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投資者情緒對資產(chǎn)組合的影響研究

作者：高斌 謝軍
出版社：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社出版時間：2020-10-01
開本： 其他 頁數(shù)： 190
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投資者情緒對資產(chǎn)組合的影響研究 版權(quán)信息

投資者情緒對資產(chǎn)組合的影響研究 內(nèi)容簡介

在投資組合領(lǐng)域，如何基于投資者情緒對投資組合進(jìn)行分析仍是學(xué)術(shù)界尚未解決的難題。本文基于投資者情緒分析投資組合的構(gòu)建問題，利用數(shù)理推導(dǎo)、數(shù)值分析及實證研究，討論不同條件下投資者情緒對投資者構(gòu)建投資組合的影響，并進(jìn)一步利用本文構(gòu)建的模型從投資者情緒的角度對風(fēng)險分散不足、本地偏好等多種市場異象進(jìn)行有效解釋。

投資者情緒對資產(chǎn)組合的影響研究 目錄

第1章 緒論
1．1 研究背景與意義
1．2 研究問題的提出
1．3 研究內(nèi)容與目的
1．4 研究方法、步驟與技術(shù)路線
1．5 本書結(jié)構(gòu)
1．6 本書創(chuàng)新之處

第2章 我國多樣化的金融資產(chǎn)
2．1 我國金融資產(chǎn)概況
2．2 我國金融工具現(xiàn)狀統(tǒng)計分析
2．3 我國股票市場概況
2．4 我國債券市場概述
2．5 我國基金市場概述
2．6 我國外匯市場概述
2．7 我國期貨市場概述
2．8 本章小結(jié)

第3章 單只股票投資者情緒及股指期貨市場投資者情緒的度量
3．1 單只股票投資者情緒的度量
3．2 股指期貨市場投資者情緒指標(biāo)度量
3．3 本章小結(jié)

第4章 基于投資者情緒個人風(fēng)險厭惡指標(biāo)的資產(chǎn)組合模型
4．1 投資者情緒個人風(fēng)險厭惡指標(biāo)矩陣
4．2 風(fēng)險資產(chǎn)的資產(chǎn)組合構(gòu)建
4．3 包含無風(fēng)險資產(chǎn)的資產(chǎn)組合構(gòu)建
4．4 本章小結(jié)

第5章 基于投資者情緒認(rèn)知的資產(chǎn)組合模型
5．1 主觀認(rèn)知收益與主觀認(rèn)知風(fēng)險
5．2 投資者情緒認(rèn)知占優(yōu)準(zhǔn)則
5．3 基于投資者情緒認(rèn)知的風(fēng)險資產(chǎn)的資產(chǎn)組合模型
5．4 包含無風(fēng)險資產(chǎn)的基于投資者情緒認(rèn)知資產(chǎn)組合模型
5．5 本章小結(jié)

第6章 基于投資者情緒離差價值的資產(chǎn)組合模型
6．1 基于投資者情緒的價值函數(shù)曲線修正
6．2 基于投資者情緒離差價值的資產(chǎn)組合模型
6．3 模型的實證分析
……

第7章 基于二元投資者情緒的資產(chǎn)組合模型
第8章 投資者情緒資本風(fēng)險資產(chǎn)定價模型
第9章 結(jié)論

參考文獻(xiàn)
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投資者情緒對資產(chǎn)組合的影響研究 作者簡介

高斌，副教授，金融工程博士，企業(yè)管理博士后，F(xiàn)任廣西民族大學(xué)商學(xué)院專任教師。高斌老師有豐富的企業(yè)管理的理論和實踐經(jīng)驗。實踐中，具有國企財務(wù)管理和金融機(jī)構(gòu)的工作經(jīng)驗；理論研究上，在國內(nèi)外雜志上發(fā)表論文10余篇，其中國際權(quán)威SSCI期刊4篇。主持省部級課題2項，廳級課題1項，校級課題2項等，參與國家自然科學(xué)基金3項，國家社科重大項目1項。

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