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歐洲美元期貨及期權(quán)產(chǎn)品交易手冊-(第一版)

歐洲美元期貨及期權(quán)產(chǎn)品交易手冊-(第一版)

出版社：中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版時(shí)間：2016-08-01
開本： 32開 頁數(shù)： 412
中 圖 價(jià):¥23.8(3.4折) 定價(jià)  ¥70.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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歐洲美元期貨及期權(quán)產(chǎn)品交易手冊-(第一版) 版權(quán)信息

  • ISBN：9787509565469
  • 條形碼：9787509565469 ; 978-7-5095-6546-9
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

歐洲美元期貨及期權(quán)產(chǎn)品交易手冊-(第一版) 本書特色

本書由卡爾期貨公司研究部的高級副總裁和董事、前添惠機(jī)構(gòu)期貨高級副總裁，芝加哥商業(yè)期貨交易所金融產(chǎn)品研究部副總裁、芝加哥大學(xué)商學(xué)院金融系的兼職教授蓋倫?D. 伯格哈特博士所著，由中國金融期貨交易所*事業(yè)部副總監(jiān)王瑋翻譯。譯者系金融學(xué)博士、高級經(jīng)濟(jì)師，長期從事國債和利率期貨產(chǎn)品研究開發(fā)工作，也是《國債基差交易》中文版譯者。全書共五部分、27章，分別詳細(xì)闡述了歐洲美元市場的產(chǎn)生、歐洲美元期貨的概念、歐洲美元期貨的應(yīng)用、歐洲美元期權(quán)的概述、歐洲美元期權(quán)的應(yīng)用。具體包括歐洲美元定期存款、歐洲美元期貨合約、遠(yuǎn)期和期貨利率、用歐洲美元對沖風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。

歐洲美元期貨及期權(quán)產(chǎn)品交易手冊-(第一版) 內(nèi)容簡介

本書由卡爾期貨公司研究部的高級副總裁和董事、前添惠機(jī)構(gòu)期貨高級副總裁，芝加哥商業(yè)期貨交易所金融產(chǎn)品研究部副總裁、芝加哥大學(xué)商學(xué)院金融系的兼職教授蓋倫·D. 伯格哈特博士所著，由中國金融期貨交易所債券事業(yè)部副總監(jiān)王瑋翻譯。譯者系金融學(xué)博士、高級經(jīng)濟(jì)師，長期從事國債和利率期貨產(chǎn)品研究開發(fā)工作，也是《國債基差交易》中文版譯者。 全書共五部分、27章，分別詳細(xì)闡述了歐洲美元市場的產(chǎn)生、歐洲美元期貨的概念、歐洲美元期貨的應(yīng)用、歐洲美元期權(quán)的概述、歐洲美元期權(quán)的應(yīng)用。具體包括歐洲美元定期存款、歐洲美元期貨合約、遠(yuǎn)期和期貨利率、用歐洲美元對沖風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。

歐洲美元期貨及期權(quán)產(chǎn)品交易手冊-(第一版) 目錄

**部分 歐洲美元市場的產(chǎn)生 第1章 歐洲美元市場的產(chǎn)生 金融業(yè)的變革 期貨業(yè)的變革 主要貨幣市場的發(fā)展 為什么選擇了歐洲美元 歐洲美元期貨 CD期貨的失敗和歐洲美元期貨的產(chǎn)生 21世紀(jì)初的利率衍生品市場 場內(nèi)交易貨幣市場期貨和0TC利率互換 期貨期權(quán)、遠(yuǎn)期利率和互換交易 全球市場 第二部分 金融大廈支柱：歐洲美元期貨 第2章 歐洲美元定期存款 存款期限和交收 報(bào)價(jià) UBOR和LIBID 利息計(jì)算 第3章 歐洲美元期貨合約 合約條款 合約大小 報(bào)價(jià)方式 報(bào)價(jià)單位 *小價(jià)格波幅 掛牌合約月份 合約月份代碼 顏色代碼方格 到期合約和主力合約 交易時(shí)間和互相沖銷系統(tǒng) *終結(jié)算價(jià) *終交易日 起息日 其他交易方式 初始和維持交易保證金 交易量和持倉量 其他3個(gè)月貨幣市場期貨合約 第4章 遠(yuǎn)期和期貨利率 從兩個(gè)定期存款利率推導(dǎo)出遠(yuǎn)期利率 用歐洲美元期貨鎖定有效遠(yuǎn)期貸款利率 遠(yuǎn)期市場和期貨市場的重要差異 確定歐洲美元期貨合約的公允價(jià)值 昂貴和廉價(jià) 遠(yuǎn)期利率是盈虧平衡利率 收益率曲線交易 根據(jù)當(dāng)天期貨利率找出隱含的定期存款利率曲線 第5章 用歐洲美元期貨對沖風(fēng)險(xiǎn) 避險(xiǎn)工具就是歐洲美元期貨合約 基礎(chǔ)套保方法 根據(jù)歐洲美元期貨利率推導(dǎo)現(xiàn)值和遠(yuǎn)期值 …… 第6章 歐洲美元期貨為互換定價(jià)和對沖 第三部分 歐洲美元期貨的應(yīng)用 第7章 歐洲美元期貨的凸性偏差 第8章 凸性偏差報(bào)告卡 第9章 *近的凸性偏差系列 第10章 凸性偏差：更新 第11章 度量和交易不同期限的TED利差 第12章 TED利差：更新 第13章 利用歐洲美元合約堆、合約包和合約束對沖風(fēng)險(xiǎn)及交易 第14章 對沖可贖回中期機(jī)構(gòu)債中的延期償付風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn) 第15章 在標(biāo)普500展期交易中的機(jī)會(huì) 第16章 跨年期交易：1993 第17章 跨年期：更新 第四部分 金融大廈支柱：歐洲美元期權(quán) 第18章 歐洲美元期權(quán)合約 第19章 價(jià)格、波動(dòng)率與風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)慣例 第20章 利率上限期權(quán)、利率下限期權(quán)與歐洲美元期權(quán) 第21章 歐洲美元利率波動(dòng)率的結(jié)構(gòu)與類型 第22章 實(shí)際損傷中的考慮 第五部分 歐洲美元期權(quán)應(yīng)用 第23章 歐洲美元非季月期權(quán)和中期曲線期權(quán)交易 第24章 非季月期權(quán)和中期曲線期權(quán)：更新 第25章 利率下降時(shí)歐洲美元波動(dòng)率如何變化 第26章 歐洲美元波動(dòng)率：更新 第27章 對沖凸性偏差 詞匯表
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