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期權(quán)投資策略-(原書第5版)-2015年全新第5版 版權(quán)信息
- ISBN：9787111488569
- 條形碼：9787111488569 ; 978-7-111-48856-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
期權(quán)投資策略-(原書第5版)-2015年全新第5版 本書特色
作為全球*出色的期權(quán)交易員和分析家，麥克米倫寫作的這本書是期權(quán)交易策略大全，包含*新的期權(quán)交易工具與各種策略方法。對(duì)于專業(yè)交易者與投資者來說，這是一部必讀的好書。書中涵蓋數(shù)百種經(jīng)過時(shí)間與市場(chǎng)考驗(yàn)的交易技巧，讓你承受*低的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)既定的投資目標(biāo)。除此之外，本書還提供了許多例子，引導(dǎo)你真正了解“何者可行”“何者不可行”，以及“為什么”。 在全新修訂的第5版中包括了許多成熟技術(shù)和實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)過的策略，能夠有效地對(duì)眾多創(chuàng)新期權(quán)進(jìn)行投資。你可以學(xué)習(xí)到以下內(nèi)容。 系統(tǒng)地介紹了期貨和期權(quán)的波動(dòng)率衍生品。深入解釋了應(yīng)用寬基指數(shù)看跌期權(quán)或波動(dòng)率看漲期權(quán)的組合保護(hù)技術(shù)。 新增或更新的案例和圖表。 更新的策略技術(shù)，包括合成的跨式、鐵鷹式價(jià)差、后式套利、看跌期權(quán)比率價(jià)差和雙向跨期價(jià)差等。
期權(quán)投資策略-(原書第5版)-2015年全新第5版 內(nèi)容簡(jiǎn)介
第5版全新更新修訂，提供*新的市場(chǎng)測(cè)試工具 無論市場(chǎng)表現(xiàn)如何，都能提升組合的潛在收益，同時(shí)減少下跌風(fēng)險(xiǎn) 新增許多具有成熟技術(shù)和實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)的策略，能夠有效對(duì)眾多創(chuàng)新期權(quán)進(jìn)行投資
期權(quán)投資策略-(原書第5版)-2015年全新第5版 目錄
總序
前言
**部分 股票期權(quán)的基本特性
第1章 定義
1.1 基本定義
1.2 影響期權(quán)價(jià)格的因素
1.3 行權(quán)和指派：運(yùn)作機(jī)制
1.4 期權(quán)市場(chǎng)
1.5 期權(quán)代碼學(xué)
1.6 期權(quán)交易細(xì)節(jié)
1.7 下單
1.8 盈虧圖形
第二部分 看漲期權(quán)策略
第2章 賣出備兌看漲期權(quán)
2.1 賣出備兌看漲期權(quán)的重要性
2.2 賣出備兌看漲期權(quán)的哲學(xué)
2.3 賣出備兌的總收益的概念
2.4 計(jì)算投資收益
2.5 賣出備兌指令的執(zhí)行
2.6 選擇賣出備兌頭寸
2.7 就已持有的股票賣出備兌
2.8 在賣出備兌中對(duì)收益和保護(hù)分散化
2.9 后續(xù)行動(dòng)
2.10 局部抽身策略
2.11 特殊的賣出備兌情形
2.12 對(duì)賣出備兌看漲期權(quán)的總結(jié)
第3章 買入看漲期權(quán)
3.1 為什么要買入看漲期權(quán)
3.2 買入看漲期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益
3.3 買什么樣的期權(quán)
3.4 高級(jí)選擇標(biāo)準(zhǔn)
3.5 后續(xù)行動(dòng)
3.6 對(duì)價(jià)差的進(jìn)一步看法
第4章 其他買入看漲期權(quán)的策略
4.1 保護(hù)性賣空（合成看跌期權(quán)）
4.2 組合保證金
4.3 后續(xù)行動(dòng)
4.4 合成跨式價(jià)差（反向?qū)_）
4.5 后續(xù)行動(dòng)
4.6 改變看漲期權(quán)多頭和股票空頭之間的比率
4.7 總結(jié)
第5章 賣出裸看漲期權(quán)
5.1 無備兌（裸）看漲期權(quán)
5.2 所需投資
5.3 賣出裸期權(quán)的哲學(xué)
5.4 風(fēng)險(xiǎn)和收益
5.5 后續(xù)行動(dòng)
5.6 總結(jié)
第6章 賣出看漲期權(quán)比率
6.1 賣出看漲期權(quán)比率
6.2 所需投資
6.3 選擇標(biāo)準(zhǔn)
