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固定收益分析(第二版)

固定收益分析(第二版)

出版社：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社出版時(shí)間：2011-12-01
開本： 16開 頁數(shù)： 594
本類榜單：管理銷量榜
中 圖 價(jià):¥56.2(7.2折) 定價(jià)  ¥78.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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固定收益分析(第二版) 版權(quán)信息

  • ISBN：9787565406508
  • 條形碼：9787565406508 ; 978-7-5654-0650-8
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>>

固定收益分析(第二版) 本書特色

作為注冊(cè)金融分析師（CFA）協(xié)會(huì)的投資學(xué)系列教材之一，《固定收益分析》（第二版）為財(cái)務(wù)金融學(xué)研究生以及投資實(shí)務(wù)界的廣大讀者而設(shè)計(jì)，全面涵蓋了固定收益分析領(lǐng)域*重要的問題，可供廣大讀者作為參考書使用，亦適合讀者自學(xué)。

固定收益分析(第二版) 內(nèi)容簡(jiǎn)介

在這次全面修訂的新版中，本書的主要作者、固定收益領(lǐng)域的專家——弗蘭克?J.法伯茲以及眾多為本書做出貢獻(xiàn)的資深的專家學(xué)者將為廣大讀者深入淺出地講述固定收益市場(chǎng)、與固定收益證券投資有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、債券估價(jià)和利率風(fēng)險(xiǎn)的基本原理等知識(shí)。此外，本書還研究附有嵌入期權(quán)的固定收益證券的估價(jià)、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的特點(diǎn)（例如抵押支持證券和資產(chǎn)支持證券）、信用分析的原理以及如何根據(jù)投資目標(biāo)構(gòu)造投資組合等問題。為了進(jìn)一步提高您對(duì)工具和技術(shù)應(yīng)用的理解，請(qǐng)不要忘了拿起《固定收益練習(xí)冊(cè)》（第二版）——這是一本包括學(xué)習(xí)結(jié)果和摘要總結(jié)等內(nèi)容的綜合性學(xué)習(xí)指南，其中還有極富挑戰(zhàn)性的實(shí)務(wù)問題和答案！豆潭ㄊ找妗罚ǖ诙妫┩ㄋ滓锥，提供了處理專業(yè)問題的恰當(dāng)方法，討論的主題前后連貫，所用的數(shù)學(xué)符號(hào)前后一致，對(duì)學(xué)習(xí)過程至為重要。本書通過深入的講解和內(nèi)行的建議，為您詳細(xì)揭示如何進(jìn)行固定收益分析以及如何將其有效運(yùn)用到復(fù)雜的投資過程。

