書馨卡幫你省薪 2024個人購書報告 2024中圖網(wǎng)年度報告
歡迎光臨中圖網(wǎng) 請 | 注冊
> >
固定收益證券估值與分析

固定收益證券估值與分析

出版社：中國財政經(jīng)濟出版社出版時間：2018-07-15
開本： 16開 頁數(shù)： 259
本類榜單：考試銷量榜
中 圖 價:¥45.0(7.5折) 定價  ¥60.0 登錄后可看到會員價
加入購物車 收藏
運費6元，滿39元免運費
?新疆、西藏除外
本類五星書更多>

固定收益證券估值與分析 版權(quán)信息

固定收益證券估值與分析 內(nèi)容簡介

本書共分6章，內(nèi)容包括：基本原理、利率期限結(jié)構(gòu)以及應用、混合債券、信用風險與抵押貸款證券化、資產(chǎn)支持證券、固定收益組合管理策略。

固定收益證券估值與分析 目錄

第1章 基本原理 1.1 導論：債務工具的概念 1.1.1 導論 1.1.2 發(fā)行債券的經(jīng)濟作用 1.1.3 債券發(fā)行人 1.1.4 債券特征 1.1.5 優(yōu)先股 1.1.6 結(jié)論 1.2 貨幣時間價值 1.2.1 單利與復利 1.2.2 現(xiàn)值與終值 1.2.3 年金 1.2.4 連續(xù)貼現(xiàn)與連續(xù)復利 1.2.5 債券估值 1.2.6 價格／收益率關(guān)系 1.3 債券收益率 1.3.1 當期收益率 1.3.2 到期收益率 1.3.3 贖回收益率 1.3.4 其他收益率 1.3.5 其他基本概念 1.3.6 收益率曲線 1.3.7 利差分析 第2章 利率期限結(jié)構(gòu)以及應用 2.1 利率期限結(jié)構(gòu) 2.1.1 收益率曲線極其形狀 2.1.2 利率期限結(jié)構(gòu)理論 2.2 風險管理 2.2.1 風險測量工具 2.2.2 久期與修正久期 2.2.3 凸性 2.2.4 票息日之間的久期與凸性 2.2.5 票息支付與時間流逝對久期的影響 2.2.6 關(guān)鍵利率久期 2.2.7 組合的久期、凸性與關(guān)鍵利率久期 2.3 應用 2.3.1 債券收益率曲線 2.3.2 債券收益率曲線在市場中的應用 2.3.3 收益率曲線形狀與遠期利率 2.3.4 收益率曲線、經(jīng)濟活動與貨幣政策 2.3.5 債券估值與盯市 2.3.6 金融工程 2.3.7 風險管理 第2章 附錄：久期與凸性推導 第3章 混合債券 3.1 附有權(quán)證的債券 3.1.1 投資特點 3.1.2 權(quán)證的估值 3.1.3 實證研究與市場 3.1.4 奇異權(quán)證 3.2 可轉(zhuǎn)換債券 3.2.1 投資特點 3.2.2 可轉(zhuǎn)換債券的其他屬性 3.2.3 可轉(zhuǎn)換債券的估值 3.2.4 投資策略 3.2.5 可轉(zhuǎn)換債券的風險管理 3.2.6 實證研究 3.2.7 或有可轉(zhuǎn)換債券 3.3 可贖回債券 3.3.1 投資特點 3.3.2 估值與久期 3.4 浮息債券 3.4.1 投資特點與類別 3.4.2 浮息債券的收益率 3.4.3 衡量風險——利率久期與信用久期 3.4.4 復雜的浮息債券 3.5 通貨膨脹掛鉤債券 3.5.1 真實收益率與保本收益率 3.5.2 投資特點 3.5.3 市場概況 第4章 信用風險與抵押貸款證券化 4.1 信用風險 4.1.1 公司債券市場的地位 4.1.2 信用分析基礎(chǔ) 4.1.3 信用評級與評級機構(gòu) 4.1.4 曲線與信用 4.2 抵押貸款支持證券 4.2.1 抵押貸款支持證券市場簡介 4.2.2 抵押貸款支持證券種類 4.2.3 抵押貸款證券化 第5章 資產(chǎn)支持證券 5.1 導論 5.2 結(jié)構(gòu) 5.3 基礎(chǔ)資產(chǎn)種類 5.3.1 分期付款合約(以美國汽車貸款為例) 5.3.2 信用循環(huán)額度(信用卡應收款) 5.3.3 其他類型 5.4 信用增級 5.4.1 超額利差 5.4.2 優(yōu)先／次級結(jié)構(gòu) 5.4.3 擔保 5.4.4 儲備基金 5.4.5 追索權(quán) 5.4.6 超額抵押 5.5 ABS的主要風險 5.5.1 利率風險 5.5.2 提前還款風險 5.5.3 信用風險 5.5.4 流動性風險 5.5.5 對手風險 5.6 評估方法 5.7 2007～2009年的危機和展望 第6章 固定收益組合管理策略 6.1 消極管理策略 6.1.1 購買并持有 6.1.2 指數(shù)化 6.1.3 利率免疫 6.1.4 資產(chǎn)負債管理 6.2 積極管理策略 6.2.1 預測與組合構(gòu)建 6.2.2 實踐中的積極管理策略 6.3 基于因素模型的組合構(gòu)建 6.3.1 模型定義 6.3.2 利率預測策略 6.4 計算套期比率：修正久期法 6.4.1 使用長期債券期貨進行套期保值的例子 6.5 參考文獻 第6章 附錄：完整的利率期限結(jié)構(gòu)MFM和平行移動、扭曲變動以及蝶式變動的MFM的公式推導 習題：問題 習題：解答 后記
展開全部
商品評論(0條)
暫無評論……
書友推薦
本類暢銷
編輯推薦
返回頂部
中圖網(wǎng)
在線客服