6.4 賣出變量比率
6.5 后續(xù)行動(dòng)
6.6 總結(jié)
第7章 看漲期權(quán)牛市價(jià)差
7.1 看漲期權(quán)價(jià)差策略的介紹
7.2 激進(jìn)的程度
7.3 牛市價(jià)差的排序
7.4 后續(xù)行動(dòng)
7.5 牛市價(jià)差的其他用途
7.6 總結(jié)
第8章 看漲期權(quán)熊市價(jià)差
8.1 熊市價(jià)差
8.2 熊市價(jià)差的選擇
8.3 后續(xù)行動(dòng)
8.4 總結(jié)
第9章 跨期價(jià)差
9.1 中性跨期價(jià)差
9.2 后續(xù)行動(dòng)
9.3 牛市跨期價(jià)差
9.4 后續(xù)行動(dòng)
9.5 使用所有三種到期日系列
9.6 總結(jié)
第10章 蝶式價(jià)差
10.1 選擇價(jià)差
10.2 后續(xù)行動(dòng)
10.3 總結(jié)
第11章 看漲期權(quán)比率價(jià)差
11.1 投資哲學(xué)的不同
11.2 后續(xù)行動(dòng)
11.3 總結(jié)
第12章 跨期價(jià)差和比率價(jià)差的組合
12.1 比率跨期價(jià)差
12.2 選擇價(jià)差
12.3 后續(xù)行動(dòng)
12.4 delta中性跨期價(jià)差
12.5 后續(xù)行動(dòng)
第13章 反向價(jià)差
13.1 反向跨期價(jià)差
13.2 反向比率價(jià)差（后式價(jià)差）
第14章 對(duì)角價(jià)差
14.1 對(duì)角牛市價(jià)差
14.2 “免費(fèi)”持有一手看漲期權(quán)
14.3 對(duì)角后式價(jià)差
14.4 看漲期權(quán)的總結(jié)
第三部分 看跌期權(quán)策略
第15章 看跌期權(quán)的基本原理
15.1 看跌期權(quán)策略
15.2 給看跌期權(quán)定價(jià)
15.3 股息對(duì)看跌期權(quán)權(quán)利金的效應(yīng)
15.4 行權(quán)和指派
15.5 轉(zhuǎn)換組合
第16章 買入看跌期權(quán)
16.1 買入看跌期權(quán)與賣空股票
16.2 選擇要買的看跌期權(quán)
16.3 買入看跌期權(quán)策略的排序
16.4 后續(xù)行動(dòng)
16.5 止損行動(dòng)
16.6 相等頭寸
第17章 持有股票的同時(shí)買入看跌期權(quán)
17.1 買什么樣的看跌期權(quán)
17.2 稅務(wù)考慮
17.3 買入看跌期權(quán)作為對(duì)備兌看漲期權(quán)賣出者的保護(hù)
17.4 無成本領(lǐng)圈
17.5 調(diào)整領(lǐng)圈
第18章 買入看漲期權(quán)的同時(shí)買入看跌期權(quán)
18.1 買入跨式價(jià)差
18.2 買入跨式價(jià)差的選擇
18.3 后續(xù)行動(dòng)
18.4 買入寬跨式價(jià)差
第19章 賣出看跌期權(quán)
19.1 賣出未備兌看跌期權(quán)
19.2 后續(xù)行動(dòng)
19.3 對(duì)賣出裸看跌期權(quán)進(jìn)行評(píng)價(jià)
19.4 按低于市價(jià)買入股票
19.5 賣出備兌看跌期權(quán)
19.6 賣出看跌期權(quán)比率
第20章 賣出跨式價(jià)差
20.1 賣出備兌跨式價(jià)差
20.2 賣出無備兌跨式價(jià)差
20.3 賣出跨式價(jià)差的選擇
20.4 后續(xù)行動(dòng)
20.5 等股頭寸的后續(xù)行動(dòng)
20.6 一開始就設(shè)定保護(hù)
20.7 賣出寬跨式價(jià)差（組合價(jià)差）
20.8 對(duì)賣出未備兌跨式和寬跨式價(jià)差的進(jìn)一步討論
第21章 用看跌期權(quán)和看漲期權(quán)來構(gòu)造合成股票頭寸
21.1 合成股票多頭
21.2 合成股票空頭
21.3 分開行權(quán)價(jià)
21.4 總結(jié)
第22章 基本的看跌期權(quán)價(jià)差
22.1 熊市價(jià)差
22.2 牛市價(jià)差
22.3 跨期價(jià)差
第23章 看漲期權(quán)和看跌期權(quán)組合的價(jià)差
23.1 蝶式價(jià)差
23.2 鷹式和鐵鷹式價(jià)差
23.3 期權(quán)多頭和價(jià)差的組合
23.4 牛市或熊市價(jià)差的一個(gè)簡(jiǎn)單后續(xù)行動(dòng)
23.5 3種有用但復(fù)雜的策略
23.6 選擇價(jià)差
23.7 總結(jié)
第24章 看跌期權(quán)比率價(jià)差
24.1 看跌期權(quán)比率價(jià)差
24.2 使用delta