固定收益分析(第二版) 目錄

第1章 債務(wù)證券的特征1．1 引言1．2 債券合約與條款1．3 到期期限1．4 票面價(jià)值1．5 票面利率1．6 清償債券的條款1．7 轉(zhuǎn)換特權(quán)1．8 回售條款1．9 貨幣名稱1．10 嵌入期權(quán)1．11 借人資金購(gòu)買債券第2章 債券投資風(fēng)險(xiǎn)2．1 引言2．2 利率風(fēng)險(xiǎn)2．3 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)2．4 贖回和提前償付風(fēng)險(xiǎn)2．5 再投資風(fēng)險(xiǎn)2．6 信用風(fēng)險(xiǎn)2．7 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)2．8 匯率風(fēng)險(xiǎn)或貨幣風(fēng)險(xiǎn)2．9 通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)或購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)2．10 波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)2．11 事件風(fēng)險(xiǎn)2．12 政治風(fēng)險(xiǎn)第3章 債券類別和工具概述3．1 引言3．2 債券市場(chǎng)的分類3．3 主權(quán)債券3．4 準(zhǔn)政府／機(jī)構(gòu)債券3．5 州政府及地方政府債券3．6 公司債券3．7 資產(chǎn)支持證券3．8 債務(wù)抵押債券3．9 債券的一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)第4章 收益利差4．1 引言4．2 利率決定4．3 國(guó)庫券利率4．4 非國(guó)債證券的收益率4．5 非美國(guó)發(fā)行債券的利率4．6 互換收益利差第5章 債務(wù)證券估值5．1 引言5．2 估值的一般原則5．3 傳統(tǒng)的估價(jià)方法5．4 無套利估值方法5．5 估值模型第6章 收益率衡量、即期利率和遠(yuǎn)期利率6．1 引言6．2 收益的來源6．3 傳統(tǒng)收益率衡量方法6．4 理論即期利率6．5 遠(yuǎn)期利率第7章 利率風(fēng)險(xiǎn)衡量方法7．1 引言7．2 全面估價(jià)法7．3 債券價(jià)格波動(dòng)特征7．4 久期7．5 凸性調(diào)整值7．6 基點(diǎn)價(jià)格7．7 收益率波動(dòng)的重要性第8章 利率的期限結(jié)構(gòu)與波動(dòng)8．1 引言8．2 對(duì)國(guó)債收益率曲線的回顧8．3 收益率曲線變化產(chǎn)生的國(guó)庫券收益8．4 構(gòu)建國(guó)庫券理論即期利率曲線8．5 互換曲線(LIBOR曲線)8．6 利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期理論8．7 度量收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)8．8 收益率波動(dòng)和度量第9章 含嵌入期權(quán)的債券估價(jià)9．1 引言9．2 債券估價(jià)模型的要素9．3 債券估價(jià)過程回顧9．4 對(duì)無期權(quán)債券如何進(jìn)行估價(jià)的回顧9．5 使用二項(xiàng)式模型對(duì)含有嵌入期權(quán)的債券進(jìn)行估價(jià)9．6 對(duì)可贖回債券的估價(jià)和分析9．7 對(duì)可回售債券進(jìn)行估價(jià)9．8 對(duì)梯升可贖回債券的估價(jià)9．9 對(duì)有上限浮動(dòng)利率債券進(jìn)行估價(jià)9．10 可轉(zhuǎn)換債券的分析第10章 抵押貸款支持證券板塊10．1 引言10．2 住房抵押貸款10．3 抵押轉(zhuǎn)手債券10．4 抵押擔(dān)保債務(wù)10．5 分離的抵押貸款支持證券10．6 非機(jī)構(gòu)住宅抵押貸款支持證券10．7 商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款支持證券第11章 資產(chǎn)支持證券板塊11．1 引言11．2 ABS證券化的程序和特征11．3 住宅權(quán)益貸款11．4 預(yù)制房屋貸款支持債券11．5 美國(guó)之外的住房抵押貸款支持證券11．6 汽車貸款支持債券11．7 學(xué)生貸款支持債券11．8 小企業(yè)管理局貸款支持證券11．9 信用卡應(yīng)收款支持債券11．10 債務(wù)抵押債券第12章 抵押貸款支持證券和資產(chǎn)支持證券估價(jià)12．1 引言12．2 現(xiàn)金流量收益率分析法12．3 無波動(dòng)利差12．4 蒙特卡羅模型(Monte Carlo Simulation Model)和期權(quán)調(diào)整利差法(OAS)12．5 測(cè)量利率風(fēng)險(xiǎn)12．6 資產(chǎn)支持證券的估值12．7 估值任意債券第13章 利率衍生工具13．1 引言13．2 利率期貨13．3 利率期權(quán)13．4 利率互換13．5 利率上限與下限第14章 利率衍生工具估價(jià)14．1 引言14．2 利率期貨合約14．3 利率互換14．4 期權(quán)14．5 上限與下限第15章 信用分析的一般原則15．1 引言15．2 信用評(píng)級(jí)15．3 傳統(tǒng)信用分析15．4 信用評(píng)分模型15．5 信用風(fēng)險(xiǎn)模型附錄：案例研究：Bergen Brunswig公司第16章 債券投資組合管理概述16．1 引言16．2 固定收益投資者的投資目標(biāo)設(shè)定16．3 開發(fā)和實(shí)施投資組合策略16．4 監(jiān)控投資組合16．5 調(diào)整投資組合第17章 如何度量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)17．1 引言17．2 標(biāo)準(zhǔn)差和下行風(fēng)險(xiǎn)度量17．3 追蹤誤差17．4 投資組合的利率風(fēng)險(xiǎn)度量17．5 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)度量17．6 利差風(fēng)險(xiǎn)17．7 信用風(fēng)險(xiǎn)17．8 非抵押貸款支持證券(NON-MBs)的期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)17．9 投資抵押貸款支持證券的風(fēng)險(xiǎn)17．10 多因子風(fēng)險(xiǎn)模型第18章 對(duì)照債券市場(chǎng)指數(shù)管理基金18．1 引言18．2 積極管理的程度18．3 策略18．4 潛在績(jī)效評(píng)估的情景分析18．5 采用多因子風(fēng)險(xiǎn)模型構(gòu)建投資組合18．6 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估18．7 杠桿策略第19章 投資組合利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)金流匹配19．1 引言19．2 單一負(fù)債的利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防范19．3 或有利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防范19．4 多重債務(wù)的利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防范19．5 多重債務(wù)的現(xiàn)金流匹配第20章 全球信用債券組合管理的相對(duì)價(jià)值分析法20．1 引言20．2 信用相對(duì)價(jià)值分析20．3 總收益分析20．4 一級(jí)市場(chǎng)分析20．5 流動(dòng)性和交易分析20．6 二級(jí)市場(chǎng)交易動(dòng)因分析20．7 利差分析20．8 結(jié)構(gòu)分析20．9 信用曲線分析20．10 信用分析20．11 資產(chǎn)配置／板塊輪換第21章 國(guó)際債券投資組合管理21．1 引言21．2 投資目標(biāo)和投資策略21．3 制定投資組合策略21．4 構(gòu)建投資組合附錄第22章 利用衍生金融工具控制利率風(fēng)險(xiǎn)22．1 引言22．2 用期貨控制利率風(fēng)險(xiǎn)22．3 利用互換控制利率風(fēng)險(xiǎn)22．4 利用期權(quán)進(jìn)行套期保值22．5 利用上限和下限第23章 通過抵押貸款支持證券套期保值獲取相對(duì)價(jià)值23．1 引言23．2 問題23．3 抵押債券的風(fēng)險(xiǎn)23．4 利率如何隨著時(shí)間變化23．5 套期保值方法23．6 息票高效型抵押債券的套期保值第24章 債券組合管理中的信用衍生品24．1 引言24．2 市場(chǎng)參與者24．3 為什么信用風(fēng)險(xiǎn)重要24．4 總收益互換24．5 信用違約產(chǎn)品24．6 信用利差產(chǎn)品24．7 合成式債務(wù)抵押債券24．8 一攬子違約互換CFA考試
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