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金融工程理論與方法-(第2版) 版權(quán)信息
- ISBN：9787302427377
- 條形碼：9787302427377 ; 978-7-302-42737-7
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融工程理論與方法-(第2版) 本書特色
本書在比較系統(tǒng)、完整地介紹金融工程基本理論和基本方法的基礎(chǔ)上，突出金融工程課程教學(xué)的邏輯主線，增強(qiáng)教材的可讀性，使學(xué)生能夠比較迅速、準(zhǔn)確地把握金融工程學(xué)課程的核心內(nèi)容和學(xué)科邊緣。本書共分十五章。**至十一章介紹遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)以及互換等衍生工具的基本概念、性質(zhì)和分類，以及各類金融衍生工具的市場運作原理和操作方法。對每一種衍生工具都按照套期保值、套期圖利與投機(jī)三個層面進(jìn)行較為詳盡的討論和分析。第十二章介紹程序化交易與統(tǒng)計套利的基本原理和方法。第十三至十五章講授衍生產(chǎn)品b-s定價模型與數(shù)值求解方法，主要包括期權(quán)二叉樹定價求解模型、隱性和顯性有限差分方法等。在各章結(jié)尾，配有衍生產(chǎn)品“風(fēng)險警示錄”案例。本書從結(jié)構(gòu)安排上，凸顯了“先基本概念，再市場操作，后理論定價”的教學(xué)邏輯主線以及由淺入深、重在應(yīng)用的編寫特點。為便于學(xué)習(xí)和掌握，每章前附有章前導(dǎo)讀、重點及難點提示、關(guān)鍵詞，章末列示了各章的內(nèi)容小結(jié)以及配套習(xí)題。 本書是面向普通高等院校經(jīng)濟(jì)、金融類專業(yè)的本科學(xué)生使用的金融工程學(xué)課程的基礎(chǔ)教材，也可供其他非經(jīng)濟(jì)類本科學(xué)生及研究生選修學(xué)習(xí)使用。
金融工程理論與方法-(第2版) 內(nèi)容簡介
本書在比較系統(tǒng)、完整地介紹金融工程基本理論和基本方法的基礎(chǔ)上，突出金融工程課程教學(xué)的邏輯主線，增強(qiáng)教材的可讀性，使學(xué)生能夠比較迅速、準(zhǔn)確地把握金融工程學(xué)課程的核心內(nèi)容和學(xué)科邊緣。本書共分十五章。**至十一章介紹遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)以及互換等衍生工具的基本概念、性質(zhì)和分類，以及各類金融衍生工具的市場運作原理和操作方法。對每一種衍生工具都按照套期保值、套期圖利與投機(jī)三個層面進(jìn)行較為詳盡的討論和分析。第十二章介紹程序化交易與統(tǒng)計套利的基本原理和方法。第十三至十五章講授衍生產(chǎn)品B-S定價模型與數(shù)值求解方法，主要包括期權(quán)二叉樹定價求解模型、隱性和顯性有限差分方法等。在各章結(jié)尾，配有衍生產(chǎn)品“風(fēng)險警示錄”案例。本書從結(jié)構(gòu)安排上，凸顯了“先基本概念，再市場操作，后理論定價”的教學(xué)邏輯主線以及由淺入深、重在應(yīng)用的編寫特點。為便于學(xué)習(xí)和掌握，每章前附有章前導(dǎo)讀、重點及難點提示、關(guān)鍵詞，章末列示了各章的內(nèi)容小結(jié)以及配套習(xí)題。 本書是面向普通高等院校經(jīng)濟(jì)、金融類專業(yè)的本科學(xué)生使用的金融工程學(xué)課程的基礎(chǔ)教材，也可供其他非經(jīng)濟(jì)類本科學(xué)生及研究生選修學(xué)習(xí)使用。
金融工程理論與方法-(第2版) 目錄
目 錄**章 導(dǎo)論... 1**節(jié) 金融衍生產(chǎn)品概述... 2一、金融與金融風(fēng)險... 2二、金融衍生產(chǎn)品的概念與分類... 3三、普通金融衍生產(chǎn)品... 5四、復(fù)雜金融衍生產(chǎn)品... 9第二節(jié) 金融工程與金融創(chuàng)新內(nèi)涵比較... 10一、金融工程與金融衍生產(chǎn)品... 10二、金融工程與金融創(chuàng)新... 11三、金融衍生產(chǎn)品創(chuàng)新與完備市場... 13第三節(jié) 金融工程的定價技術(shù)與分析方法... 14一、金融衍生產(chǎn)品定價的概念... 14二、無套利定價方法... 14三、結(jié)構(gòu)化分析技術(shù)... 16四、利率的計息方式... 21第四節(jié) 金融衍生產(chǎn)品的市場功效... 