24.3 看跌期權(quán)比率跨期價(jià)差
24.4 一個(gè)合乎邏輯的延伸（比率跨期組合）
24.5 看跌期權(quán)的總結(jié)
第25章 長(zhǎng)期期權(quán)策略
25.1 長(zhǎng)期期權(quán)的定價(jià)
25.2 長(zhǎng)期期權(quán)同短期期權(quán)的比較
25.3 長(zhǎng)期期權(quán)策略
25.4 為投機(jī)買入長(zhǎng)期期權(quán)
25.5 賣出長(zhǎng)期期權(quán)
25.6 使用長(zhǎng)期期權(quán)的價(jià)差
25.7 總結(jié)
第四部分 其他的考慮
第26章 買入期權(quán)和政府債券
26.1 政府債券/期權(quán)策略是如何運(yùn)作的
26.2 總結(jié)
第27章 套利
27.1 基本的看跌期權(quán)和看漲期權(quán)套利（“貼水價(jià)”）
27.2 股息套利
27.3 轉(zhuǎn)換和反轉(zhuǎn)組合
27.4 對(duì)持有成本的進(jìn)一步套利
27.5 回到轉(zhuǎn)換和反轉(zhuǎn)組合
27.6 轉(zhuǎn)換和反轉(zhuǎn)組合中的風(fēng)險(xiǎn)
27.7 轉(zhuǎn)換組合小結(jié)
27.8 利率游戲
27.9 盒式價(jià)差
27.10 相等套利的變形
27.11 套利的效果
27.12 使用期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)套利
27.13 配對(duì)交易
27.14 供市（批量頭寸）
27.15 總結(jié)
第28章 數(shù)學(xué)應(yīng)用
28.1 布萊克–斯科爾斯模型
28.2 計(jì)算綜合隱含波動(dòng)率
28.3 預(yù)期收益
28.4 將這些計(jì)算用到策略決定中
28.5 協(xié)助或機(jī)構(gòu)批量頭寸
28.6 對(duì)后續(xù)行動(dòng)的幫助
28.7 實(shí)施
28.8 總結(jié)
第五部分 指數(shù)期權(quán)和期貨
第29章 指數(shù)期權(quán)和期貨產(chǎn)品介紹
29.1 指數(shù)
29.2 現(xiàn)金交割期權(quán)
29.3 期貨
29.4 期貨交易
29.5 指數(shù)期貨期權(quán)
29.6 使用指數(shù)期權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)策略
29.7 看跌–看漲比率
29.8 總結(jié)
第30章 股指對(duì)沖策略
30.1 市場(chǎng)籃子
30.2 程序化交易
30.3 指數(shù)套利
30.4 后續(xù)策略
30.5 市場(chǎng)籃子的風(fēng)險(xiǎn)
30.6 對(duì)股票市場(chǎng)的影響
30.7 模擬指數(shù)
30.8 交易跟蹤誤差
30.9 總結(jié)
第31章 指數(shù)價(jià)差交易
31.1 指數(shù)間價(jià)差交易
31.2 總結(jié)
第32章 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
32.1 “無風(fēng)險(xiǎn)”的持有股票或指數(shù)
32.2 現(xiàn)金價(jià)值
32.3 內(nèi)嵌看漲期權(quán)的成本
32.4 到期前的價(jià)格行為
32.5 sis
32.6 在標(biāo)的物以折扣價(jià)交易時(shí)計(jì)算內(nèi)嵌看漲期權(quán)的價(jià)值
32.7 調(diào)整因子
32.8 其他構(gòu)建方法
32.9 涉及結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的期權(quán)策略
32.10 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的名單
32.11 其他結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
32.12 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品總結(jié)
第33章 對(duì)指數(shù)產(chǎn)品的數(shù)學(xué)考慮
33.1 套利
33.2 數(shù)學(xué)應(yīng)用
第34章 期貨和期貨期權(quán)
34.1 期貨合約
34.2 期貨期權(quán)
34.3 期貨期權(quán)交易策略
34.4 常見的錯(cuò)誤定價(jià)策略
34.5 總結(jié)
第35章 期貨價(jià)差的期貨期權(quán)策略
35.1 期貨價(jià)差
35.2 在期貨價(jià)差中使用期貨期權(quán)
