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經(jīng)濟計量分析基礎(chǔ)

作者：劉振亞
出版社：中國經(jīng)濟出版社出版時間：2014-01-01
開本： 16開 頁數(shù)： 227
本類榜單：經(jīng)濟銷量榜
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經(jīng)濟計量分析基礎(chǔ) 版權(quán)信息

經(jīng)濟計量分析基礎(chǔ) 本書特色

本書詳細系統(tǒng)地講述了量化投資所需要的數(shù)理統(tǒng)計和經(jīng)濟計量基礎(chǔ)理論、方法及其內(nèi)在的邏輯關(guān)系；在此基礎(chǔ)上，介紹了經(jīng)濟計量軟件包eviews的使用方法；尤其是，*后一章結(jié)合國際著名《金融經(jīng)濟學(xué)雜志》2001年發(fā)表的芝加哥大學(xué)商學(xué)院 tj.moskowitz教授、對沖基金aqr資本管理公司的yao hua ooi以及紐約大學(xué)商學(xué)院lasse heje pederson教授的《時序動量》一文，基于上證指數(shù)來詳細說明基礎(chǔ)的經(jīng)濟計量分析方法在量化投資中的使用。

經(jīng)濟計量分析基礎(chǔ) 內(nèi)容簡介

本書詳細系統(tǒng)地講述了量化投資所需要的數(shù)理統(tǒng)計和經(jīng)濟計量基礎(chǔ)理論、方法及其內(nèi)在的邏輯關(guān)系；在此基礎(chǔ)上，介紹了經(jīng)濟計量軟件包Eviews的使用方法；尤其是，*后一章結(jié)合國際著名《金融經(jīng)濟學(xué)雜志》2001年發(fā)表的芝加哥大學(xué)商學(xué)院 TJ.Moskowitz教授、對沖基金AQR資本管理公司的Yao Hua Ooi以及紐約大學(xué)商學(xué)院Lasse Heje Pederson教授的《時序動量》一文，基于上證指數(shù)來詳細說明基礎(chǔ)的經(jīng)濟計量分析方法在量化投資中的使用。

經(jīng)濟計量分析基礎(chǔ) 目錄

**章 經(jīng)濟計量分析的統(tǒng)計基礎(chǔ)
　**節(jié) 總體與樣本
　第二節(jié) 總體與樣本的橋梁——隨機變量
　第三節(jié) 對總體的描述——隨機變量的數(shù)字特征
　第四節(jié) 對樣本的描述——樣本分布的數(shù)字特征
　第五節(jié) 隨機變量的分布——總體和樣本的連接點
　第六節(jié) 通過樣本，估計總體（一）——估計量的特征
　第七節(jié) 通過樣本，估計總體（二）——估計量的特征
　第八節(jié) 通過樣本，估計總體（三）——假設(shè)檢驗
　第九節(jié) 應(yīng)用實例：*佳持股周期
第二章 數(shù)據(jù)與模型
　**節(jié) 數(shù)據(jù)、模型和變量
　第二節(jié) 方程形式
　第三節(jié) 相關(guān)系數(shù)
第三章 *小二乘法：一元線性回歸
　**節(jié) 擬合直線性質(zhì)
　第二節(jié) 擬合優(yōu)度的評價
　第三節(jié) 一元線性回歸中的計算問題
　第四節(jié) 應(yīng)用案例：對資產(chǎn)定價模型（capm）的簡單檢驗
第四章 *小二乘法與多因素模型——含多個自變量的*小二乘法
　**節(jié) 含兩個自變量的*小二乘法
　第二節(jié) 二元回歸*小二乘法又探
　第三節(jié) 從另一個角度看估計系數(shù)
　第四節(jié) 多重共線性
　第五節(jié) 一般線性回歸
第五章 古典線性回歸模型
　**節(jié) 有關(guān)εi的古典模型假設(shè)
　第二節(jié) 古典假設(shè)的一些內(nèi)涵
　第三節(jié) 高斯-馬爾科夫定理
　第四節(jié) 高斯-馬爾科夫定理再探
第六章 正態(tài)條件下回歸的推論
　**節(jié) 問題的引入
　第二節(jié) 問題的預(yù)解決
　第三節(jié) 派生的內(nèi)容：自由度
　第四節(jié) 回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗
　第五節(jié) 預(yù)測
　第六節(jié) 復(fù)習(xí)與提高
第七章 假設(shè)檢驗
　**節(jié) t檢驗：對單個參數(shù)檢驗的方法
　第二節(jié) f檢驗的引入
　第三節(jié) 一般假設(shè)檢驗：f檢驗
　第四節(jié) f檢驗的附加例子
　第五節(jié) 調(diào)整后的相關(guān)系數(shù)
　第六節(jié) 因果關(guān)系檢驗
　第七節(jié) 復(fù)習(xí)與提高
第八章 虛擬變量
　**節(jié) 運用虛擬變量改變回歸直線的截距
　第二節(jié) 運用虛擬變量改變回歸直線的斜率
　第三節(jié) 運用虛擬變量同時改變回歸直線的截距和斜率
　第四節(jié) 折線回歸
　第五節(jié) 復(fù)習(xí)與提高
第九章 計量經(jīng)濟學(xué)軟件eviews簡介
　**節(jié) 關(guān)于計算機的一些基本概念
　第二節(jié) eviews概述
　第三節(jié) 工作文件的建立及相關(guān)操作
　第四節(jié) 基本回歸模型
　第五節(jié) 復(fù)習(xí)與提高
第十章 異方差
　**節(jié) 異方差概述
　第二節(jié) 如何發(fā)現(xiàn)異方差
　第三節(jié) 異方差的后溝
　第四節(jié) 異方差的解決方法
第十一章 自相關(guān)
　**節(jié) 自相關(guān)概述
　第二節(jié) durbin-watson檢驗
　第三節(jié) 自相關(guān)的處理方法
　第四節(jié) 自相關(guān)誤差下的回歸過程
　第五節(jié) 一階自相關(guān)對*小二乘估計量的影響
　第六節(jié) 對含滯后因變量的序列相關(guān)模型的檢驗
　第七節(jié) dw檢驗的更為深入的結(jié)論
　第八節(jié) dw顯著時的策略
第十二章 聯(lián)系方程模型
　**節(jié) 概述
　第二節(jié) 內(nèi)生變量和外生變量
　第三節(jié) 間接*小二乘法
　第四節(jié) 識別問題
　第五節(jié) 識別的充要條件
　第六節(jié) 估計方法
　第七節(jié) 運用*小二乘法估計聯(lián)立方程組問題
　第八節(jié) 復(fù)習(xí)與提高
第十三章 基于時序動量回報率的量化交易策略
附表
參考書目
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經(jīng)濟計量分析基礎(chǔ) 作者簡介

劉振亞教授現(xiàn)為中國人民大學(xué)財金學(xué)院和英國伯明翰大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，摩根大通期貨有限公司(JP Morgan Futures)董事，全球最大管理期貨（CTA） Winton Capital中國最早的合作者。 劉振亞教授在金融計量、量化投資、宏觀經(jīng)濟等領(lǐng)域有著深入的研究，從1991年以來已出版多本專業(yè)著作，并在China Economic Review 、《世界經(jīng)濟》等國內(nèi)外一流雜志發(fā)表多篇文章。

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