22一、金融衍生產(chǎn)品的保值功效... 22二、金融衍生產(chǎn)品的投機(jī)功效... 23三、金融衍生產(chǎn)品的套利功效... 23第五節(jié) 金融衍生產(chǎn)品發(fā)展概述... 24一、國際金融衍生產(chǎn)品的發(fā)展簡介... 24二、我國金融衍生產(chǎn)品發(fā)展概述... 26風(fēng)險警示錄——金融衍生工具：金融危機(jī)多米諾骨牌的推手... 27本章小結(jié)... 30思考與練習(xí)... 31第二章 遠(yuǎn)期交易保值與套利技術(shù)... 33**節(jié) 遠(yuǎn)期合約概念及交易方式... 34一、遠(yuǎn)期合約的基本概念... 34二、遠(yuǎn)期市場交易方式... 37第二節(jié) 遠(yuǎn)期利率協(xié)議... 37一、遠(yuǎn)期利率協(xié)議概念... 38二、遠(yuǎn)期利率交易報價... 40三、遠(yuǎn)期利率協(xié)議應(yīng)用... 43第三節(jié)遠(yuǎn)期外匯協(xié)議... 46一、遠(yuǎn)期外匯協(xié)議的基本概念... 46二、遠(yuǎn)期外匯協(xié)議報價... 47三、遠(yuǎn)期外匯協(xié)議應(yīng)用... 51第四節(jié) 遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議... 53一、遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議的基本概念... 53二、遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議結(jié)算金... 55三、遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議safe報價... 56四、遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議應(yīng)用... 58第五節(jié) 掉期交易技術(shù)... 60一、掉期交易的含義和特征... 60二、掉期交易的分類... 61三、外匯掉期的報價... 62四、掉期交易的應(yīng)用... 63風(fēng)險警示錄——中信泰富事件... 64本章小結(jié)... 66思考與練習(xí)... 67第三章 期貨交易原理與運作方式... 69**節(jié) 期貨市場... 70一、期貨合約概述... 70二、期貨合約的種類... 73三、期貨市場的功能... 73第二節(jié) 期貨市場的規(guī)則與運行機(jī)制... 75一、期貨市場的組織結(jié)構(gòu)... 75二、期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化... 77三、期貨市場的交易機(jī)制... 79四、期貨交易的流程和行情報價... 83第三節(jié) 期貨市場套期保值策略... 86一、套期保值的概念及作用... 86二、套期保值的原理... 88三、套期保值率的計算方法... 89四、套期保值的基差風(fēng)險分析... 93五、套期保值應(yīng)用舉例... 96第四節(jié) 期貨市場套期圖利策略... 97一、套期圖利的概念... 97二、套期圖利的原理... 98三、套期圖利的市場應(yīng)用... 99第五節(jié) 期貨市場投機(jī)交易策略... 103一、期貨投機(jī)交易的基本特點... 103二、期貨投機(jī)交易者的分類... 104三、期貨投機(jī)交易的操作方式... 104風(fēng)險警示錄——日本住友商社銅期貨巨虧... 106本章小結(jié)... 108思考與練習(xí)... 109第四章 利率期貨保值與套利技術(shù)... 111**節(jié) 利率期貨市場概述... 112一、利率期貨概述... 112二、利率期貨交易功能... 113第二節(jié) 利率期貨合約... 115一、利率期貨合約的構(gòu)成... 115二、短期利率期貨合約... 118三、中、長期利率期貨合約... 120第三節(jié) 利率期貨合約報價... 124一、短期國庫券期貨合約報價... 124二、歐洲美元期貨合約報價... 126三、中、長期國債期貨合約報價... 127第四節(jié) 利率期貨應(yīng)用... 132一、利率期貨套期保值技術(shù)... 132二、利率期貨套期圖利技術(shù)... 135三、利率期貨投機(jī)技術(shù)... 137風(fēng)險警示錄——“327”國債事件... 138本章小結(jié)... 