35.3 總結(jié)
第六部分 衡量和交易波動(dòng)率
第36章 波動(dòng)率交易的基本原理
36.1 波動(dòng)率的定義
36.2 另一種方法：garch
36.3 移動(dòng)平均值
36.4 隱含波動(dòng)率
36.5 波動(dòng)率的波動(dòng)率
36.6 波動(dòng)率交易
36.7 波動(dòng)率為什么會(huì)走到極端
36.8 總結(jié)
第37章 波動(dòng)率對(duì)流行策略的影響
37.1 vega
37.2 隱含波動(dòng)率和delta
37.3 對(duì)中性的影響
37.4 頭寸vega
37.5 直接買入和賣出期權(quán)
37.6 時(shí)間價(jià)值是一個(gè)誤稱
37.7 波動(dòng)率同看跌期權(quán)
37.8 買入或賣出跨式價(jià)差或?qū)捒缡絻r(jià)差
37.9 看漲期權(quán)牛市價(jià)差
37.10 看跌期權(quán)垂直價(jià)差
37.11 看跌期權(quán)熊市價(jià)差
37.12 跨期價(jià)差
37.13 比率價(jià)差和后式套利
37.14 總結(jié)
第38章 股票價(jià)格的分布
38.1 關(guān)于波動(dòng)率的錯(cuò)誤概念
38.2 波動(dòng)率買家守則
38.3 股票價(jià)格分布
38.4 對(duì)期權(quán)交易者這意味著什么
38.5 股票價(jià)格分布的總結(jié)
38.6 期權(quán)的定價(jià)
38.7 股票價(jià)格運(yùn)動(dòng)的概率
38.8 預(yù)期收益
38.9 總結(jié)
第39章 波動(dòng)率交易技巧
39.1 兩種錯(cuò)誤的波動(dòng)率預(yù)測(cè)方法
39.2 對(duì)波動(dòng)率的預(yù)測(cè)進(jìn)行交易
39.3 交易波動(dòng)率傾斜
39.4 關(guān)于波動(dòng)率交易的總結(jié)
第40章 高級(jí)概念
40.1 中性
40.2 希臘字母
40.3 策略考慮：使用“希臘字母”
40.4 高級(jí)數(shù)學(xué)概念
40.5 總結(jié)
第41章 波動(dòng)率衍生品
41.1 歷史波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率
41.2 vix的計(jì)算方法
41.3 上市的波動(dòng)率期貨
41.4 其他上市的波動(dòng)率產(chǎn)品
41.5 已上市的vix期權(quán)
41.6 交易策略：方向性信號(hào)
41.7 使用vix期貨的信息
41.8 利用和交易期限結(jié)構(gòu)
41.9 用波動(dòng)率衍生品來保護(hù)股票組合
41.10 其他的宏觀策略
41.11 使用波動(dòng)率衍生品的對(duì)沖策略
41.12 用vix期權(quán)來構(gòu)建比率價(jià)差
41.13 波動(dòng)率衍生品小結(jié)
第42章 稅務(wù)
42.1 歷史
42.2 基本稅務(wù)處理
42.3 行權(quán)和指派
42.4 特別的稅務(wù)問題
42.5 總結(jié)
42.6 股票期權(quán)的稅務(wù)計(jì)劃策略
42.7 總結(jié)
第43章 有*好的策略嗎
43.1 總的概念：市場(chǎng)態(tài)度和相等頭寸
43.2 對(duì)別人是*好的對(duì)你未必就是*好的
43.3 數(shù)學(xué)上的排序
43.4 總結(jié)
后記
第七部分 附錄
附錄 a 策略總結(jié)
附錄b 相等頭寸
附錄c 公式
附錄d 圖形
附錄e 合格的備兌看漲期權(quán)
附錄f 組合保證金
術(shù)語表
前言
**部分 股票期權(quán)的基本特性
第1章 定義
1.1 基本定義
1.2 影響期權(quán)價(jià)格的因素
1.3 行權(quán)和指派：運(yùn)作機(jī)制
1.4 期權(quán)市場(chǎng)
1.5 期權(quán)代碼學(xué)
1.6 期權(quán)交易細(xì)節(jié)
1.7 下單
1.8 盈虧圖形
第二部分 看漲期權(quán)策略
第2章 賣出備兌看漲期權(quán)
2.1 賣出備兌看漲期權(quán)的重要性
2.2 賣出備兌看漲期權(quán)的哲學(xué)
2.3 賣出備兌的總收益的概念
2.4 計(jì)算投資收益
2.5 賣出備兌指令的執(zhí)行
2.6 選擇賣出備兌頭寸
2.7 就已持有的股票賣出備兌
2.8 在賣出備兌中對(duì)收益和保護(hù)分散化
2.9 后續(xù)行動(dòng)
2.10 局部抽身策略
2.11 特殊的賣出備兌情形
2.12 對(duì)賣出備兌看漲期權(quán)的總結(jié)
第3章 買入看漲期權(quán)
