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資產(chǎn)定價(jià)研究

資產(chǎn)定價(jià)研究

出版社：科學(xué)出版社出版時(shí)間：2008-01-01
開(kāi)本： 其它 頁(yè)數(shù)： 241
本類榜單：管理銷量榜
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資產(chǎn)定價(jià)研究 版權(quán)信息

  • ISBN：9787030208729
  • 條形碼：9787030208729 ; 978-7-03-020872-9
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
  • 重量：暫無(wú)
  • 所屬分類：>>

資產(chǎn)定價(jià)研究 本書特色

本書是上海交通大學(xué)金融工程研究中心團(tuán)隊(duì)過(guò)去7年中在國(guó)家杰出青年基金與國(guó)家自然科學(xué)基金資助下的一部分研究成果，在總結(jié)前人研究成果的基礎(chǔ)上，本書提出了從金融創(chuàng)新—(導(dǎo)致)資產(chǎn)形態(tài)變化—(伴隨)資產(chǎn)價(jià)值變化—(進(jìn)行)資產(chǎn)定價(jià)研究的思想，系統(tǒng)地梳理和總結(jié)了現(xiàn)代資產(chǎn)定價(jià)理論，探討了資產(chǎn)定價(jià)中的各種異，F(xiàn)象產(chǎn)生的根源以及這些異，F(xiàn)象之問(wèn)的內(nèi)在聯(lián)系，提出異，F(xiàn)象可以劃分為橫截面定價(jià)異，F(xiàn)象、基礎(chǔ)—衍生定價(jià)異，F(xiàn)象，以及兩種結(jié)合的混合定價(jià)異常現(xiàn)象，并且把原有的許多有關(guān)資產(chǎn)定價(jià)理論和模型與金融市場(chǎng)中的各種異常現(xiàn)象統(tǒng)一在新的體系中。通過(guò)對(duì)資產(chǎn)定價(jià)問(wèn)題進(jìn)行新的思考，建立了創(chuàng)新鏈—資產(chǎn)鏈—價(jià)值鏈—資產(chǎn)定價(jià)研究的新體系。

資產(chǎn)定價(jià)研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書通過(guò)對(duì)資產(chǎn)定價(jià)問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)的思考，建立了創(chuàng)新鏈一資產(chǎn)鏈一價(jià)值鏈一資產(chǎn)定價(jià)研究的新體系；在此基礎(chǔ)上，本書第2～第4章三章分別提出了基于公司和市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)的靜態(tài)模型、基于公司和市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)的動(dòng)態(tài)模型，以及基于公司和市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型對(duì)“股利之謎”的解釋；在第5～第8章中分別對(duì)上述理論模型進(jìn)行實(shí)證研究，主要包括基于公司與市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證研究、橫截面定價(jià)異，F(xiàn)象研究、基礎(chǔ)一衍生定價(jià)異常現(xiàn)象研究、混合定價(jià)異，F(xiàn)象研究。
本書適合作為從事金融研究的研究生、學(xué)者，以及從事金融行業(yè)的專業(yè)人才的參考書。

資產(chǎn)定價(jià)研究 目錄

總序
前言
第1章 資產(chǎn)定價(jià)問(wèn)題的思考
1.1 引言
1.2 資產(chǎn)變化鏈
1.3 資產(chǎn)鏈與資產(chǎn)定價(jià)理論
1.4 資產(chǎn)鏈與資本資產(chǎn)定價(jià)研究之異，F(xiàn)象
1.5 資產(chǎn)定價(jià)研究思想與理論回顧與評(píng)述
1.6 資產(chǎn)定價(jià)研究展望
第2章 基于公司和市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)的靜態(tài)模型
2.1 引言
2.2 基于公司和市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型的構(gòu)建
2.3 考慮派發(fā)現(xiàn)金股利時(shí)的基于公司和市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
2.4 考慮股利所得稅時(shí)的基于公司和市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
2.5 本章小結(jié)與展望
第3章 基于公司和市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)的動(dòng)態(tài)模型
3.1 引言
3.2 股價(jià)的一般動(dòng)力學(xué)分析
3.3 基于公司與市場(chǎng)結(jié)合的股票價(jià)格動(dòng)力學(xué)分析
3.4 股票價(jià)格動(dòng)力學(xué)與靜態(tài)模型的統(tǒng)一
3.5 本章小結(jié)
第4章 基于公司和市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型對(duì)“股利之謎”的解釋
4.1 引言
4.2 國(guó)內(nèi)外對(duì)“股利之謎”的研究分析
4.3 基于公司和市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型對(duì)“股利之謎”的理論解釋
4.4 現(xiàn)金股利率和市凈率的橫截面分析
4.5 現(xiàn)金股利率和市凈率的時(shí)間序列分析
4.6 本章小結(jié)
第5章 基于公司與市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證研究
5.1 引言
5.2 資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證方法分析與選擇
5.3 基于公司與市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證檢驗(yàn)
5.4 基于公司與市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型對(duì)個(gè)股的實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)論
5.5 基于公司與市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型對(duì)Fama—French組合的實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)論
5.6 基于公司與市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型對(duì)固定BM—SIZE組合的實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)論
5.7 基于公司與市場(chǎng)結(jié)合的資本資產(chǎn)定價(jià)模型對(duì)Q組合的實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)論
5.8 本章小結(jié)
第6章 橫截面定價(jià)異，F(xiàn)象研究
6.1 引言
6.2 CAPM截距項(xiàng)異常與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率異常實(shí)證研究
6.3 資產(chǎn)收益的反轉(zhuǎn)效應(yīng)和動(dòng)量效應(yīng)的研究回顧
6.4 中國(guó)股市日度反轉(zhuǎn)效應(yīng)與反向利潤(rùn)研究
6.5 周度檢驗(yàn)周期下中國(guó)股市動(dòng)量效應(yīng)與利潤(rùn)研究
第7章 基礎(chǔ)一衍生定價(jià)異，F(xiàn)象研究
7.1 引言
7.2 公司內(nèi)在價(jià)值與股票價(jià)格差異的研究
7.3 我國(guó)可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)異，F(xiàn)象的研究
7.4 我國(guó)權(quán)證定價(jià)異，F(xiàn)象研究
7.5 封閉式基金折價(jià)的實(shí)證研究
第8章 混合異，F(xiàn)象研究
8.1 引言
8.2 基于價(jià)格分解的股票市場(chǎng)：BM效應(yīng)實(shí)證研究
8.3 基于價(jià)格分解的股票市場(chǎng)動(dòng)量與反轉(zhuǎn)效應(yīng)研究
參考文獻(xiàn)
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