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中國(guó)期貨市場(chǎng)效率與風(fēng)險(xiǎn)研究

中國(guó)期貨市場(chǎng)效率與風(fēng)險(xiǎn)研究

作者：張小艷
出版社：中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版時(shí)間：2010-09-01
開(kāi)本： 大32開(kāi) 頁(yè)數(shù)： 205
本類榜單：管理銷量榜
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中國(guó)期貨市場(chǎng)效率與風(fēng)險(xiǎn)研究 版權(quán)信息

  • ISBN：9787509523353
  • 條形碼：9787509523353 ; 978-7-5095-2335-3
  • 裝幀：暫無(wú)
  • 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
  • 重量：暫無(wú)
  • 所屬分類：>>

中國(guó)期貨市場(chǎng)效率與風(fēng)險(xiǎn)研究 本書(shū)特色

《中國(guó)期貨市場(chǎng)效率與風(fēng)險(xiǎn)研究》由中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版。

中國(guó)期貨市場(chǎng)效率與風(fēng)險(xiǎn)研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書(shū)結(jié)合現(xiàn)代金融分析理論的三個(gè)里程碑（即emh假設(shè)、capm模型和b-s偏微分方程），以實(shí)證檢驗(yàn)和數(shù)理推導(dǎo)為工具，以有效市場(chǎng)假設(shè)為基礎(chǔ)，對(duì)我國(guó)期貨市場(chǎng)的效率和風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行了較為系統(tǒng)的研究。1.對(duì)有效市場(chǎng)假設(shè)進(jìn)行了實(shí)證方面的檢驗(yàn)。一方面，運(yùn)用單位根結(jié)合自相關(guān)檢驗(yàn)的方法以及應(yīng)用方差比檢驗(yàn)對(duì)隨機(jī)游走假設(shè)進(jìn)行檢驗(yàn)，從而基本認(rèn)定銅、大豆、小麥期貨市場(chǎng)是弱式有效的；另一方面，結(jié)合協(xié)積方法論證小麥期貨市場(chǎng)和大豆期貨市場(chǎng)同樣呈弱式有效市場(chǎng)狀態(tài)。這些結(jié)果說(shuō)明中國(guó)期貨市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近幾年的治理整頓開(kāi)始從無(wú)序走向初步規(guī)范化發(fā)展，表明中國(guó)期貨市場(chǎng)能比較有效地對(duì)市場(chǎng)信息作出反應(yīng)，市場(chǎng)化程度較高，也進(jìn)一步證實(shí)了我國(guó)期貨市場(chǎng)對(duì)資源的合理配置及其對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所起的積極作用。

中國(guó)期貨市場(chǎng)效率與風(fēng)險(xiǎn)研究 目錄

1　導(dǎo)論
　1.1　我國(guó)期貨市場(chǎng)目前存在的問(wèn)題
　1.2　我國(guó)期貨市場(chǎng)的制度性分析
　1.3　相關(guān)理論綜述
　1.4　選題的背景、目的與意義
　1.5　研究思路與創(chuàng)新
2　期貨市場(chǎng)有效性理論與實(shí)證檢驗(yàn)
　2.1　方差比與有效市場(chǎng)理論
　2.2　協(xié)積與期貨市場(chǎng)效率
　2.3　無(wú)套利機(jī)制與市場(chǎng)效率關(guān)系的探討
　2.4　本章小結(jié)
3　商品期貨價(jià)格形成機(jī)制
　3.1　無(wú)套利原理與商品期貨的理論價(jià)格
　3.2　期貨價(jià)格和預(yù)期將來(lái)的現(xiàn)貨價(jià)格
　3.3　漲跌停板制度對(duì)期貨價(jià)格的扭曲
展開(kāi)全部

中國(guó)期貨市場(chǎng)效率與風(fēng)險(xiǎn)研究 節(jié)選

《中國(guó)期貨市場(chǎng)效率與風(fēng)險(xiǎn)研究》結(jié)合現(xiàn)代金融分析理論的三個(gè)里程碑（即EMH假設(shè)、CAPM模型和B-S偏微分方程），以實(shí)證檢驗(yàn)和數(shù)理推導(dǎo)為工具，以有效市場(chǎng)假設(shè)為基礎(chǔ)，對(duì)我國(guó)期貨市場(chǎng)的效率和風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行了較為系統(tǒng)的研究。1.對(duì)有效市場(chǎng)假設(shè)進(jìn)行了實(shí)證方面的檢驗(yàn)。一方面，運(yùn)用單位根結(jié)合自相關(guān)檢驗(yàn)的方法以及應(yīng)用方差比檢驗(yàn)對(duì)隨機(jī)游走假設(shè)進(jìn)行檢驗(yàn)，從而基本認(rèn)定銅、大豆、小麥期貨市場(chǎng)是弱式有效的；另一方面，結(jié)合協(xié)積方法論證小麥期貨市場(chǎng)和大豆期貨市場(chǎng)同樣呈弱式有效市場(chǎng)狀態(tài)。這些結(jié)果說(shuō)明中國(guó)期貨市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近幾年的治理整頓開(kāi)始從無(wú)序走向初步規(guī)范化發(fā)展，表明中國(guó)期貨市場(chǎng)能比較有效地對(duì)市場(chǎng)信息作出反應(yīng)，市場(chǎng)化程度較高，也進(jìn)一步證實(shí)了我國(guó)期貨市場(chǎng)對(duì)資源的合理配置及其對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所起的積極作用。

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