3.1 為什么要買入看漲期權(quán)
3.2 買入看漲期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益
3.3 買什么樣的期權(quán)
3.4 高級(jí)選擇標(biāo)準(zhǔn)
3.5 后續(xù)行動(dòng)
3.6 對(duì)價(jià)差的進(jìn)一步看法
第4章 其他買入看漲期權(quán)的策略
4.1 保護(hù)性賣空（合成看跌期權(quán)）
4.2 組合保證金
4.3 后續(xù)行動(dòng)
4.4 合成跨式價(jià)差（反向?qū)_）
4.5 后續(xù)行動(dòng)
4.6 改變看漲期權(quán)多頭和股票空頭之間的比率
4.7 總結(jié)
第5章 賣出裸看漲期權(quán)
5.1 無備兌（裸）看漲期權(quán)
5.2 所需投資
5.3 賣出裸期權(quán)的哲學(xué)
5.4 風(fēng)險(xiǎn)和收益
5.5 后續(xù)行動(dòng)
5.6 總結(jié)
第6章 賣出看漲期權(quán)比率
6.1 賣出看漲期權(quán)比率
6.2 所需投資
6.3 選擇標(biāo)準(zhǔn)
6.4 賣出變量比率
6.5 后續(xù)行動(dòng)
6.6 總結(jié)
第7章 看漲期權(quán)牛市價(jià)差
7.1 看漲期權(quán)價(jià)差策略的介紹
7.2 激進(jìn)的程度
7.3 牛市價(jià)差的排序
7.4 后續(xù)行動(dòng)
7.5 牛市價(jià)差的其他用途
7.6 總結(jié)
第8章 看漲期權(quán)熊市價(jià)差
8.1 熊市價(jià)差
8.2 熊市價(jià)差的選擇
8.3 后續(xù)行動(dòng)
8.4 總結(jié)
第9章 跨期價(jià)差
9.1 中性跨期價(jià)差
9.2 后續(xù)行動(dòng)
9.3 牛市跨期價(jià)差
9.4 后續(xù)行動(dòng)
9.5 使用所有三種到期日系列
9.6 總結(jié)
第10章 蝶式價(jià)差
10.1 選擇價(jià)差
10.2 后續(xù)行動(dòng)
10.3 總結(jié)
第11章 看漲期權(quán)比率價(jià)差
11.1 投資哲學(xué)的不同
11.2 后續(xù)行動(dòng)
11.3 總結(jié)
第12章 跨期價(jià)差和比率價(jià)差的組合
12.1 比率跨期價(jià)差
12.2 選擇價(jià)差
12.3 后續(xù)行動(dòng)
12.4 delta中性跨期價(jià)差
12.5 后續(xù)行動(dòng)
第13章 反向價(jià)差
13.1 反向跨期價(jià)差
13.2 反向比率價(jià)差（后式價(jià)差）
第14章 對(duì)角價(jià)差
14.1 對(duì)角牛市價(jià)差
14.2 “免費(fèi)”持有一手看漲期權(quán)
14.3 對(duì)角后式價(jià)差
14.4 看漲期權(quán)的總結(jié)
第三部分 看跌期權(quán)策略
第15章 看跌期權(quán)的基本原理
15.1 看跌期權(quán)策略
15.2 給看跌期權(quán)定價(jià)
15.3 股息對(duì)看跌期權(quán)權(quán)利金的效應(yīng)
15.4 行權(quán)和指派
15.5 轉(zhuǎn)換組合
第16章 買入看跌期權(quán)
16.1 買入看跌期權(quán)與賣空股票
16.2 選擇要買的看跌期權(quán)
16.3 買入看跌期權(quán)策略的排序
16.4 后續(xù)行動(dòng)
16.5 止損行動(dòng)
16.6 相等頭寸
第17章 持有股票的同時(shí)買入看跌期權(quán)
17.1 買什么樣的看跌期權(quán)
17.2 稅務(wù)考慮
17.3 買入看跌期權(quán)作為對(duì)備兌看漲期權(quán)賣出者的保護(hù)
17.4 無成本領(lǐng)圈
17.5 調(diào)整領(lǐng)圈
第18章 買入看漲期權(quán)的同時(shí)買入看跌期權(quán)
18.1 買入跨式價(jià)差
18.2 買入跨式價(jià)差的選擇
18.3 后續(xù)行動(dòng)
18.4 買入寬跨式價(jià)差
第19章 賣出看跌期權(quán)
19.1 賣出未備兌看跌期權(quán)
19.2 后續(xù)行動(dòng)
19.3 對(duì)賣出裸看跌期權(quán)進(jìn)行評(píng)價(jià)
19.4 按低于市價(jià)買入股票
19.5 賣出備兌看跌期權(quán)
19.6 賣出看跌期權(quán)比率
第20章 賣出跨式價(jià)差
20.1 賣出備兌跨式價(jià)差
20.2 賣出無備兌跨式價(jià)差
20.3 賣出跨式價(jià)差的選擇
20.4 后續(xù)行動(dòng)
20.5 等股頭寸的后續(xù)行動(dòng)