140思考與練習(xí)... 141第五章 股指期貨保值與套利技術(shù)... 145**節(jié) 股指期貨市場概述... 146一、股指期貨的概念... 146二、股價指數(shù)期貨交易的特點... 147第二節(jié) 股指期貨標(biāo)的——股價指數(shù)... 148一、股價指數(shù)概述... 148二、金融市場著名股票指數(shù)... 149三、我國滬深300指數(shù)簡介... 151第三節(jié) 股指期貨合約要項與市場規(guī)則... 152一、股指期貨合約要項... 152二、股指期貨合約樣式... 153三、股指期貨市場交易指令... 154四、股指期貨市場運作規(guī)則... 155第四節(jié) 股指期貨保值與套利應(yīng)用... 157一、股指期貨套期保值技術(shù)... 157二、股指期貨套期圖利技術(shù)... 158三、股指期貨投機(jī)技術(shù)... 161風(fēng)險警示錄——美國奧蘭治縣破產(chǎn)案... 162本章小結(jié)... 165思考與練習(xí)... 165第六章 外匯期貨保值與套利技術(shù)... 167**節(jié) 外匯期貨市場概述... 168一、外匯與匯率... 168二、外匯期貨定義及內(nèi)涵... 173第二節(jié) 外匯期貨合約概述... 174一、外匯期貨合約... 174二、外匯期貨合約價格... 178三、外匯期貨交易結(jié)算與交割... 180第三節(jié) 外匯期貨保值套利應(yīng)用... 182一、外匯期貨套期保值技術(shù)... 182二、外匯期貨套利技術(shù)... 185三、外匯期貨投機(jī)技術(shù)... 187風(fēng)險警示錄——國際游資狙擊泰銖事件... 188本章小結(jié)... 190思考與練習(xí)... 191第七章 期權(quán)交易基本原理與操作方式... 193**節(jié) 期權(quán)概念及其收益風(fēng)險分析... 194一、期權(quán)的基本概念... 194二、期權(quán)合約的基本要素... 197三、期權(quán)的收益與風(fēng)險分析... 198第二節(jié) 期權(quán)分類及其屬性... 200一、按標(biāo)的品種分類期權(quán)... 200二、按內(nèi)在價值狀態(tài)分類期權(quán)... 201三、按合約要項可變性分類期權(quán)... 202四、按有無擔(dān)保分類期權(quán)... 204五、按交易場所分類期權(quán)... 204第三節(jié) 期權(quán)市場運作... 205一、期權(quán)市場組織形式... 205二、期權(quán)交易所交易制度... 206三、期權(quán)交易所清算制度... 211四、期權(quán)交易流程與了結(jié)方式... 213第四節(jié) 金融期權(quán)工具的一般應(yīng)用... 214一、期權(quán)市場基本操作策略... 214二、金融期權(quán)一般應(yīng)用舉例... 216風(fēng)險警示錄——美國國際集團(tuán)aig危機(jī)事件... 217本章小結(jié)... 220思考與練習(xí)... 220第八章 期權(quán)價值構(gòu)成及其邊界分析... 223**節(jié) 期權(quán)價值構(gòu)成... 224一、期權(quán)的內(nèi)在價值... 225二、期權(quán)的時間價值... 226三、期權(quán)價格的影響因素... 228第二節(jié) 期權(quán)價值邊界... 231一、歐式期權(quán)價值邊界... 231二、美式期權(quán)價值邊界... 234第三節(jié) 期權(quán)價格曲線圖... 238一、看漲期權(quán)價格曲線... 238二、看跌期權(quán)價格曲線... 239第四節(jié) 期權(quán)平價公式... 240一、歐式期權(quán)平價公式... 240二、美式期權(quán)平價關(guān)系... 241風(fēng)險警示錄——法國興業(yè)銀行巨虧案... 242本章小結(jié)... 243思考與練習(xí)... 244第九章 期權(quán)組合保值套利策略... 247**節(jié) 期權(quán)回報與盈虧現(xiàn)金流分析... 248一、股票和債券的回報及盈虧分析... 248二、遠(yuǎn)期和期貨的回報和盈虧分析... 250三、期權(quán)的回報和盈虧分析... 250第二節(jié) 期權(quán)與期貨組合套利策略... 251一、期權(quán)與期貨合成保底策略... 252二、期權(quán)與期貨合成封頂策略... 