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波動(dòng)率交易-期權(quán)量化交易員指南-(原書(shū)第2版)

波動(dòng)率交易-期權(quán)量化交易員指南-(原書(shū)第2版)

出版社：機(jī)械工業(yè)出版社出版時(shí)間：2017-05-01
開(kāi)本： 32開(kāi) 頁(yè)數(shù)： 313
中 圖 價(jià):¥49.7(7.2折) 定價(jià)  ¥69.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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波動(dòng)率交易-期權(quán)量化交易員指南-(原書(shū)第2版) 版權(quán)信息

  • ISBN：9787111565178
  • 條形碼：9787111565178 ; 978-7-111-56517-8
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
  • 重量：暫無(wú)
  • 所屬分類(lèi)：>

波動(dòng)率交易-期權(quán)量化交易員指南-(原書(shū)第2版) 本書(shū)特色

波動(dòng)率，按定義是指表示標(biāo)的*性的指標(biāo)。但波動(dòng)中，有些模式是可以被度量和利用的。沒(méi)有人比作者尤安·辛克萊更明白這一點(diǎn)。辛克萊是一個(gè)非常成功的期權(quán)交易員，擁有量子混沌領(lǐng)域的博士學(xué)位。
《波動(dòng)率交易》（原書(shū)第2版）不僅僅是關(guān)于數(shù)字。依托其15年的專(zhuān)業(yè)期權(quán)交易經(jīng)驗(yàn)，辛克萊提供了一套全新的交易方法，盡可能多地依賴(lài)于極其重要的“人為因素”、驅(qū)動(dòng)交易決策的心理和情感偏差以及量化分析。
本書(shū)梳理了基礎(chǔ)的期權(quán)定價(jià)、波動(dòng)率度量、對(duì)沖、資金管理以及交易評(píng)估等內(nèi)容，并開(kāi)發(fā)了基于布萊克- 斯科爾斯- 默頓的量化模型去度量波動(dòng)率，這適用于幾乎所有類(lèi)型的金融工具。

辛克萊在第2版中擴(kuò)充了一些內(nèi)容，以回應(yīng)第1版出版后市場(chǎng)的主要變化，內(nèi)容涵蓋了VIX期貨、ETN和杠桿ETF的新機(jī)會(huì)，同時(shí)他還：

分析了不同歷史波動(dòng)率度量方法的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。
清楚展示了現(xiàn)實(shí)中波動(dòng)率的表現(xiàn)，以及與標(biāo)的資產(chǎn)的聯(lián)系。
闡述了在交易周期里預(yù)測(cè)波動(dòng)率的方法。
提供了確定對(duì)沖時(shí)點(diǎn)以及對(duì)沖數(shù)量的可行技巧。
提供了頭寸累積的方法以便減少對(duì)沖需求。
分享了如何通過(guò)交易規(guī)模提高收益的珍貴技巧，包括借鑒自期貨交易和專(zhuān)業(yè)博彩的技巧。
提供了評(píng)估交易活動(dòng)的有力工具。
囊括了關(guān)于影響交易決策的認(rèn)知和情感偏差的*研究，以及如何使之成為交易優(yōu)勢(shì)。
刻畫(huà)了經(jīng)過(guò)時(shí)間檢驗(yàn)的VIX期貨、ETN和杠桿ETF交易策略。
提供了配套網(wǎng)站，包括有用的電子表格、計(jì)算不同時(shí)期波動(dòng)率錐的模型以及仿真引擎。


對(duì)于談數(shù)色變的交易員以及想更深入理解期權(quán)交易的寬客而言，本書(shū)深入淺出，是一個(gè)不可或缺的“交易工具”。

波動(dòng)率交易-期權(quán)量化交易員指南-(原書(shū)第2版) 內(nèi)容簡(jiǎn)介

期權(quán)交易經(jīng)典著作。新版囊括了市場(chǎng)革新、行為金融學(xué)以及捕捉風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的內(nèi)容。每個(gè)期權(quán)交易者都應(yīng)該讀讀這本書(shū)。