20.6 一開始就設(shè)定保護(hù)
20.7 賣出寬跨式價(jià)差（組合價(jià)差）
20.8 對(duì)賣出未備兌跨式和寬跨式價(jià)差的進(jìn)一步討論
第21章 用看跌期權(quán)和看漲期權(quán)來構(gòu)造合成股票頭寸
21.1 合成股票多頭
21.2 合成股票空頭
21.3 分開行權(quán)價(jià)
21.4 總結(jié)
第22章 基本的看跌期權(quán)價(jià)差
22.1 熊市價(jià)差
22.2 牛市價(jià)差
22.3 跨期價(jià)差
第23章 看漲期權(quán)和看跌期權(quán)組合的價(jià)差
23.1 蝶式價(jià)差
23.2 鷹式和鐵鷹式價(jià)差
23.3 期權(quán)多頭和價(jià)差的組合
23.4 牛市或熊市價(jià)差的一個(gè)簡(jiǎn)單后續(xù)行動(dòng)
23.5 3種有用但復(fù)雜的策略
23.6 選擇價(jià)差
23.7 總結(jié)
第24章 看跌期權(quán)比率價(jià)差
24.1 看跌期權(quán)比率價(jià)差
24.2 使用delta
24.3 看跌期權(quán)比率跨期價(jià)差
24.4 一個(gè)合乎邏輯的延伸（比率跨期組合）
24.5 看跌期權(quán)的總結(jié)
第25章 長(zhǎng)期期權(quán)策略
25.1 長(zhǎng)期期權(quán)的定價(jià)
25.2 長(zhǎng)期期權(quán)同短期期權(quán)的比較
25.3 長(zhǎng)期期權(quán)策略
25.4 為投機(jī)買入長(zhǎng)期期權(quán)
25.5 賣出長(zhǎng)期期權(quán)
25.6 使用長(zhǎng)期期權(quán)的價(jià)差
25.7 總結(jié)
第四部分 其他的考慮
第26章 買入期權(quán)和政府債券
26.1 政府債券/期權(quán)策略是如何運(yùn)作的
26.2 總結(jié)
第27章 套利
27.1 基本的看跌期權(quán)和看漲期權(quán)套利（“貼水價(jià)”）
27.2 股息套利
27.3 轉(zhuǎn)換和反轉(zhuǎn)組合
27.4 對(duì)持有成本的進(jìn)一步套利
27.5 回到轉(zhuǎn)換和反轉(zhuǎn)組合
27.6 轉(zhuǎn)換和反轉(zhuǎn)組合中的風(fēng)險(xiǎn)
27.7 轉(zhuǎn)換組合小結(jié)
27.8 利率游戲
27.9 盒式價(jià)差
27.10 相等套利的變形
27.11 套利的效果
27.12 使用期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)套利
27.13 配對(duì)交易
27.14 供市（批量頭寸）
27.15 總結(jié)
第28章 數(shù)學(xué)應(yīng)用
28.1 布萊克–斯科爾斯模型
28.2 計(jì)算綜合隱含波動(dòng)率
28.3 預(yù)期收益
28.4 將這些計(jì)算用到策略決定中
28.5 協(xié)助或機(jī)構(gòu)批量頭寸
28.6 對(duì)后續(xù)行動(dòng)的幫助
28.7 實(shí)施
28.8 總結(jié)
第五部分 指數(shù)期權(quán)和期貨
第29章 指數(shù)期權(quán)和期貨產(chǎn)品介紹
29.1 指數(shù)
29.2 現(xiàn)金交割期權(quán)
29.3 期貨
29.4 期貨交易
29.5 指數(shù)期貨期權(quán)
29.6 使用指數(shù)期權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)策略
29.7 看跌–看漲比率
29.8 總結(jié)
第30章 股指對(duì)沖策略
30.1 市場(chǎng)籃子
30.2 程序化交易
30.3 指數(shù)套利
30.4 后續(xù)策略
30.5 市場(chǎng)籃子的風(fēng)險(xiǎn)
30.6 對(duì)股票市場(chǎng)的影響
30.7 模擬指數(shù)
30.8 交易跟蹤誤差
30.9 總結(jié)
第31章 指數(shù)價(jià)差交易
31.1 指數(shù)間價(jià)差交易
31.2 總結(jié)
第32章 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
32.1 “無風(fēng)險(xiǎn)”的持有股票或指數(shù)
32.2 現(xiàn)金價(jià)值
32.3 內(nèi)嵌看漲期權(quán)的成本
32.4 到期前的價(jià)格行為
32.5 sis
32.6 在標(biāo)的物以折扣價(jià)交易時(shí)計(jì)算內(nèi)嵌看漲期權(quán)的價(jià)值
32.7 調(diào)整因子
