書馨卡幫你省薪 2024個(gè)人購書報(bào)告 2024中圖網(wǎng)年度報(bào)告
歡迎光臨中圖網(wǎng) 請(qǐng) | 注冊(cè)
> >>
基于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的商業(yè)銀行資本計(jì)提研究

基于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的商業(yè)銀行資本計(jì)提研究

作者：潘凌遙
出版社：中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版時(shí)間：2018-10-01
開本： 其他 頁數(shù)： 197
中 圖 價(jià):¥37.4(5.5折) 定價(jià)  ¥68.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
加入購物車 收藏
運(yùn)費(fèi)6元，滿39元免運(yùn)費(fèi)
?新疆、西藏除外
本類五星書更多>

基于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的商業(yè)銀行資本計(jì)提研究 版權(quán)信息

基于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的商業(yè)銀行資本計(jì)提研究 本書特色

作為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管機(jī)制設(shè)計(jì)的前提和基礎(chǔ)，本書對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在形成機(jī)理進(jìn)行分析！栋腿麪枀f(xié)議Ⅲ》作為銀行業(yè)監(jiān)管的標(biāo)桿，其監(jiān)管機(jī)制的設(shè)計(jì)理念可以對(duì)本文的研究帶來啟示，總結(jié)和歸納《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的監(jiān)管改革，并在內(nèi)部評(píng)級(jí)法的視角下對(duì)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》宏觀審慎資本監(jiān)管工具的作用機(jī)理進(jìn)行分析。鑒于我國銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀提出系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提框架實(shí)施的相關(guān)建議，本書認(rèn)為我國應(yīng)優(yōu)化銀行業(yè)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境、夯實(shí)微觀數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、拓寬資本補(bǔ)充渠道、建立公正透明的市場(chǎng)環(huán)境。

基于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的商業(yè)銀行資本計(jì)提研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介

作為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管機(jī)制設(shè)計(jì)的前提和基礎(chǔ)，本書對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在形成機(jī)理進(jìn)行分析！栋腿麪枀f(xié)議Ⅲ》作為銀行業(yè)監(jiān)管的標(biāo)桿，其監(jiān)管機(jī)制的設(shè)計(jì)理念可以對(duì)本文的研究帶來啟示，總結(jié)和歸納《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的監(jiān)管改革，并在內(nèi)部評(píng)級(jí)法的視角下對(duì)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》宏觀審慎資本監(jiān)管工具的作用機(jī)理進(jìn)行分析。鑒于我國銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀提出系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提框架實(shí)施的相關(guān)建議，本書認(rèn)為我國應(yīng)優(yōu)化銀行業(yè)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境、夯實(shí)微觀數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、拓寬資本補(bǔ)充渠道、建立公正透明的市場(chǎng)環(huán)境。

