赴西澳大利亞大學訪問留學；2010年進入招商銀行從事博士后研究工作；現(xiàn)供職于招商銀行總行計劃財務部，被深期I市政府認定為高層次專業(yè)人才。主持中國博士后科學基金會第48批面上資助項目“我國商業(yè)銀行貸款系統(tǒng)性風險管理研究”，參與國家社會科學基金重點項目、國家自然科學基金項目、國家985工程資助項目、國家教育部博士點基金項目等多項國家級科研課題。在Review of Development Economics(SSCI)、《金融研究》和《財經研究》等國內外權威期刊發(fā)表學術論文10余篇。參與寫作學術專著1部、譯著1部。曾獲中國金融教育發(fā)展基金會優(yōu)秀科研成果一等獎。
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