253三、期權(quán)合成期貨策略... 254第三節(jié) 價差期權(quán)組合套利策略... 255一、垂直價差期權(quán)合成套利策略... 255二、水平價差期權(quán)組合套利策略... 259三、對角價差期權(quán)組合套利策略... 261第四節(jié) 蝶式價差期權(quán)組合套利策略... 262一、頂?shù)狡跈?quán)合成λ形價格區(qū)間保護(hù)... 262二、底蝶式期權(quán)合成v形外價格區(qū)域保護(hù)... 264第五節(jié) 看漲與看跌期權(quán)組合套利策略... 265一、跨式期權(quán)組合策略... 265二、落式期權(quán)組合策略... 267三、吊式期權(quán)組合策略... 268四、寬跨式期權(quán)組合策略... 270五、箱式期權(quán)組合策略... 271第六節(jié) 期權(quán)組合保值套利應(yīng)用... 272一、管理利率風(fēng)險：利率上限與利率下限... 272二、管理匯率風(fēng)險：匯率雙線與匯率走廊... 276三、管理股票風(fēng)險：股票保險與股票雙限... 277風(fēng)險警示錄——中航油事件... 279本章小結(jié)... 281思考與練習(xí)... 282第十章 金融互換保值與套利技術(shù)... 285**節(jié) 金融互換市場與互換原理... 286一、金融互換基本概念... 286二、互換市場... 288三、互換交易原理... 292第二節(jié) 利率互換交易... 294一、利率互換的概念及類型... 294二、利率互換的報價... 296三、利率互換的一般應(yīng)用... 296第三節(jié) 貨幣互換交易... 298一、貨幣互換概念與功能... 298二、貨幣互換的一般應(yīng)用... 299第四節(jié) 金融互換保值套利技術(shù)應(yīng)用... 302一、應(yīng)用互換對負(fù)債項目管理... 302二、應(yīng)用互換對資產(chǎn)項目管理... 304第五節(jié) 高級互換應(yīng)用與新型互換發(fā)展... 306一、高級互換應(yīng)用... 306二、新型互換簡介... 310風(fēng)險警示錄——寶潔利率互換巨虧事件... 311本章小結(jié)... 313思考與練習(xí)... 314第十一章 結(jié)構(gòu)化衍生產(chǎn)品價值分析... 317**節(jié) 結(jié)構(gòu)化金融衍生產(chǎn)品概述... 318一、結(jié)構(gòu)化衍生產(chǎn)品概念及特點... 318二、結(jié)構(gòu)化衍生產(chǎn)品產(chǎn)生與發(fā)展... 321第二節(jié) 權(quán)益資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品... 323一、股權(quán)附加互換的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品... 323二、股權(quán)附加期權(quán)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品... 324第三節(jié) 債務(wù)資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品... 324一、債券附加遠(yuǎn)期合約的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品... 325二、債券附加互換協(xié)議的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品... 325三、債券附加期權(quán)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品... 327風(fēng)險警示錄——德國mg石油期貨事件... 332本章小結(jié)... 333思考與練習(xí)... 334第十二章 程序化交易與統(tǒng)計套利... 335**節(jié) 程序化交易系統(tǒng)... 336一、程序化交易概述... 336二、程序化交易系統(tǒng)設(shè)計... 337三、程序化交易的特點... 340四、程序化交易的風(fēng)險分析... 341第二節(jié) 跨品種統(tǒng)計套利基礎(chǔ)理論... 342一、期貨跨品種套利... 342二、統(tǒng)計套利原理... 342三、統(tǒng)計套利策略模式... 343四、協(xié)整檢驗方法... 344五、誤差修正模型... 