32.8 其他構(gòu)建方法
32.9 涉及結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的期權(quán)策略
32.10 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的名單
32.11 其他結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
32.12 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品總結(jié)
第33章 對(duì)指數(shù)產(chǎn)品的數(shù)學(xué)考慮
33.1 套利
33.2 數(shù)學(xué)應(yīng)用
第34章 期貨和期貨期權(quán)
34.1 期貨合約
34.2 期貨期權(quán)
34.3 期貨期權(quán)交易策略
34.4 常見的錯(cuò)誤定價(jià)策略
34.5 總結(jié)
第35章 期貨價(jià)差的期貨期權(quán)策略
35.1 期貨價(jià)差
35.2 在期貨價(jià)差中使用期貨期權(quán)
35.3 總結(jié)
第六部分 衡量和交易波動(dòng)率
第36章 波動(dòng)率交易的基本原理
36.1 波動(dòng)率的定義
36.2 另一種方法：garch
36.3 移動(dòng)平均值
36.4 隱含波動(dòng)率
36.5 波動(dòng)率的波動(dòng)率
36.6 波動(dòng)率交易
36.7 波動(dòng)率為什么會(huì)走到極端
36.8 總結(jié)
第37章 波動(dòng)率對(duì)流行策略的影響
37.1 vega
37.2 隱含波動(dòng)率和delta
37.3 對(duì)中性的影響
37.4 頭寸vega
37.5 直接買入和賣出期權(quán)
37.6 時(shí)間價(jià)值是一個(gè)誤稱
37.7 波動(dòng)率同看跌期權(quán)
37.8 買入或賣出跨式價(jià)差或?qū)捒缡絻r(jià)差
37.9 看漲期權(quán)牛市價(jià)差
37.10 看跌期權(quán)垂直價(jià)差
37.11 看跌期權(quán)熊市價(jià)差
37.12 跨期價(jià)差
37.13 比率價(jià)差和后式套利
37.14 總結(jié)
第38章 股票價(jià)格的分布
38.1 關(guān)于波動(dòng)率的錯(cuò)誤概念
38.2 波動(dòng)率買家守則
38.3 股票價(jià)格分布
38.4 對(duì)期權(quán)交易者這意味著什么
38.5 股票價(jià)格分布的總結(jié)
38.6 期權(quán)的定價(jià)
38.7 股票價(jià)格運(yùn)動(dòng)的概率
38.8 預(yù)期收益
38.9 總結(jié)
第39章 波動(dòng)率交易技巧
39.1 兩種錯(cuò)誤的波動(dòng)率預(yù)測(cè)方法
39.2 對(duì)波動(dòng)率的預(yù)測(cè)進(jìn)行交易
39.3 交易波動(dòng)率傾斜
39.4 關(guān)于波動(dòng)率交易的總結(jié)
第40章 高級(jí)概念
40.1 中性
40.2 希臘字母
40.3 策略考慮：使用“希臘字母”
40.4 高級(jí)數(shù)學(xué)概念
40.5 總結(jié)
第41章 波動(dòng)率衍生品
41.1 歷史波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率
41.2 vix的計(jì)算方法
41.3 上市的波動(dòng)率期貨
41.4 其他上市的波動(dòng)率產(chǎn)品
41.5 已上市的vix期權(quán)
41.6 交易策略：方向性信號(hào)
41.7 使用vix期貨的信息
41.8 利用和交易期限結(jié)構(gòu)
41.9 用波動(dòng)率衍生品來保護(hù)股票組合
41.10 其他的宏觀策略
41.11 使用波動(dòng)率衍生品的對(duì)沖策略
41.12 用vix期權(quán)來構(gòu)建比率價(jià)差
41.13 波動(dòng)率衍生品小結(jié)
第42章 稅務(wù)
42.1 歷史
42.2 基本稅務(wù)處理
42.3 行權(quán)和指派
42.4 特別的稅務(wù)問題
42.5 總結(jié)
42.6 股票期權(quán)的稅務(wù)計(jì)劃策略
42.7 總結(jié)
第43章 有*好的策略嗎
43.1 總的概念：市場(chǎng)態(tài)度和相等頭寸
43.2 對(duì)別人是*好的對(duì)你未必就是*好的
43.3 數(shù)學(xué)上的排序
43.4 總結(jié)
后記
第七部分 附錄
附錄 a 策略總結(jié)
