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證券市場相對效率評價:理論與實(shí)證

證券市場相對效率評價:理論與實(shí)證

作者：易榮華
出版社：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社出版時間：2015-12-01
開本： 16開 頁數(shù)： 196
本類榜單：個人理財銷量榜
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證券市場相對效率評價:理論與實(shí)證 版權(quán)信息

  • ISBN：9787514164985
  • 條形碼：9787514164985 ; 978-7-5141-6498-5
  • 裝幀：暫無
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

證券市場相對效率評價:理論與實(shí)證 本書特色

　　易榮華*的《證券市場相對效率評價--理論與實(shí)證》是一部以有效市場假說和相對評價思想理論為基礎(chǔ)的證券市場效率研究專*。在系統(tǒng)梳理證券市場效率評價理論方法的基礎(chǔ)上，基于坎貝爾(1997)提出的相對效率思想以及托賓(tobin，1984)關(guān)于證券市場效率分類評價的思想，探討分析了相對效率評價的理論基礎(chǔ)和實(shí)現(xiàn)思路，以及基于“同質(zhì)”的交叉上市股票在不同市場的價格行為研究不同證券市場相對效率評價的方法論，并以中國交叉上市股票為例，重點(diǎn)從信息效率和估值效率兩個子效率層面，實(shí)證研究了中國內(nèi)地市場、中國香港市場、美國市場之間的相對效率評價、估值模式等其他相關(guān)問題。與傳統(tǒng)的市場有效性研究法不同，本書主要從兩個方面進(jìn)行了創(chuàng)新探索：一是研究視角從市場收益回歸為市場價格；二是從“市場有效性檢驗”拓展為“市場效率度量”，這將有助于*準(zhǔn)確考察證券市場的定價功能以及不同市場效率的實(shí)現(xiàn)程度和動態(tài)變化趨勢，為市場參與者提供*明確的研判依據(jù)。                                 

證券市場相對效率評價:理論與實(shí)證 內(nèi)容簡介

本書是一部以有效市場假說和相對評價思想為理論基礎(chǔ)的證券市場效率研究專著。在系統(tǒng)梳理證券市場效率評價理論方法的基礎(chǔ)上，基于Campbell（1997）提出的相對效率概念以及從收益研究回歸價格行為研究的思想，主要通過研究“同質(zhì)”的交叉上市股票在不同市場的價格行為，來考察不同市場的有效性問題。與傳統(tǒng)的市場有效性研究法不同，本書主要從兩個方面進(jìn)行了創(chuàng)新探索：一是研究視角從市場收益回歸為市場價格；二是從“市場有效性檢驗”拓展為“市場效率度量”，這將有助于更準(zhǔn)確考察證券市場的定價功能以及不同市場效率的實(shí)現(xiàn)程度和動態(tài)變化趨勢，為市場參與者提供更明確的研判依據(jù)。

證券市場相對效率評價:理論與實(shí)證 目錄

**篇 總論**章 引論 **節(jié) 證券市場及其效率概述 第二節(jié) 證券市場效率評價 第三節(jié) 證券市場的相對效率評價 第四節(jié) 本書的主要內(nèi)容第二章 證券市場效率研究文獻(xiàn)綜述 **節(jié) 信息效率研究文獻(xiàn)綜述 第二節(jié) 估值效率研究文獻(xiàn)綜述 第三節(jié) 資源配置效率或功能效率研究文獻(xiàn)綜述 第四節(jié) 運(yùn)行效率研究文獻(xiàn)綜述 第五節(jié) 相對效率研究文獻(xiàn)綜述 第六節(jié) 綜合評述與展望第三章 證券市場效率評價方法 **節(jié) 信息效率評價方法 第二節(jié) 估值效率評價方法 第三節(jié) 資源配置效率評價方法 第四節(jié) 運(yùn)行效率評價方法第二篇 證券市場相對效率評價理論與方法第四章 相對效率評價的理論基礎(chǔ) **節(jié) 股票定價的絕對與相對機(jī)制 第二節(jié) 主流理論對股票定價機(jī)制的解釋 第三節(jié) 股票相對定價機(jī)制的再認(rèn)識第五章 相對效率評價方法 **節(jié) 相對信息效率評價的lempel—ziv指數(shù)方法 第二節(jié) 相對信息效率評價的時變ar模型方法 第三節(jié) 基于股價波動非同步性的信息效率測度方法 第四節(jié) 基于dea的相對估值效率研究方法 第五節(jié) 基于sfa的相對估值效率研究方法 第六節(jié) 相對效率評價的其他方法簡述第三篇 相對信息效率評價實(shí)證研究第六章 基于價格波動同步性的市場間相對信息效率測度 **節(jié) 引言 第二節(jié) 方法與模型 第三節(jié) 實(shí)證分析第七章 基于交叉上市股票的市場間信息傳遞效應(yīng)研究 **節(jié) 引言 第二節(jié) 樣本數(shù)據(jù)及收益率描述性統(tǒng)計 第三節(jié) 基于ar模型的收益溢出效應(yīng)分析 第四節(jié) 基于ar—garch模型的波動溢出效應(yīng)分析 第五節(jié) 小結(jié)第八章 基于交叉上市股票信息傳遞關(guān)系的市場間信息效率比較研究 **節(jié) 引言 第二節(jié) 方法模型 第三節(jié) 實(shí)證分析第九章 基于時變ar模型的市場無效性比較研究 **節(jié) 引言 第二節(jié) 方法與模型 第三節(jié) 實(shí)證分析第四篇 相對估值效率評價實(shí)證研究第十章 基于dea的我國a、b股市場相對估值效率比較研究 **節(jié) 引言 第二節(jié) 跨市場相對估值效率動態(tài)評估模型 第三節(jié) 實(shí)證分析第十一章 基于dea的a股市場不同行業(yè)相對估值效率比較研究 **節(jié) 引言 第二節(jié) 綜合要素相對估值效率評價的dea模型 第三節(jié) 實(shí)證分析第十二章 基于sfa的市場間相對估值效率與估值模式比較 **節(jié) 基于sfa理論的估值思想 第二節(jié) 基于sfa理論構(gòu)建的估值效率模型 第三節(jié) 實(shí)證結(jié)果分析第十三章 基于dea的市場間相對估值效率測度 **節(jié) 引言 第二節(jié) 理論模型與研究方法 第三節(jié) 基于a h交叉上市股票的內(nèi)地與香港市場相對估值效率測度 第四節(jié) 基于市盈率的相對估值水平和相對估值效率分析 第五節(jié) 兩種估值方法的結(jié)果比較 第六節(jié) 小結(jié)參考文獻(xiàn)后記
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