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股指期貨:方案設(shè)計(jì)與運(yùn)作分析

股指期貨:方案設(shè)計(jì)與運(yùn)作分析

出版社：中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版時(shí)間：2007-04-01
開(kāi)本： 16開(kāi) 頁(yè)數(shù)： 309
中 圖 價(jià):¥27.8(5.8折) 定價(jià)  ¥48.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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股指期貨:方案設(shè)計(jì)與運(yùn)作分析 版權(quán)信息

  • ISBN：9787500595021
  • 條形碼：9787500595021 ; 978-7-5005-9502-1
  • 裝幀：暫無(wú)
  • 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
  • 重量：暫無(wú)
  • 所屬分類(lèi)：>

股指期貨:方案設(shè)計(jì)與運(yùn)作分析 內(nèi)容簡(jiǎn)介

一個(gè)成功的指數(shù)期貨合約更多地依賴(lài)市場(chǎng)環(huán)境、時(shí)機(jī)、推廣人以及在推廣過(guò)程中不斷的反饋及修正。對(duì)于指數(shù)期貨方案設(shè)計(jì)，既無(wú)法使用經(jīng)典的假設(shè)檢驗(yàn)，也無(wú)法使用嚴(yán)密的數(shù)理邏輯推導(dǎo)，它更多地依賴(lài)于經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)、縝密的思考與理性的判斷。對(duì)于一個(gè)新興的市場(chǎng)，安全運(yùn)行比流動(dòng)性更為重要，因而，在制度設(shè)計(jì)中需要留有更大的安全邊界。
在股指期貨方案設(shè)計(jì)中，市場(chǎng)存在爭(zhēng)議是不可避免的。金融衍生品是一把雙刃劍，它既可能用來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)，也可能放大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理與市場(chǎng)監(jiān)管需要先進(jìn)的理念支撐，任何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的漠視或徹底消滅風(fēng)險(xiǎn)的武斷做法都是不可取的。在我國(guó)股指期貨制度設(shè)計(jì)中，不全面認(rèn)識(shí)產(chǎn)品本身的特性，僅強(qiáng)調(diào)某一方面而忽視制度的系統(tǒng)性可能給市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)很大的風(fēng)險(xiǎn)。因而，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，充分認(rèn)識(shí)并把握股指期貨發(fā)展的規(guī)律，建設(shè)和諧、功能全面、健康的市場(chǎng)應(yīng)是市場(chǎng)建設(shè)者追求的目標(biāo)。

股指期貨:方案設(shè)計(jì)與運(yùn)作分析 目錄

導(dǎo)言
第1章　股指期貨發(fā)宸與結(jié)構(gòu)分析
　1.1　股指期貨概述
　1.2　全球股指期貨發(fā)展路徑
　1.3　全球股指期貨結(jié)構(gòu)分析
第2章　股指期貨標(biāo)的指數(shù)選擇方案
　2.1 股指期貨標(biāo)的指數(shù)選擇經(jīng)驗(yàn)與原則
　2.2　指數(shù)編制的國(guó)際比較與借鑒
　2.3　我國(guó)首只股指期貨標(biāo)的指數(shù)選擇實(shí)證分析
　2.4　我國(guó)指數(shù)期貨后續(xù)產(chǎn)品序列
第3章　指數(shù)期貨合約方案設(shè)計(jì)
3.1　合約價(jià)值與乘數(shù)
3.2　*小報(bào)價(jià)單位
3.3　合約交易月份
3.4　漲跌停板限制
3.5　*后結(jié)算價(jià)的確定
3.6　*后交易日及*后結(jié)算日
3.7　手續(xù)費(fèi)
3.8　其他條款
第4章　股指期貨交易制度分析
　4.1 股指期貨參與方式及其影響
　4.2　我國(guó)股指期貨參與方式分析
　4.3　股指期貨投資者結(jié)構(gòu)
　4.4　股指期貨指令與市場(chǎng)行為分析
第5章 股指期貨結(jié)算制度分析
　5.1　股指期貨結(jié)算模式
　5.2　股指期貨保證金設(shè)計(jì)
　5.3　結(jié)算擔(dān)保金制度
　5.4　交易所財(cái)務(wù)安全保障制度
第6章 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)管制度分析
　6.1 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)控制制度
　6.2　股指期貨操縱風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策
　6.3　期貨與現(xiàn)貨聯(lián)合監(jiān)管
第7章　股指期貨定價(jià)效率分析
　7.1　資產(chǎn)定價(jià)的一般理論
　7.2　我國(guó)資本市場(chǎng)產(chǎn)品定價(jià)效率
　7.3　股指期貨的定價(jià)理論和定價(jià)效率
　7.4　可能影響我國(guó)股指期貨定價(jià)效率的因素
第8章　股指期貨對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的影響分析
　8.1 股指期貨對(duì)市場(chǎng)影響概述
　8.2　股指期貨推出對(duì)股票市場(chǎng)波動(dòng)性的影響
　8.3　股指期貨對(duì)股票市場(chǎng)流動(dòng)性的影響
　8.4　股指期貨對(duì)股票市場(chǎng)估值的影響
　8.5 國(guó)內(nèi)股指期貨推出前后對(duì)股票市場(chǎng)的影響
第9章　股指期貨運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
第10章　境外推出指數(shù)產(chǎn)品對(duì)國(guó)內(nèi)的影響
附錄　我國(guó)主要成份指數(shù)編制與維護(hù)比較
參考文獻(xiàn)
后記
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股指期貨:方案設(shè)計(jì)與運(yùn)作分析 作者簡(jiǎn)介

邢精平，畢業(yè)于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)，獲管理學(xué)博士學(xué)位。2000年8月至2003年10月，曾就職于中國(guó)人民銀行南京分行。2003年10月，進(jìn)入深圳證券交易所博士后工作站（清華大學(xué)博士后流動(dòng)站）從事指數(shù)衍生產(chǎn)品研究。2005年8月，進(jìn)入深圳證券交易所衍生產(chǎn)品小組從事股權(quán)類(lèi)衍生產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作。2006年2月至今，參與中國(guó)金融期貨交易所籌建工作，主要從事合約設(shè)計(jì)與制度構(gòu)建工作。
目前，已在《經(jīng)濟(jì)研究》、《金融研究》及《人民日?qǐng)?bào)（海外版）》等報(bào)刊上發(fā)表論文30多篇，主持或主要執(zhí)筆“國(guó)家博士后科學(xué)基金”與“上證聯(lián)合”等研究課題6項(xiàng)，出版專(zhuān)著（合著）一本。

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