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量化投資與FOF基金入門

量化投資與FOF基金入門

作者：丁鵬
出版社：電子工業(yè)出版社出版時間：2022-04-01
開本： 16開 頁數(shù)： 381
本類榜單：管理銷量榜
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量化投資與FOF基金入門 版權(quán)信息

  • ISBN：9787121352607
  • 條形碼：9787121352607 ; 978-7-121-35260-7
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

量化投資與FOF基金入門 內(nèi)容簡介

本書主要闡述了量化投資與FOF基金方面的知識，通過闡述49個問題的方式，將基礎(chǔ)概念和主要知識做了入門級的探討，內(nèi)容包括FOF的基本知識、資產(chǎn)配置原理、基金選擇與策略組合、風(fēng)險管理與績效評估，以及量化選股模型、量化擇時模型、對沖套利策略、期權(quán)策略、國外對沖基金主要案例。

量化投資與FOF基金入門 目錄

**部分基本概念 1什么是FOF2 1.1FOF的本質(zhì)是分散投資2 1.2國外共同基金FOF發(fā)展歷程4 1.3FOF應(yīng)該定位為類信托7 2為什么要分散投資10 2.1單只證券的收益率與風(fēng)險11 2.2證券組合的收益率與風(fēng)險13 2.3證券組合的選擇15 3什么是量化投資18 3.1一個小游戲18 3.2量化投資的定義20 3.3量化投資的理論發(fā)展22 4膜拜量化大神25 4.1文藝復(fù)興科技：西蒙斯25 4.2德邵基金：德邵29 4.3高盛量化：德曼33 4.4橋水基金：達(dá)里奧38 5主要量化投資策略44 5.1阿爾法市場中性策略44 5.2貝塔策略45 5.3套利策略47 5.4期權(quán)策略48 6投資收益的來源51 6.1資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）51 6.2股票三因子模型54 6.3套利定價模型（APT）57 6.4策略三因子模型（STF）61 7完整的FOF怎么做63 7.1產(chǎn)品設(shè)計63 7.2資產(chǎn)配置64 7.3策略組合66 7.4管理人選擇67 7.5投后管理68 8有幾種FOF模式71 8.1目標(biāo)日期策略71 8.2目標(biāo)風(fēng)險策略72 8.3風(fēng)險平價策略73 9FOF應(yīng)該如何進(jìn)行風(fēng)險管理77 9.1基本概念77 9.2Barra多因子風(fēng)險模型79 9.3FOF風(fēng)險管理81 10外FOF發(fā)展經(jīng)驗84 10.1馬太效應(yīng)明顯84 10.2第三方投資顧問85 10.3國外FOHF發(fā)展歷史87 10.4中國私募FOF面臨的問題89 第二部分基金評價 11小心陷阱94 11.1規(guī)模陷阱94 11.2歷史收益陷阱96 12投資不可能三角100 12.1策略的定義100 12.2不存在與淘汰的策略101 12.3長期有效的策略103 13賺大錢靠人品105 13.1大勝靠德105 13.2專注值得托付106 13.3業(yè)績背后108 13.4投后管理109 14尋找靠譜的基金經(jīng)理111 14.1學(xué)歷因子111 14.2資歷因子113 15基金經(jīng)理才是核心115 15.1基金經(jīng)理的價值115 15.2D-三因子模型117 16國外主流評級體系121 16.1晨星評級123 16.2標(biāo)普評級125 16.3理柏評級126 17晨星定量評級模型128 18星潮定量評級模型132 18.1收益率133 18.2夏普比率134 18.3回撤135 18.4D-Ratio136 19策略短板分析139 19.1量化對沖類策略140 19.2擇時投機(jī)類策略143 19.3事件驅(qū)動策略145 20業(yè)績歸因模型147 20.1是運氣還是能力147 20.2定性分析149 20.3定量分析151 第三部分資產(chǎn)配置 21FOF的核心是資產(chǎn)配置156 21.1配置決定收益156 21.2幾個核心理念161 21.3為什么要分散化162 22戰(zhàn)略資產(chǎn)配置166 22.1股債模式166 22.2全天候模式168 22.3耶魯基金模式173 22.4美林時鐘模式177 23戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置180 