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中國金融類指數(shù)的構(gòu)建與貨幣政策非對稱性效應(yīng)分析

中國金融類指數(shù)的構(gòu)建與貨幣政策非對稱性效應(yīng)分析

出版社：新華出版社出版時(shí)間：2017-01-01
開本： 24cm 頁數(shù)： 224
本類榜單：管理銷量榜
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中國金融類指數(shù)的構(gòu)建與貨幣政策非對稱性效應(yīng)分析 版權(quán)信息

  • ISBN：9787516629130
  • 條形碼：9787516629130 ; 978-7-5166-2913-0
  • 裝幀：暫無
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>>

中國金融類指數(shù)的構(gòu)建與貨幣政策非對稱性效應(yīng)分析 本書特色

本書首先利用動(dòng)態(tài)因子模型構(gòu)建了我國的核心通貨膨脹率、金融狀況指數(shù)和物價(jià)預(yù)警綜合指數(shù)。接著分析了三個(gè)指數(shù)的相關(guān)問題。*后，將三個(gè)指數(shù)分別作為轉(zhuǎn)移函數(shù)中的轉(zhuǎn)移變量，基于LSTVAR模型，從不同的角度分析了我國貨幣政策的非對稱性效應(yīng)。

中國金融類指數(shù)的構(gòu)建與貨幣政策非對稱性效應(yīng)分析 內(nèi)容簡介

本書利用動(dòng)態(tài)因子模型構(gòu)建了我國的核心通貨膨脹率、金融狀況指數(shù)和物價(jià)預(yù)警綜合指數(shù)。接著分析了三個(gè)指數(shù)的相關(guān)問題。*后, 將三個(gè)指數(shù)分別作為轉(zhuǎn)移函數(shù)中的轉(zhuǎn)移變量, 基于LSTVAR模型, 從不同的角度分析了我國貨幣政策的非對稱性效應(yīng)。這些指數(shù)將為準(zhǔn)確判斷我國物價(jià)變動(dòng)趨勢

中國金融類指數(shù)的構(gòu)建與貨幣政策非對稱性效應(yīng)分析 目錄

第1章緒論
1.1問題的提出與研究意義
1.2文獻(xiàn)綜述
1.3研究思路、結(jié)構(gòu)安排和主要?jiǎng)?chuàng)新

第2章動(dòng)態(tài)因子模型
2.1動(dòng)態(tài)因子模型的定義
2.2因子的估計(jì)
2.3動(dòng)態(tài)因子模型的應(yīng)用
2.4FAVAR模型

第3章體制轉(zhuǎn)換的非線性模型
3.1馬爾可夫體制轉(zhuǎn)移自回歸模型
3.2平滑轉(zhuǎn)移自回歸模型
3.3脈沖響應(yīng)函數(shù)

第4章平穩(wěn)過程的譜分析
4.1譜
4.2一些常用過程的譜
4.3線性濾波的譜

第5章譜估計(jì)
5.1周期圖
5.2樣本譜
5.3平滑譜
5.4ARMA譜估計(jì)

第6章小波分析基礎(chǔ)
6.1一維多尺度分析的定義
6.2一維Daubechies小波
6.3B-樣條函數(shù)簡述
6.4Battle-Lemarie小波族的一些性質(zhì)
6.5信號(hào)的分解和重構(gòu)過程

第7章核心通貨膨脹率的構(gòu)建及其相關(guān)分析
7.1核心通貨膨脹率的文獻(xiàn)評述
7.2基于動(dòng)態(tài)因子模型的核心通貨膨脹率構(gòu)建
7.3核心通貨膨脹率的非線性動(dòng)態(tài)調(diào)整特征
7.4基于FAVAR模型的貨幣政策價(jià)格效應(yīng)分析
7.5本章小結(jié)

第8章核心通貨膨脹視角下的貨幣政策非對稱性效應(yīng)分析
8.1引言
8.2LSTVAR模型的線性檢驗(yàn)和估計(jì)
8.3核心通貨膨脹視角下貨幣政策的非對稱性效應(yīng)分析
8.4本章小結(jié)

第9章金融狀況指數(shù)的測度及其與宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)系分析
9.1金融狀況指數(shù)的文獻(xiàn)評述
9.2基于動(dòng)態(tài)因子模型的FCI測度
9.3金融狀況指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)性測度
9.4金融狀況指數(shù)對宏觀經(jīng)濟(jì)的非對稱性影響分析
9.5本章小結(jié)

第10章金融狀況視角下的貨幣政策非對稱性效應(yīng)分析
10.1資本價(jià)格和貨幣政策關(guān)系的文獻(xiàn)綜述
10.2基于金融狀況指數(shù)的貨幣政策非對稱性效應(yīng)分析
10.3本章小結(jié)

第11章物價(jià)預(yù)警綜合指數(shù)的構(gòu)建及其非線性特征分析
11.1物價(jià)預(yù)警綜合指數(shù)的文獻(xiàn)綜述
11.2基于動(dòng)態(tài)因子模型的物價(jià)預(yù)警綜合指數(shù)構(gòu)建
11.3物價(jià)預(yù)警綜合指數(shù)的非線性特征分析
11.4本章小結(jié)

第12章物價(jià)預(yù)警視角下的貨幣政策非對稱性效應(yīng)分析
12.1引言
12.2LSTVAR模型的線性檢驗(yàn)和估計(jì)
12.3物價(jià)預(yù)警視角下貨幣政策的非對稱性效應(yīng)分析
12.4本章小結(jié)

附錄宏觀變量及處理方式
參考文獻(xiàn)
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中國金融類指數(shù)的構(gòu)建與貨幣政策非對稱性效應(yīng)分析 作者簡介

肖 強(qiáng) （1979- ），男，蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)副教授，吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事，大數(shù)據(jù)分析研究所所長，數(shù)理統(tǒng)計(jì)系主任。近年來，在《金融研究》等核心期刊發(fā)表論文10余篇，主持教育部人文社科項(xiàng)目1項(xiàng)，國家統(tǒng)計(jì)局重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)，地廳級(jí)項(xiàng)目3項(xiàng)。
司穎華 (1980- )，女，蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)副教授，吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)博士研究生。近年來，在核心期刊發(fā)表論文10余篇，主持和參與省部級(jí)項(xiàng)目、地廳級(jí)項(xiàng)目多項(xiàng)。

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