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商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究

商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究

作者：戴麗娜
出版社：鄭州大學(xué)出版社出版時(shí)間：2023-12-01
開(kāi)本： 其他 頁(yè)數(shù)： 252
本類榜單：管理銷(xiāo)量榜
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商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究 版權(quán)信息

  • ISBN：9787564588199
  • 條形碼：9787564588199 ; 978-7-5645-8819-9
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
  • 重量：暫無(wú)
  • 所屬分類：>

商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介

《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究》以定量分析為主，并在分析時(shí)結(jié)合一些定性分析，綜合現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理理論、數(shù)理統(tǒng)計(jì)和金融學(xué)等相關(guān)知識(shí)，并利用貝葉斯推斷、Copula技術(shù)、損失分布法、蒙特卡羅模擬方法等對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量進(jìn)行了一系列的實(shí)證分析。全書(shū)以貝葉斯推斷方法為基礎(chǔ)，綜合使用了損失分布法、Copula函數(shù)、MCMC 技術(shù)，結(jié)合現(xiàn)代計(jì)算軟件 Openbugs與Matlab等，實(shí)現(xiàn)了復(fù)雜問(wèn)題的計(jì)算，而信度理論則把內(nèi)、外部損失數(shù)據(jù)有效地結(jié)合起來(lái)，相關(guān)研究成果對(duì)于優(yōu)化商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型具有重要的作用。

商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究 目錄

1 緒論 1.1 研究背景與研究意義 1.2 研究綜述 1.3 研究思路和研究?jī)?nèi)容 1.4 研究方法 2 相關(guān)理論概述 2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論概述 2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)度量概述 2.3 非參數(shù)相關(guān)理論概述 2.4 本章小結(jié) 3 我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失的分析 3.1 操作風(fēng)險(xiǎn)損失的總體分析 3.2 操作風(fēng)險(xiǎn)損失頻率分析 3.3 操作風(fēng)險(xiǎn)損失額度分析 3.4 操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生地區(qū)分析 3.5 操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生銀行類別分析 3.6 本章小結(jié) 4 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量：基于參數(shù)非貝葉斯推斷方法 4.1 相關(guān)理論介紹 4.2 損失數(shù)據(jù)描述 4.3 實(shí)證分析 4.4 本章小結(jié) 5 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量：基于非參數(shù)方法 5.1 非參數(shù)核密度估計(jì)介紹 5.2 基于非參數(shù)方法的實(shí)證分析 5.3 基于非參數(shù)方法與內(nèi)外部數(shù)據(jù)結(jié)合的實(shí)證分析 5.4 各種結(jié)果的比較 5.5 本章小結(jié) 6 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量：基于貝葉斯推斷方法 6.1 相關(guān)理論介紹 6.2 實(shí)證分析 6.3 本章小結(jié) 7 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量：基于貝葉斯推斷、內(nèi)外部損失數(shù)據(jù)結(jié)合與情景分析 7.1 相關(guān)理論介紹 7.2 實(shí)證分析 7.3 本章小結(jié) 8 結(jié)論、研究展望與政策建議 8.1 結(jié)論 8.2 研究展望 8.3 商業(yè)銀行提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的政策建議 參考文獻(xiàn) 附錄
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商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究 作者簡(jiǎn)介

戴麗娜，女，博士，鄭州大學(xué)商學(xué)院副教授，主要研究領(lǐng)域?yàn)榻y(tǒng)計(jì)分析與應(yīng)用、金融數(shù)量分析，近年來(lái)發(fā)表論文10余篇，出版專著3部，主持多項(xiàng)國(guó)家級(jí)、省部級(jí)、廳級(jí)項(xiàng)目，包括國(guó)家社科基金項(xiàng)目商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量中的貝葉斯推斷方法及其應(yīng)用研究等，參與國(guó)家級(jí)、省部級(jí)、廳級(jí)項(xiàng)目10多項(xiàng)。

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