23.1核心-衛(wèi)星模式180 23.2杠鈴配置模式182 23.3逆向配置模式183 23.4成本平均模式184 23.5買入并持有模式186 24策略的篩選與組合187 24.1策略的篩選187 24.2策略的組合190 25未來全球資產(chǎn)配置192 25.1未來兩大戰(zhàn)略資產(chǎn)配置機(jī)會192 25.2固定收益產(chǎn)品193 25.3權(quán)益類產(chǎn)品194 25.4大宗商品195 25.5房地產(chǎn)196 26均值-方差模型199 26.1模型原理199 26.2均值-方差分析200 26.3參數(shù)估計203 27風(fēng)險平價模型206 27.1基本思想206 27.2風(fēng)險平價分類208 27.3案例209 27.4組合風(fēng)險分散211 28智慧貝塔（SmartBeta）214 28.1基于權(quán)重優(yōu)化的SmartBeta214 28.2基于風(fēng)險因子的SmartBeta217 28.3SmartBeta在指數(shù)基金中的應(yīng)用219 29資金管理方法222 29.1凱利公式222 29.2D-公式224 29.3R-公式226 第四部分選基與產(chǎn)品 30Logistic模型230 30.1Logistic模型的原理230 30.2Logistic模型的預(yù)測方法231 30.3有序多分類Logistic模型233 31動量模型235 31.1時間序列動量235 31.2橫截面動量237 31.3不同維度的動量策略239 32風(fēng)格雷達(dá)模型240 32.1基于持倉的風(fēng)格歸因模型240 32.2基于風(fēng)格雷達(dá)的基金篩選方法242 33收益率分解模型245 33.1基本概念245 33.2基金風(fēng)格畫像248 33.3在選基中的應(yīng)用249 34奇異譜擇時模型251 34.1奇異譜均線擇時251 34.1奇異譜擇時＋選基253 35目標(biāo)日期基金256 35.1國外目標(biāo)日期策略257 35.2目標(biāo)日期策略258 35.3星潮退休指數(shù)系列261 36目標(biāo)風(fēng)險基金263 36.1國外目標(biāo)風(fēng)險策略263 36.2目標(biāo)風(fēng)險策略266 37全天候基金270 37.1國外全天候策略270 37.2全天候策略272 38運氣與技能276 38.1什么是運氣276 38.2業(yè)績均值回歸277 38.3主要業(yè)績歸因模型278 39國外資產(chǎn)管理公司283 39.1行業(yè)特征283 39.2巨頭型：黑巖284 39.3資本：KKR285 39.4精品型：橡樹資本287 39.5平臺型：嘉信理財289 第五部分量化策略 40多因子模型292 40.1基本原理292 40.2主要步驟293 41風(fēng)格輪動模型296 41.1晨星風(fēng)格箱判別法296 41.2實證案例297 42動量反轉(zhuǎn)模型300 42.1基本原理300 42.2動量策略301 42.3反轉(zhuǎn)策略302 43事件驅(qū)動策略304 43.1困境證券類策略304 43.2并購套利類策略306 43.3績效激勵類策略307 43.4制度缺陷類策略309 44Hurst指數(shù)擇時311 44.1基本原理311 44.2利用Hurst指數(shù)進(jìn)行市場擇時312 45SVM分類擇時315 45.1模型設(shè)計315 45.2實證案例316 46單線突破類模型318 46.1均線模型318 46.2海龜策略320 47通道類模型323 47.1凱特納通道323 47.2克羅均線325 47.3區(qū)間突破327 48統(tǒng)計套利329 48.1股票配對交易329 48.2波動率套利331 49期權(quán)類策略336 49.1股票-期權(quán)套利336 49.2轉(zhuǎn)換套利336 49.3跨式套利337 49.4寬跨式套利338 49.5蝶式套利340 附錄策略組合理論（SGT） A基本概念344 A.1策略的定義344 A.2投資不可能三角344 A.3策略的收益來源347 B策略的評估350 B.1回撤與杠桿350 B.2D-Ratio指標(biāo)352 B.3D-三因子模型354 C策略的篩選與組合356 C.1策略的相關(guān)系數(shù)356 C.2篩選方法357 C.3策略組合359 D策略的資金分配361 D.1D-公式361 D.2R-公式362 E小結(jié)365
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