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股指期貨市場關(guān)系-中國內(nèi)地與海外市場比較

股指期貨市場關(guān)系-中國內(nèi)地與海外市場比較

作者：張一鋒
出版社：社會科學(xué)文獻出版社出版時間：2014-04-01
開本： 16開 頁數(shù)： 292
本類榜單：管理銷量榜
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股指期貨市場關(guān)系-中國內(nèi)地與海外市場比較 版權(quán)信息

  • ISBN：9787509754337
  • 條形碼：9787509754337 ; 978-7-5097-5433-7
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>>

股指期貨市場關(guān)系-中國內(nèi)地與海外市場比較 本書特色

本書以金融市場微觀結(jié)構(gòu)理論為基礎(chǔ)，嘗試從價格波動影響關(guān)系和定價效率對比關(guān)系角度研究股指期現(xiàn)貨市場關(guān)系。書中采用滬深300、香港恒生、國企、新加坡日經(jīng)225、a50指數(shù)期現(xiàn)貨市場近兩年同期高低頻數(shù)據(jù)進行了多角度、多樣本、基于多種統(tǒng)計檢驗和時間序列模型及其改進方法的實證比較研究，研究實證了股指期現(xiàn)貨市場關(guān)系的主要理論假說，并在臨近市場比較研究基礎(chǔ)上突出了滬深300股指期貨推出近兩年來的期現(xiàn)貨關(guān)系特征。

股指期貨市場關(guān)系-中國內(nèi)地與海外市場比較 內(nèi)容簡介

本書以金融市場微觀結(jié)構(gòu)理論為基礎(chǔ)，嘗試從價格波動影響關(guān)系和定價效率對比關(guān)系角度研究股指期現(xiàn)貨市場關(guān)系。書中采用滬深300、香港恒生、國企、新加坡日經(jīng)225、A50指數(shù)期現(xiàn)貨市場近兩年同期高低頻數(shù)據(jù)進行了多角度、多樣本、基于多種統(tǒng)計檢驗和時間序列模型及其改進方法的實證比較研究，研究實證了股指期現(xiàn)貨市場關(guān)系的主要理論假說，并在臨近市場比較研究基礎(chǔ)上突出了滬深300股指期貨推出近兩年來的期現(xiàn)貨關(guān)系特征。

股指期貨市場關(guān)系-中國內(nèi)地與海外市場比較 目錄

引　言
**章　緒　論
　　**節(jié)　國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及述評
　　第二節(jié)　研究內(nèi)容和方法
　　第三節(jié)　理論基礎(chǔ)和待檢驗假說
　　第四節(jié)　本書創(chuàng)新之處
第二章　股指期貨推出與現(xiàn)貨市場價格波動關(guān)系實證研究
　　**節(jié)　基于股指期貨推出時點分段實證方法選擇與樣本數(shù)據(jù)說明
　　第二節(jié)　基于股指期貨推出時點分段實證檢驗結(jié)果及中外比較結(jié)論
　　第三節(jié)　基于宏觀經(jīng)濟因素及重大事件分段實證檢驗結(jié)果及中外比較結(jié)論
　　第四節(jié)　兩種分段方式實證結(jié)果比較分析結(jié)論
　　第五節(jié)　小結(jié)
第三章　合約到期日股指期現(xiàn)貨市場波動關(guān)系實證研究
　　**節(jié)　到期日效應(yīng)實證方法選擇與樣本數(shù)據(jù)說明
　　第二節(jié)　到期日效應(yīng)中外樣本實證檢驗結(jié)果及比較
　　第三節(jié)　到期日效應(yīng)關(guān)系實證結(jié)論原因分析
　　第四節(jié)　小結(jié)
第四章　股指期貨與現(xiàn)貨市場信息傳遞關(guān)系實證研究
　　**節(jié)　信息傳遞關(guān)系實證方法選擇與樣本數(shù)據(jù)說明
　　第二節(jié)　非同步交易時段信息傳遞關(guān)系中外樣本實證結(jié)果及比較
　　第三節(jié)　日內(nèi)同步交易時段信息傳遞關(guān)系中外樣本實證結(jié)果及比較
　　第四節(jié)　小結(jié)
第五章　股指期貨與現(xiàn)貨市場價格信息含量對比關(guān)系實證研究
　　**節(jié)　價格信息含量對比關(guān)系實證方法選擇與樣本數(shù)據(jù)說明
　　第二節(jié)　garbade-silber模型中外樣本實證結(jié)果及比較
　　第三節(jié)　脈沖響應(yīng)函數(shù)及方差分析中外樣本實證結(jié)果及比較
　　第四節(jié)　信息含量對比關(guān)系結(jié)論原因分析
　　第五節(jié)　小結(jié)
第六章　基于現(xiàn)貨價格外推效果對比的信息效率關(guān)系總結(jié)
　　**節(jié)　外推實證方法選擇與樣本數(shù)據(jù)說明
　　第二節(jié)　arma模型中外樣本外推實證檢驗結(jié)果及比較
　　第三節(jié)　多元回歸模型中外樣本外推實證檢驗結(jié)果及比較
　　第四節(jié)　信息效率關(guān)系實證結(jié)果總結(jié)分析
第七章　股指期貨與現(xiàn)貨市場運行效率對比關(guān)系實證研究
　　**節(jié)　流動性實證方法選擇與樣本數(shù)據(jù)說明
　　第二節(jié)　成交額相關(guān)指標(biāo)中外樣本實證檢驗結(jié)果及比較
　　第三節(jié)　市場效率系數(shù)及即時交易成本模型中外樣本實證檢驗結(jié)果及比較
　　第四節(jié)　市場深度指標(biāo)中外樣本實證檢驗結(jié)果及比較
　　第五節(jié)　小結(jié)
第八章　總結(jié)、啟示與不足之處
　　**節(jié)　主要工作與結(jié)論回顧
　　第二節(jié)　研究結(jié)論的啟示
　　第三節(jié)　待完善與不足之處
參考文獻

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股指期貨市場關(guān)系-中國內(nèi)地與海外市場比較 作者簡介

張一鋒，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)博士，云南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院講師。

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