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期權(quán)成交量對KOSPI200股指收益和波動的預(yù)測力:基于韓國證券市場

期權(quán)成交量對KOSPI200股指收益和波動的預(yù)測力:基于韓國證券市場

作者：康明惠
出版社：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社出版時(shí)間：2020-07-01
開本： 16開 頁數(shù)： 208
本類榜單：管理銷量榜
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期權(quán)成交量對KOSPI200股指收益和波動的預(yù)測力:基于韓國證券市場 版權(quán)信息

  • ISBN：9787550444454
  • 條形碼：9787550444454 ; 978-7-5504-4445-4
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

期權(quán)成交量對KOSPI200股指收益和波動的預(yù)測力:基于韓國證券市場 內(nèi)容簡介

本書以韓國KOSPI200股指期權(quán)為研究對象，分析股指期權(quán)成交量對其現(xiàn)貨市場KOPSI200股指收益率和波動的影響。主要包括以下幾部分內(nèi)容：（1）研究不同類型的投資者持有的股權(quán)成交量對現(xiàn)貨市場的影響（2）分析不同類型投資者在現(xiàn)貨和期權(quán)市場扮演的角色（3）研究不同類型的期權(quán)成交量對現(xiàn)貨市場的影響（4）研究不同類型的期權(quán)的不可預(yù)測成交量對現(xiàn)貨市場的影響 （5）研究信息交易者對期權(quán)選擇的偏好。

期權(quán)成交量對KOSPI200股指收益和波動的預(yù)測力:基于韓國證券市場 目錄

Contents 1 Introduction 1．1 Research Background 1．2 Research Objective 1．3 Organization of the Dissertation Literature Review 2．1 The Relation Between the Return of Stock Price and Options Trading 2．2 The Relation Between the Volatility of Stock Price and Options Trading 2．3 The Information Content of Options Volume and PutCall Ratio 2．4 The Informational Role of Various Investors 2．5 The Information Content of Options Moneyness 2．6 The Response of Options Volume to News Announcements 3 Hypothesis and Methodology 3．1 The Relation Between Options Volume and the Volatility of KOSPI200 Index 3．2 The Informational Role of Various Investors 3．3 The Information Content of Options Moneyness 3．4 The Response of Options Volume to News Announcements4 Dataset 4．1 KOSPI200 Index Options 4．2 Macroeconomic Variables 5 Empirical Analysis 5．1 The Relation Between Options Volumes and the Volatility of KOSPI200 Index 5．2 The Informational Role of Various Investors 5．3 The Information Content of Options Moneyness 5．4 Robustness Test 5．5 The Response of Unexpected Options Volumes to News Announcements 6 ConclusionReference
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期權(quán)成交量對KOSPI200股指收益和波動的預(yù)測力:基于韓國證券市場 作者簡介

康明惠，博士，四川農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講師，主持了國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目等3項(xiàng)課題，作為主研參與了5項(xiàng)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目；并發(fā)表多篇SSCI、SCI收錄的學(xué)術(shù)論文，主要的研究方向是金融工程、互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域。

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