附錄b 相等頭寸
附錄c 公式
附錄d 圖形
附錄e 合格的備兌看漲期權(quán)
附錄f 組合保證金
術(shù)語表
展開全部
期權(quán)投資策略-(原書第5版)-2015年全新第5版 相關(guān)資料
麥克米倫的書是期權(quán)界的“圣經(jīng)”。它是其他期權(quán)書的基準(zhǔn)，至今不可逾越。
——艾利克斯·雅各布森
國際證券交易所副總裁
麥克米倫的《期權(quán)投資策略》是本必讀書。這一經(jīng)典的最新版本展現(xiàn)了他在期權(quán)方面的最新思考。麥克米倫是期權(quán)領(lǐng)域的真正大師。
——約翰·墨菲
技術(shù)分析大師
期權(quán)領(lǐng)域給投資者和交易員帶來很多東西，但又很難理解。從第1版開始，《期權(quán)投資策略》就解決了很多難題，并且每個(gè)版本都針對(duì)新問題有新解答。我的辦公室就采用它作為期權(quán)參考書。
——約翰·布林格
布林線發(fā)明者 國際知名證券分析專家
麥克米倫憑借此書將期權(quán)教育帶進(jìn)21世紀(jì)。他對(duì)交易的看法總能與時(shí)俱進(jìn)。在更新期權(quán)信息上，無人能比麥克米倫做得更出色。
——馬克·庫克
美國最佳短線交易員
期權(quán)產(chǎn)品是管理風(fēng)險(xiǎn)的首選工具，但是大部分業(yè)內(nèi)人士對(duì)它都不夠了解，而個(gè)人投資者又認(rèn)為它太復(fù)雜而盡量回避。麥克米倫不僅讓這一風(fēng)險(xiǎn)管理工具變得簡(jiǎn)單易懂，而且讓學(xué)的人也樂在其中。你是否意識(shí)到擁有汽車相當(dāng)于擁有看跌期權(quán)？請(qǐng)閱讀此書，評(píng)估自身在運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理方面是否做好充分準(zhǔn)備。無論是業(yè)內(nèi)人士還是個(gè)人投資者，每個(gè)人都應(yīng)該讀一讀這本書。
——托馬斯·道奇
道奇—懷特投資顧問公司總裁
過去我一直認(rèn)為市場(chǎng)是有方向性的，并且就是這一點(diǎn)創(chuàng)造了財(cái)富。但一段時(shí)間后我才意識(shí)到，金融領(lǐng)域的成功不過是策略和邏輯運(yùn)用的副產(chǎn)品。麥克米倫對(duì)期權(quán)——這一復(fù)雜而強(qiáng)大的金融產(chǎn)品發(fā)表了最好的應(yīng)用策略。
——湯姆·索斯洛夫
tastytrade公司首席執(zhí)行官
麥克米倫先生是期權(quán)交易領(lǐng)域公認(rèn)的權(quán)威。本書是任何一個(gè)交易員藏書中最重要的著作。無論是對(duì)有經(jīng)驗(yàn)的期權(quán)行家還是沒有經(jīng)驗(yàn)的期權(quán)入門者，我都強(qiáng)烈推薦本書。
——湯姆·狄馬克
市場(chǎng)研究有限責(zé)任公司創(chuàng)始人期權(quán)投資策略-(原書第5版)-2015年全新第5版 作者簡(jiǎn)介
勞倫斯 G. 麥克米倫 全球最出色的期權(quán)投資專家，現(xiàn)任麥克米倫分析公司總裁，該公司由他在1991年創(chuàng)立。他寫作的《期權(quán)投資策略》，是關(guān)于股票和指數(shù)期權(quán)策略的最知名的暢銷書。他創(chuàng)立的《每日成交量報(bào)告》（Daily Volume Alerts），通過觀察股票期權(quán)交易量的異常增長(zhǎng)而挑選短線交易的股票，他還編輯和出版了《期權(quán)策略家》（已經(jīng)持續(xù)出版20年）和《每日交易策略》（一份覆蓋了股票期權(quán)、指數(shù)期權(quán)及期貨期權(quán)等衍生品的產(chǎn)品簡(jiǎn)報(bào)）。麥克米倫先生在美國、加拿大和歐洲的許多研討會(huì)和論壇上就期權(quán)策略闡述觀點(diǎn)。同時(shí)，他在期權(quán)市場(chǎng)積極地實(shí)踐，為很多個(gè)人投資者管理期權(quán)賬戶。 麥克米倫先生2011年獲得沙利文獎(jiǎng)，該獎(jiǎng)項(xiàng)由期權(quán)行業(yè)委員會(huì)頒發(fā)，以表彰他在期權(quán)建設(shè)方面的重要貢獻(xiàn)。 麥克米倫先生一直把培訓(xùn)交易員作為工作的重要部分，他寫作的《期權(quán)投資策略》和《麥克米倫談期權(quán)》是準(zhǔn)期權(quán)交易員的必備教程，其中《期權(quán)投資策略》僅在美國就銷售超過30萬冊(cè)，被業(yè)內(nèi)公認(rèn)為期權(quán)領(lǐng)域的“圣經(jīng)”。
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