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中國證券市場流動性風險測試與控制

中國證券市場流動性風險測試與控制

作者：王靈芝
出版社：清華大學出版社出版時間：2013-01-01
開本： 16開 頁數(shù)： 177
本類榜單：管理銷量榜
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中國證券市場流動性風險測試與控制 版權信息

  • ISBN：9787302308324
  • 條形碼：9787302308324 ; 978-7-302-30832-4
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>>

中國證券市場流動性風險測試與控制 本書特色

王靈芝和吳忠編著的《中國證券市場流動性風險測試與控制》提出了基于條件方差理論的流動性風險測度方法，并結合我國金融市場的現(xiàn)狀，探討了我國股市流動性風險的影響因素與特征。流動性風險不同于其他的金融風險，它是一種交易風險，發(fā)生在資產(chǎn)買入或賣出的時候。本書以日間流動性風險研究為主線，并用少量篇幅研究了基于分時數(shù)據(jù)和逐筆成交數(shù)據(jù)的日內(nèi)流動性風險。2008年席卷全球的金融危機，使廣大投資者特別是基金管理者體會到了流動性風險管理的重要性。在資產(chǎn)價格上漲的過程中，投資者往往容易忽略流動性風險，在市場行情急劇下跌甚至令人恐慌時，基金管理人為應對投資者的贖回，需要對資產(chǎn)進行變賣，大額買賣勢必對股票價格產(chǎn)生沖擊，投資組合的流動性風險增加，此時準確地測度并管理資產(chǎn)或投資組合的流動性風險有著重要的指導意義。

中國證券市場流動性風險測試與控制 內(nèi)容簡介

　　《清華匯智文庫：中國證券市場流動性風險測度與控制》以中國證券市場的流動性風險為研究對象，在分析流動性風險內(nèi)涵的同時，提出了基于條件方差理論的流動性風險測度方法。流動性風險是一種交易風險，發(fā)生在資產(chǎn)買人或賣出的時候。在市場行情急劇下跌甚至令人恐慌時，投資者的買賣策略會對股票價格產(chǎn)生沖擊，組合的流動性風險凸顯，此時準確地測度并管理資產(chǎn)組合的流動性風險有著重要的指導意義。全書以日間流動性風險研究為主線，并用少量篇幅研究了基于分時數(shù)據(jù)和逐筆成交數(shù)據(jù)的日內(nèi)流動性風險。《清華匯智文庫：中國證券市場流動性風險測度與控制》內(nèi)容具有探索性、前瞻性和現(xiàn)實意義，可供金融專業(yè)的研究人員、碩士和博士研究生參閱，并對業(yè)內(nèi)專業(yè)人士也有很好的參考和實用價值。

中國證券市場流動性風險測試與控制 目錄

第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 本書的研究內(nèi)容與結構
1.4 本書主要創(chuàng)新點

第2章 文獻綜述
2.1 流動性的含義與測度
2.2 流動性風險的測度
2.3 流動性風險的特征
2.4 流動性風險的管理
2.5 已有研究的不足

第3章 證券市場流動性風險的內(nèi)涵與測度研究
3.1 流動性含義
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