波動(dòng)率交易-期權(quán)量化交易員指南-(原書(shū)第2版) 目錄

目錄
Volatility Trading
總序
致謝
第2版簡(jiǎn)介
第1章　期權(quán)定價(jià) 1
布萊克–斯科爾斯–默頓模型 2
模型假設(shè) 9
結(jié)論 13
本章小結(jié) 13
第2章　波動(dòng)率的度量 15
波動(dòng)率的定義及度量 15
波動(dòng)率的定義 16
其他波動(dòng)率估計(jì)量 23
本章小結(jié) 38
第3章　收益率和波動(dòng)率的典型事實(shí) 40
典型事實(shí)的定義 40
波動(dòng)率并非常數(shù) 41
收益率分布的特征 45
成交量和波動(dòng)率 49
波動(dòng)率分布 50
本章小結(jié) 52
第4章　預(yù)測(cè)波動(dòng)率 53
交易費(fèi)用為零 54
完美信息流 54
對(duì)信息的價(jià)格影響力的共識(shí) 54
極大似然估計(jì) 59
使用基本面信息來(lái)預(yù)測(cè)波動(dòng)率 67
方差溢價(jià) 68
本章小結(jié) 72
第5章　隱含波動(dòng)率的動(dòng)態(tài)變化 73
波動(dòng)率水平的動(dòng)態(tài)變化 77
波動(dòng)率微笑和合約標(biāo)的 88
波動(dòng)率微笑的動(dòng)態(tài)變化 91
期限結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)變化 100
本章小結(jié) 101
第6章　對(duì)沖 103
特殊的對(duì)沖方法 105
基于效用的方法 106
Zakamouline的雙漸近解 116
交易成本的估計(jì) 121
加總不同合約標(biāo)的的期權(quán) 126
本章小結(jié) 129
第7章　對(duì)沖后的期權(quán)頭寸的分布 131
離散對(duì)沖和路徑依賴(lài) 131
波動(dòng)率依賴(lài) 137
本章小結(jié) 145
第8章　資金管理 146
特別的頭寸管理方案 146
凱利規(guī)則 150
凱利規(guī)則的生效需要時(shí)間 159
錯(cuò)估參數(shù)的影響 160
賬戶金額是什么 164
凱利規(guī)則的替代方法 165
本章小結(jié) 181
第9章　交易評(píng)估 182
常規(guī)的計(jì)劃流程 183
風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo) 191
設(shè)定目標(biāo) 200
業(yè)績(jī)的持續(xù)性 203
相對(duì)持續(xù)性 203
本章小結(jié) 208
第10章　心理學(xué) 210
自我歸因偏差 215
過(guò)度自信 217
可獲得性偏差 222
短視思維 224
厭惡損失 225
保守主義及代表性偏差 227
確認(rèn)偏差 230
事后聰明偏差 233
錨定與調(diào)整偏差 234
敘事謬誤 236
預(yù)期理論 237
本章小結(jié) 239
第11章　通過(guò)波動(dòng)率交易來(lái)獲利 241
方差溢價(jià) 241
產(chǎn)生方差溢價(jià)的原因 249
本章小結(jié) 251
第12章　VIX 252
VIX指數(shù) 253
VIX期貨 254
波動(dòng)率ETN 256
其他VIX交易 259
本章小結(jié) 260
第13章　杠桿ETF 261
把杠桿ETF視為一個(gè)交易規(guī)模問(wèn)題 264
一個(gè)多頭–空頭交易策略 264
杠桿ETF的期權(quán) 265
本章小結(jié) 267
第14章　一筆交易的生命周期 269
交易前分析 269
交易后分析 276
本章小結(jié) 278
第15章　結(jié)論 280
本章小結(jié) 284
資源 285
能直接應(yīng)用的書(shū) 285
有啟發(fā)價(jià)值的書(shū) 289
有用的網(wǎng)站 291
譯者后記 294
參考文獻(xiàn) 296
本書(shū)配套網(wǎng)站 309
作者簡(jiǎn)介 314
展開(kāi)全部

波動(dòng)率交易-期權(quán)量化交易員指南-(原書(shū)第2版) 作者簡(jiǎn)介

尤安?辛克萊（Euan Sinclair）是一名擁有15年交易經(jīng)驗(yàn)的期權(quán)交易員，擅長(zhǎng)于量化交易策略的設(shè)計(jì)和執(zhí)行。辛克萊目前是Bluefin Trading的一名專(zhuān)職期權(quán)交易員，基于自主開(kāi)發(fā)的量化模型進(jìn)行交易。辛克萊擁有布里斯托大學(xué)物理學(xué)博士學(xué)位。

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