347第三節(jié) 案例：期貨配對交易策略... 348一、數(shù)據(jù)來源及預(yù)處理... 348二、相關(guān)性檢驗... 349三、協(xié)整分析... 350四、誤差修正模型... 352五、殘差分布與交易策略設(shè)計... 353六、策略評價與風(fēng)險分析... 356第四節(jié) 案例：股票配對交易策略... 360一、統(tǒng)計套利配對... 360二、模型說明... 362三、配對交易策略... 363四、結(jié)論... 367風(fēng)險警示錄——光大證券“烏龍”事件... 368本章小結(jié)... 370思考與練習(xí)... 370第十三章 衍生產(chǎn)品定價內(nèi)涵與遠(yuǎn)期定價技術(shù)... 373**節(jié) 衍生產(chǎn)品定價原理... 374一、金融產(chǎn)品定價內(nèi)涵... 374二、衍生產(chǎn)品定價目標(biāo)... 375第二節(jié) 衍生產(chǎn)品定價方法... 377一、無套利定價技術(shù)... 377二、風(fēng)險中性定價技術(shù)... 379第三節(jié) 遠(yuǎn)期價格與期貨價格的一致性... 381一、基本的假設(shè)和符號... 381二、遠(yuǎn)期價格和遠(yuǎn)期價值... 381三、遠(yuǎn)期價格和期貨價格的關(guān)系... 383第四節(jié) 遠(yuǎn)期合約定價方法... 386一、標(biāo)的無收益支付的遠(yuǎn)期定價... 386二、標(biāo)的支付已知現(xiàn)金收益的遠(yuǎn)期定價... 389三、已知標(biāo)的支付收益率的遠(yuǎn)期定價... 391四、外匯遠(yuǎn)期和期貨的定價... 392五、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的定價... 392六、遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議的定價... 393風(fēng)險警示錄——美國長期資本管理公司巨虧... 395本章小結(jié)... 396思考與練習(xí)... 397第十四章 期權(quán)定價b-s方程與求解... 399**節(jié) black-scholes期權(quán)定價模型推導(dǎo)... 400一、股票價格遵循ito隨機(jī)過程... 400二、股票衍生產(chǎn)品遵循的隨機(jī)過程— ito引理... 403三、black-scholes微分方程與求解... 404四、black-scholes模型分析... 408第二節(jié) black-scholes模型拓展與分析計算... 410一、black-scholes期權(quán)定價公式的拓展... 410二、股指期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)理論價格... 411三、black-scholes期權(quán)定價計算方法... 413四、black-scholes期權(quán)定價市場檢驗... 416第三節(jié) 衍生產(chǎn)品定價的數(shù)值解方法... 418一、二叉樹方法... 418二、二叉樹模型應(yīng)用... 422三、有限差分方法... 428四、有限差分方法應(yīng)用... 430風(fēng)險警示錄——巴林銀行倒閉... 434本章小結(jié)... 435思考與練習(xí)... 436第十五章 金融互換定價技術(shù)方法... 439**節(jié) 互換交易的現(xiàn)金流... 440一、利率互換的現(xiàn)金流... 440二、貨幣互換的現(xiàn)金流... 441第二節(jié) 互換交易與其他金融工具的關(guān)系... 442一、互換交易與債券組合的關(guān)系... 442二、互換交易與遠(yuǎn)期交易的關(guān)系... 443三、互換交易與期權(quán)交易的關(guān)系... 443第三節(jié) 互換定價... 444一、互換定價基本概念... 444二、互換合約收益分配... 445三、互換定價一般步驟... 447四、互換定價與互換合約估值公式... 447第四節(jié) 互換合約估值計算... 448一、利率互換估值... 449二、貨幣互換估值... 452風(fēng)險警示錄——中國衍生產(chǎn)品交易巨虧案... 454本章小結(jié)... 456思考與練習(xí)... 456參考文獻(xiàn)... 458
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