基于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的商業(yè)銀行資本計(jì)提研究 目錄

第1章 緒論 1.1 研究背景和意義 1.1.1 研究背景 1.1.2 研究意義 1.2 基本概念及相關(guān)特征認(rèn)識(shí) 1.2.1 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與宏觀審慎政策 1.2.2 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)附加資本 1.3 研究綜述 1.3.1 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)綜述 1.3.2 宏觀審慎管理相關(guān)綜述 1.3.3 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)附加資本相關(guān)綜述 1.3.4 文獻(xiàn)的簡(jiǎn)要評(píng)述 1.4 研究?jī)?nèi)容和方法 1.4.1 總體研究框架 1.4.2 研究?jī)?nèi)容 1.4.3 研究方法 1.5 研究創(chuàng)新點(diǎn) 1.5 .l 提出差異化系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)附加資本計(jì)提框架 1.5.2 提出基于Copula—CoVaR模型的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)溢出 效應(yīng)的測(cè)度方法 1.5.3 提出一種與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)溢出對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)重要性銀 行附加資本計(jì)提方法 1.5.4 從經(jīng)濟(jì)資本度量的視角設(shè)計(jì)我國銀行業(yè)逆周期資本 計(jì)提方式 1.5.5 構(gòu)建差異化系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)附加資本監(jiān)管框架的反饋機(jī)制 第2章 巴塞爾Ⅲ系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的資本監(jiān)管機(jī)制 2.1 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在形成機(jī)理 2.1.1 銀行經(jīng)營的內(nèi)在脆弱性 2.1.2 銀行在經(jīng)濟(jì)上行期的行為 2.1.3 銀行機(jī)構(gòu)間的強(qiáng)連帶性 2.1.4 政策導(dǎo)向的失誤 2.2 巴塞爾Ⅲ監(jiān)管框架 2.3 巴塞爾Ⅲ宏觀審慎資本監(jiān)管工具的作用機(jī)理 2.3.1 內(nèi)部評(píng)級(jí)法與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 2.3.2 杠桿率要求能有效控制模型風(fēng)險(xiǎn) 2.3.3 留存超額資本的作用機(jī)理 2.3.4 逆周期資本要求拓展了內(nèi)部資本計(jì)量模型 2.3.5 系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求應(yīng)對(duì)資產(chǎn)關(guān)聯(lián)性 2.4 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管機(jī)制一般設(shè)計(jì)原理 2.4.1 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生化 2.4.2 抑制金融體系的順周期性 2.4.3 資本監(jiān)管差異化 2.5 本章小結(jié) 第3章 基于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的資本差異化監(jiān)管思路 3.1 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)附加資本監(jiān)管協(xié)調(diào)問題 3.1.1 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)附加資本管理與經(jīng)濟(jì)資本管理的協(xié)調(diào)問題 3.1.2 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)附加資本計(jì)提框架的不足 3.2 差異化資本監(jiān)管思路 3.2.1 問題分析 3.2.2 資本監(jiān)管新思路 3.3 差異化系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)附加資本計(jì)提機(jī)制實(shí)現(xiàn)的基本思路 3.3.1 基于風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)測(cè)算的系統(tǒng)重要性銀行附加資本的 計(jì)提 3.3.2 基于銀行風(fēng)險(xiǎn)周期性的逆周期資本的計(jì)提 3.3.3 資本監(jiān)管的反饋 3.4 本章小結(jié) 第4章 基于Copula—CoVaR模型的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)的度量 4.1 Copula一CoVaR模型 4.1.1 CoVaR模型 4.1.2 Copula連接函數(shù) 4.1.3 CoVaR的計(jì)算 4.2 數(shù)據(jù)處理與分析 4.2.1 數(shù)據(jù)來源與數(shù)據(jù)預(yù)處理 4.2.2 邊緣分布的確定 4.2.3 相關(guān)性檢驗(yàn) 4.3 Copula相依結(jié)構(gòu)的確定 4.4 商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的計(jì)算 4.4.1 CoVaR的計(jì)算 4.4.2 各商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn) 4.5 本章小結(jié) 第5章 基于風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)的系統(tǒng)重要性銀行附加資本的計(jì)提 5.1 系統(tǒng)重要性銀行附加資本與銀行系統(tǒng)重要性 5.2 系統(tǒng)重要性銀行附加資本計(jì)提的影響因素 5.2.1 商業(yè)銀行的資本充足水平 5.2.2 監(jiān)管容忍度 5.3 不同監(jiān)管容忍度下的風(fēng)險(xiǎn)溢出 5.4 商業(yè)銀行系統(tǒng)性重要性評(píng)價(jià) 5.5 系統(tǒng)重要性銀行附加資本的計(jì)提 5.6 本章小結(jié) 第6章 基于經(jīng)濟(jì)資本度量的逆周期資本的計(jì)提 6.1 逆周期資本計(jì)提機(jī)制設(shè)計(jì)的研究思路 6.2 經(jīng)濟(jì)資本度量模型 6.3 經(jīng)濟(jì)資本的測(cè)算 6.3.1 目標(biāo)違約率的確定 6.3.2 商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值及其波動(dòng)率 6.3.3 經(jīng)濟(jì)資本的確定 6.4 經(jīng)濟(jì)資本的順周期性分析 6.4.1 各商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本 6.4.2 宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的選取 6.4.3 回歸分析 6.5 逆周期資本的計(jì)提 6.6 本章小結(jié) 第7章 基于監(jiān)管門檻效應(yīng)的資本計(jì)提的反饋 7.1 差異化系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)附加資本計(jì)提方案 7.2 資本監(jiān)管反饋機(jī)制構(gòu)建的必要性及思路 7.3 資本監(jiān)管反饋模型的建立 7.3.1 基于KMV的商業(yè)銀行違約率測(cè)算 7.3.2 模型的改進(jìn)及資本監(jiān)管合規(guī)率指標(biāo) 7.4 仿真分析 7.5 商業(yè)銀行資本監(jiān)管合規(guī)率測(cè)算 7.6 本章小結(jié) 第8章 實(shí)施系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)附加資本計(jì)提框架的相關(guān)建議 8.1 夯實(shí)微觀數(shù)據(jù)基礎(chǔ) 8.1.1 銀行內(nèi)部并行統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)口徑 8.1.2 建立銀行數(shù)據(jù)庫與信息共享機(jī)制 8.2 拓寬資本補(bǔ)充渠道 8.2.1 發(fā)行一級(jí)資本工具 8.2.2 發(fā)行二級(jí)資本工具 8.3 優(yōu)化銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境 8.3.1 從宏觀審慎視角強(qiáng)化內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理 8.3.2 健全關(guān)聯(lián)性業(yè)務(wù)的報(bào)告和審批流程 8.4 建立公平透明的市場(chǎng)環(huán)境 8.4.1 規(guī)范股市環(huán)境 8.4.2 營造和諧的監(jiān)管環(huán)境 結(jié)論 參考文獻(xiàn) 附錄A Copula—CoVaR模型matlab程序 附錄B經(jīng)濟(jì)資本測(cè)算的matlah程序 B1.資產(chǎn)價(jià)值與資產(chǎn)波動(dòng)率計(jì)算 B2.違約點(diǎn)與經(jīng)濟(jì)資本測(cè)算 附錄c資本監(jiān)管合規(guī)率測(cè)算的matlab程序 C1.同B1資產(chǎn)價(jià)值與資產(chǎn)波動(dòng)的計(jì)算 C2.資本監(jiān)管合規(guī)率的測(cè)算
展開全部

基于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的商業(yè)銀行資本計(jì)提研究 作者簡(jiǎn)介

潘凌遙，男，浙江永康人，1988年1月出生。湖南大學(xué)博士研究生畢業(yè)，金融學(xué)博士。廣東金融學(xué)院科技金融重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室成員，參與多項(xiàng)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、廣東省科技計(jì)劃項(xiàng)目，在CSSCI、CSCD和中文核心期刊發(fā)表論文10余篇，研究方向是銀行管理、金融風(fēng)險(xiǎn)管理和科技金融等領(lǐng)域。

商品評(píng)論(0條)
暫無評(píng)論……
書友推薦
編輯推薦
返回頂部
中圖網(wǎng)
在線客服