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金融市場(chǎng)中的信息.有效性和均衡理論

作者：陳彬彬
出版社：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社出版時(shí)間：2020-10-01
開本： 其他 頁數(shù)： 328
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金融市場(chǎng)中的信息.有效性和均衡理論 版權(quán)信息

金融市場(chǎng)中的信息.有效性和均衡理論 內(nèi)容簡(jiǎn)介

自金融市場(chǎng)形成以來，繁榮與蕭條便不斷在市場(chǎng)中更替發(fā)生，羊群效應(yīng)、反轉(zhuǎn)效應(yīng)、動(dòng)量效應(yīng)、價(jià)格長期偏離資產(chǎn)真實(shí)價(jià)值等異象反復(fù)發(fā)生；內(nèi)幕交易者泄露信息、謠言傳播等操縱市場(chǎng)行為屢不止，嚴(yán)重影響中小投資者利益。本書基于金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的近期新研究成果，在理性預(yù)期的框架下，采用貝葉斯更新工具，分析投資者風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度、含系統(tǒng)性偏差的信息、資產(chǎn)價(jià)值的相關(guān)性、多個(gè)潛在基本面等如何導(dǎo)致金融異象的發(fā)生，從規(guī)避市場(chǎng)多重均衡發(fā)生的角度提出解決方案。同時(shí)，本書分析了內(nèi)幕交易等違規(guī)交易的行為，并從內(nèi)幕交易識(shí)別角度提出抑制違規(guī)行為發(fā)生的監(jiān)管意義。

金融市場(chǎng)中的信息.有效性和均衡理論 目錄

第1章 導(dǎo)論 1.1 信息聚集與有效市場(chǎng)假說 1.2 選美競(jìng)猜對(duì)市場(chǎng)聚集信息能力的質(zhì)疑 1.3 理性預(yù)期均衡 1.4 市場(chǎng)中的交易機(jī)制與投資者類型 1.5 市場(chǎng)質(zhì)量指標(biāo) 1.6 預(yù)備知識(shí) 第2章 不完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中的信息和均衡 2.1 套期保值者的交易策略及市場(chǎng)均衡分析 2.2 市場(chǎng)多重均衡成因分析 2.3 內(nèi)幕信息泄露問題 2.4 不同市場(chǎng)環(huán)境下的信息泄露策略 2.5 本章小結(jié) 第3章 完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中的信息和均衡 3.1 動(dòng)態(tài)交易中的信息學(xué)習(xí)與投資者行為 3.2 含信息偏差交易者的基準(zhǔn)模型 3.3 長期投資行為下的多期均衡分析 3.4 短期投資行為與多重均衡成因分析 3.5 多市場(chǎng)中關(guān)聯(lián)資產(chǎn)價(jià)格聯(lián)動(dòng)的研究 3.6 基于關(guān)聯(lián)資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)理性預(yù)期模型分析 3.7 不同市場(chǎng)均衡狀態(tài)的算例分析及討論 3.8 本章小結(jié) 附錄 第4章 信息披露對(duì)市場(chǎng)有效性的影響 4.1 金融市場(chǎng)的透明度和信息披露 4.2 含公開信息披露的動(dòng)態(tài)交易模型 4.3 公開信息對(duì)市場(chǎng)均衡的影響 4.4 含短視投資者的信息披露模型 4.5 信息披露與內(nèi)生的信息獲取 4.6 本章小結(jié) 附錄 第5章 市場(chǎng)操縱行為的理論與實(shí)證分析 5.1 含操縱行為條件下的市場(chǎng)均衡模型 5.2 操縱者的策略分析 5.3 基于交易行為的市場(chǎng)操縱影響分析 5.4 本章小結(jié) 參考文獻(xiàn)
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金融市場(chǎng)中的信息.有效性和均衡理論 作者簡(jiǎn)介

陳彬彬，畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)，管理學(xué)博士，山東財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教師。主要研究領(lǐng)域：投資者交易行為、金融市場(chǎng)均衡特性與異象及市場(chǎng)違規(guī)行為等。多篇論文發(fā)表于《Economics Letters》、《Applied Economics Letters》、《系統(tǒng)工程》和《數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí)》等期刊。作為重要參與人參與“指令驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)信息和收益外部性及其多重均衡特征研究”、“內(nèi)幕操縱、多重均衡和市場(chǎng)間接管制研究”、“模糊懲罰與宏觀審慎監(jiān)管下的存款保險(xiǎn)去周期定價(jià)研究”等國家課題研究。

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